如何使用波动性停止损失来保护合同的浮动利润？

波动性停止损失根据市场波动动态调整，通过使用平均真实范围（ATR）设置自适应出口点，帮助交易者保护加密期货的浮动利润。

2025/06/19 01:07

了解加密货币交易中的波动性停止损失

在加密货币交易的快节奏世界中，尤其是在处理期货合约时，保护浮动利润是风险管理的关键方面。一个有效的工具交易者用于此目的的是波动性停止损失。与传统的固定停止损失不同，该损失设置为静态价格水平，波动性停止损失会根据市场波动动态调整。

这种策略的关键概念在于在特定时期内衡量资产的平均真实范围（ATR） 。通过使用ATR，交易者可以确定资产通常在给定时间范围内移动多少，并相应地设置其停止损失。这样可以确保由于市场的正常波动，同时仍保护收益免受突然逆转的影响，因此可以确保停止损失过早触发。

波动性停止损失可以帮助交易者保持更长的胜利交易，而不会因常规价格波动而动摇。

如何计算平均真实范围（ATR）

在设置波动性停止损失之前，必须计算平均真实范围（ATR） 。 ATR是一个技术指标，可以通过在指定的时间范围内分解资产价格转移的整个范围来衡量市场波动。

• 首先，确定要分析的期间数量（例如14天）。
• 对于每个时期，计算真实范围（TR），这是最大的：
  • 电流高负电流低
  • 当前高减去关闭的绝对值
  • 当前低减去关闭的绝对值
• 在所有选定周期中具有TR值后，计算这些值的移动平均值以获取ATR。

该计算使交易者对最近的资产如何挥发性有动态理解，这直接告知将停止损失放置在哪里。

准确的ATR计算构成了可靠的波动性停止损失设置的基础。

在交易平台上设置波动性停止损失

大多数现代交易平台都支持ATR等技术指标，并允许用户创建自定义策略。实施波动性停止损失：

• 打开您首选的交易平台，然后选择您要交易的合同或加密货币对。
• 将ATR指示器添加到图表并配置该周期（通常14用作默认值）。
• 确定您将用于停止损失的倍数 - 某些交易者使用1X ATR，其他人则使用1.5倍或2倍，具体取决于其风险承受能力。
• 减去（对于长位置）或添加（短位置）ATR倍数从当前价格中添加以建立您的停止损失水平。

一些高级平台甚至允许通过脚本或机器人自动化自动化，从而随着波动性的变化，实时调整了您的停止损失。

使用适当的ATR多次，可确保您的停车损失有效地适应不断变化的市场状况。

在实际交易方案中应用波动性停止损失

让我们浏览一个实用的例子。假设您以30,000美元的价格进入BTC/USDT永久期货的长期位置。您已经计算出ATR（14）为900美元。如果您决定使用1.5倍ATR作为缓冲区，则停止损失的价格为30,000美元 - （1.5×900）= $ 28,650。

随着价格上涨至32,000美元，ATR也可能会增加到1,000美元。根据新ATR重新计算您的停止损失，将其移至32,000美元 - （1.5×1,000）= 30,500美元。这样，您的停车损失会随着价格向上落后，并保护更多的利润。

如果价格开始下降并达到您更新的停止损失水平，则您的位置将自动关闭，在更深层次的缩减之前锁定您的收益。

根据当前的ATR水平定期更新停止损失，您可以动态保护增长的利润。

使用波动性停止损失时，常见的错误要避免

尽管停止损失的损失是强大的，但使用不当会导致次优结果。一个常见的错误是使用太小的ATR倍数，导致在正常价格移动期间过早出口。相反，使用太大的倍数可以使交易者面临不必要的风险。

另一个陷阱是无法定期更新停止损失。加密市场中的市场状况迅速变化，基于ATR的静态停止损失而没有重新评估可能无关紧要。

此外，一些交易者忽略了更广泛的环境，例如趋势强度或重大新闻事件，仅依靠ATR而没有考虑其他可能影响价格行为的因素。

避免这些陷阱可确保您的波动性停止损失有效地保留您的浮动利润。

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常见问题

如果进入交易后ATR值大幅下降怎么办？

如果ATR减少，则意味着市场变得越来越挥发。在这种情况下，您可能需要更接近当前价格，以避免退还过多的利润。但是，过于积极地调整它可能会导致由于较小的回调而提早清算。

我可以在长位置和短位置上使用波动性停止损失吗？

是的，波动性停止损失机制在长交易中对称地工作。对于渴望，从当前价格中减去ATR倍数；对于短裤，将ATR倍数添加到入口价格中。无论您的贸易方向如何，这都确保了平衡的保护。

是否有必要每次手动重新计算ATR？

大多数交易平台会自动实时更新ATR值。但是，如果您正在管理复杂的策略或使用外部工具，则定期手动重新计算可以帮助确保准确性，尤其是在重大市场转变期间。

波动性停止损失在高度杠杆交易中是否有效？

波动性停止损失可能在杠杆交易中有效，但建议谨慎。更高的杠杆作用会增加增益和风险，因此将波动性停止损失与严格的位置尺寸和保证金管理结合起来对于防止正常波动率峰值期间的强迫清算至关重要。