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反向ETF的每日再平衡機制是怎麼樣的？
反向ETF旨在提供與標的指數或資產成反比的回報，利用每日重新平衡機制根據標的資產的每日回報調整其頭寸。
2025/01/09 20:30
要點：
- 反向ETF的定義
- 每日再平衡機制
- 反向ETF的特點
- 反向ETF的好處
- 與反向 ETF 相關的風險
什麼是反向ETF？
反向ETF，也稱為反向交易所交易基金，是一種金融工具，旨在提供與標的指數或資產的表現成反比的回報。它們允許投資者對沖或對沖市場走勢。
反向ETF每日再平衡機制
反向ETF採用每日重新平衡機制來維持與標的資產的反向關係。這個過程涉及：
1. 計算每日收益
在每個交易日結束時，基金計算標的資產及其本身的每日收益。
2、調整資金頭寸
如果標的資產有正回報，ETF將調整其部位以反映相同幅度的負回報。相反，如果標的資產收益為負，ETF就會調整部位以達到正收益。
3. 做空或買標的資產
為了建立反向關係，如果市場預期下跌，ETF 可能會做空標的資產（出售但不持有），或者如果市場預期上漲，則買入該資產。
4、對沖策略
反向ETF經常使用對沖策略來降低風險。他們可能持有現金、衍生性商品或其他金融工具，以防止基礎資產過度波動。
反向ETF的特點
- 槓桿：反向ETF通常提供槓桿，使投資者能夠獲得標的資產回報的倍數。
- 靈活性：它們可以像普通 ETF 一樣買賣，為投資者提供管理頭寸的靈活性。
- 稅收效率：反向 ETF 可以提供稅收優勢，因為做空標的資產的損失可以抵消資本利得。
反向ETF的好處
- 對沖：反向ETF可以幫助投資者對沖潛在的市場低迷或波動。
- 無需借入的賣空：它們提供了一種無需借入即可賣空資產的便捷方式。
- 槓桿風險：反向ETF提供的槓桿可以雙向放大報酬。
與反向 ETF 相關的風險
- 波動性：由於其固有的反向關係，反向 ETF 的波動性可能很大，並且可能會經歷大幅的價值波動。
- 衰減：反向 ETF 的每日重新平衡過程可能會導致其價值隨著時間的推移而衰減。
- 槓桿風險：反向ETF提供的槓桿可以放大收益和損失。
常見問題：
Q：反向 ETF 有哪些例子？
答：反向 ETF 的範例包括 ProShares Short S&P 500 ETF (SH)、Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) 和 ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)。
Q：反向ETF如何賺錢？
答：反向 ETF 透過做空標的資產來賺錢。當資產價格下跌時，ETF 的價值就會增加。他們也向投資者收取管理費。
Q：反向ETF可以無限期持有嗎？
答：由於衰減等風險，不建議無限期持有反向ETF。它們專為短期交易或對沖策略而設計。
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