VWAP是加密的好指标吗？

VWAP通过合并数量和价格数据，帮助加密交易者评估价格趋势，从而提供对市场情绪以及潜在进入或出口点的见解。

2025/07/13 11:50

在加密货币的背景下了解VWAP

VWAP或体积加权的平均价格是技术指标，该指标可以计算加密货币在整个特定时间段内进行交易的平均价格，并按体积加权。该指标为交易者提供了对价格和数量的见解，使其在加密货币等市场中特别有用，在加密货币的市场中，波动性和流动性可能会发生巨大变化。

在传统市场中，机构投资者通常使用VWAP来执行大型订单而不会显着影响市场价格。在加密货币的背景下，由于交流的分散性质，不同的流动性池和24/7的交易周期，其应用变得更加细微。但是，核心原则仍然存在：VWAP可帮助交易者评估当前价格相对于给定期间的平均交易价格高估还是被低估。

如何计算加密资产的VWAP

计算VWAP的公式涉及两个关键组成部分：价格和数量。对于每个时间间隔（通常为一分钟），典型价格被计算为：

典型价格=（高 +低 +关闭） / 3

然后，该值乘以该间隔的音量，以提供价格体积产品。

最后，VWAP是通过将这些产品的累积总和除以同一时期的总量来得出的：

vwap =（价格量产品的总和） /（总卷）

该计算在每个新会话的开头重置。由于加密市场从未真正关闭，因此许多平台在UTC午夜重置VWAP或允许可自定义的间隔。交易者应意识到他们选择的平台如何处理会话重置以确保准确的解释。

为什么VWAP可以在加密交易中有效

VWAP在加密货币交易者中受到青睐的一个原因是其合并数量的能力，这通常被其他指标（例如移动平均值）所忽略。大批交易对VWAP的影响更大，提供了更现实的市场情感。

例如，如果加密货币在低体积上遇到尖锐的价格飙升，与简单的移动平均线相比，VWAP将保持相对稳定。相反，由大容量支撑的持续移动将导致VWAP相应地转移，这表明潜在的趋势强度。

交易者还使用VWAP作为动态支持/阻力水平。当价格高于VWAP时，它可能表明看涨势头。在下面，看跌压力可能会出现。某些策略涉及在价格越过VWAP和短路下降时进入长位置。

在加密市场中使用VWAP的潜在缺点

尽管具有优势，但VWAP仍存在局限性，尤其是在快速发展的加密货币世界中。由于它是一个滞后指标，因此VWAP反映了过去的数据，而不是预测未来的运动。突然的新闻事件或鲸鱼交易可能会扭曲VWAP读数，从而导致误导性信号。

另一个问题在于加密交流的分散性质。由于流动性和订单深度的差异，在一个交易所中计算的VWAP可能与另一个交易所不符。因此，仅依靠单个交换的VWAP可能会导致次优决策。

此外，VWAP不考虑订单簿不平衡或出价差价，这对于交易的山寨币至关重要。交易者必须与其他工具（例如订单流量分析或深度图表）相互补充，以便对市场动态进行更全面的了解。

如何在加密策略中有效使用VWAP

要有效地集成到交易计划中，请考虑以下步骤：

• 烛台图表上的覆盖VWAP ：大多数现代的图表平台都提供VWAP作为覆盖层。将其应用于不同的时间表（例如，每天15分钟，1小时）可以帮助识别多层次的趋势。
• 与其他指标结合使用：将VWAP与相对强度指数（RSI）或移动平均收敛差异（MACD）配对可以过滤出错误信号并提高准确性。
• 使用多个VWAP线：一些交易者在多个会话中绘制VWAP（例如，最近4小时，24小时，每周）来衡量在不同视野之间的动量转移。
• 监视分歧：如果价格朝一个方向移动而VWAP滞后，则可能表示势头减弱。这种差异可以在逆转之前。
• 自定义重置时间：在允许自定义的平台上，根据您的交易时间表或主要市场开放/关闭时间（例如，亚洲，欧洲，美国会议）调整VWAP重置。

通过将VWAP设置定制为交易资产并将其与互补工具结合使用，交易者可以在减轻其缺点的同时发挥其全部潜力。

关于加密中VWAP的常见问题

问：VWAP可以用于加密货币的盘中交易吗？

答：是的，VWAP广泛用于盘中加密交易中。它反映实时体积加权定价的能力使其非常适合剥皮和日间交易策略。

问：VWAP与加密图中的简单移动平均线有何不同？

答：与仅考虑收盘价的简单移动平均线不同，VWAP包含数量，使交易活动更高的时期重量更大。这会导致更光滑，可能更可靠的参考线。

问：我是否应该仅依靠VWAP进行加密交易？

答：不，不应孤立使用VWAP。与其他技术指标和基本分析相结合，尤其是在挥发性的加密市场时，它最有效。

问：对于所有加密货币，VWAP是否同样效果？

答：VWAP对于Bitcoin和以太坊等较大的流动资产往往更有效。对于具有不稳定体积模式的较小额定替代币，其可靠性可能会降低。