계약의 부동 수익을 보호하기 위해 변동성 정지 손실을 사용하는 방법은 무엇입니까?

변동성 정지 손실은 시장 변동성에 따라 동적으로 조정하여 거래자가 ATR (Averal True Range)을 사용하여 적응 형 종료 포인트를 설정하여 암호화 선물의 부동 수익을 보호 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/06/19 01:07

암호 화폐 거래의 변동성 중단 손실 이해

빠르게 진행되는 Cryptocurrency 거래 세계에서, 특히 선물 계약을 처리 할 때, 부동 수익을 보호하는 것은 위험 관리의 중요한 측면입니다. 이 목적으로 사용하는 효과적인 도구 중 하나는 변동성 정지 손실 입니다. 정적 가격 수준으로 설정된 기존 고정 정지 손실과 달리 변동성 정지 손실은 시장 변동성에 따라 동적으로 조정됩니다.

이 전략의 핵심 개념은 특정 기간 동안 자산의 평균 실제 범위 (ATR)를 측정하는 데 있습니다. ATR을 사용함으로써 트레이더는 자산이 일반적으로 주어진 시간 내에 얼마나 이동하는지를 결정하고 그에 따라 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 정상적인 시장 변동으로 인해 정지 손실이 조기에 트리거되지 않도록하면서도 갑작스런 반전으로부터 이익을 보호합니다.

변동성 정지 손실은 거래자가 정가 가격으로 흔들리지 않고 더 오래 승리하는 데 도움이됩니다.

평균 실제 범위 (ATR)를 계산하는 방법

변동성 정지 손실을 설정하기 전에 평균 True 범위 (ATR)를 계산해야합니다. ATR은 특정 기간 동안 자산의 가격 이동 범위를 분해하여 시장 변동성을 측정하는 기술 지표입니다.

• 먼저 분석하려는 기간 수를 식별하십시오 (예 : 14 일).
• 각 기간에 대해 : True 범위 (TR)를 계산하십시오.
  • 현재 높은 마이너스 전류 낮음
  • 현재 높은 마이너스 이전 닫기의 절대 값
  • 현재 낮은 마이너스 이전 닫기의 절대 값
• 선택된 모든 기간 동안 TR 값이 있으면 ATR을 얻기 위해 이러한 값의 이동 평균을 계산하십시오.

이 계산은 거래자에게 자산의 변동성이 최근에 얼마나 휘발 당했는지에 대한 역동적 인 이해를 제공하여 스톱 손실을 어디에 배치할지 직접 알려줍니다.

정확한 ATR 계산은 신뢰할 수있는 변동성 정지 손실 설정의 기초를 형성합니다.

거래 플랫폼에서 변동성 정지 손실 설정

대부분의 최신 거래 플랫폼은 ATR과 같은 기술 지표를 지원하고 사용자가 맞춤형 전략을 만들 수 있습니다. 변동성 정지 손실을 구현하려면 :

• 선호하는 거래 플랫폼을 열고 거래중인 계약 또는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 차트에 ATR 표시기를 추가하고 기간을 구성하십시오 (일반적으로 14는 기본값으로 사용됨).
• 정지 손실에 사용할 다중 결정 - 일부 거래자는 1x ATR을 사용하고 다른 상인은 위험 허용 오차에 따라 1.5x 또는 2x를 사용할 수 있습니다.
• 정지 손실 수준을 설정하기 위해 현재 가격에서 ATR 배수를 (짧은 위치) 빼거나 (짧은 위치에) 빼십시오.

일부 고급 플랫폼은 스크립트 나 봇을 통해 자동화를 허용하므로 변동성이 변경됨에 따라 정지 손실을 실시간으로 조정할 수 있습니다.

적절한 ATR 다중 사용을 사용하면 중지 손실이 시장 조건을 효과적으로 변화시키는 데 적응할 수 있습니다.

실제 거래 시나리오에서 변동성 정지 손실을 적용합니다

실용적인 예를 살펴 보겠습니다. BTC/USDT Perpetual Futures에서 $ 30,000에 긴 위치를 차지한다고 가정 해 봅시다. ATR (14)을 $ 900으로 계산했습니다. 버퍼로 1.5x ATR을 사용하기로 결정한 경우 정지 손실은 $ 30,000 - (1.5 × 900) = $ 28,650입니다.

가격이 32,000 달러로 상승함에 따라 ATR도 $ 1,000로 증가 할 수 있습니다. 새로운 ATR을 기준으로 정지 손실을 다시 계산하면 최대 $ 32,000 - (1.5 × 1,000) = $ 30,500까지 이동합니다. 이런 식으로, 당신의 정지 손실은 가격으로 상승하고 더 많은 이익을 보호합니다.

가격이 하락하기 시작하고 업데이트 된 정지 손실 수준에 맞으면 더 깊은 타격이 발생하기 전에 위치가 자동으로 폐쇄됩니다.

현재 ATR 수준에 따라 정지 손실을 정기적으로 업데이트하면 증가하는 이익을 역동적으로 보호 할 수 있습니다.

변동성 정지 손실을 사용할 때 피해야 할 일반적인 실수

변동성 정지 손실은 강력하지만 부적절한 사용으로 인해 차선책이 발생할 수 있습니다. 일반적인 실수 중 하나는 ATR의 배수가 너무 작아서 정상적인 가격으로 조기 출구로 이어지는 것입니다. 반대로, 너무 큰 배수를 사용하면 거래자가 불필요한 위험에 노출 될 수 있습니다.

또 다른 함정은 정기적으로 정지 손실을 업데이트하지 못하고 있습니다. 암호화 시장에서는 시장 상황이 급격히 변하고 재평가가없는 정적 ATR 기반 정지 손실은 관련이 없을 수 있습니다.

또한 일부 거래자는 가격 행동에 영향을 줄 수있는 다른 요인을 고려하지 않고 ATR에만 의존하는 추세 강도 또는 주요 뉴스 이벤트와 같은 더 넓은 맥락을 무시합니다.

이러한 함정을 피하면 변동성 정지 손실이 부유 한 이익을 보존하는 데 효율적으로 작동합니다.

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자주 묻는 질문

거래에 들어간 후 ATR 가치가 크게 떨어지면 어떻게됩니까?

ATR이 감소하면 시장이 변동성이 떨어지고 있음을 의미합니다. 그러한 경우, 너무 많은 이익을 돌려주지 않기 위해 정지 손실 수준이 현재 가격에 더 가깝게 강화해야 할 수도 있습니다. 그러나 너무 적극적으로 조정하면 약간의 풀백으로 인해 조기 청산이 발생할 수 있습니다.

길고 짧은 위치에서 변동성 정지 손실을 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. 변동성 정지 손실 메커니즘은 길고 짧은 거래 모두에서 대칭 적으로 작동합니다. 오랫동안 ATR 배수를 현재 가격에서 빼십시오. 반바지의 경우 ATR 배수를 진입 가격에 추가하십시오. 이것은 무역 방향에 관계없이 균형 잡힌 보호를 보장합니다.

매번 ATR을 수동으로 다시 계산해야합니까?

대부분의 거래 플랫폼은 ATR 값을 실시간으로 자동 업데이트합니다. 그러나 복잡한 전략을 관리하거나 외부 도구를 사용하는 경우 정기적 인 수동 재 계산은 특히 시장 교대 중에 정확성을 보장 할 수 있습니다.

변동성 중단 손실은 고도로 활용되는 거래에서 잘 작동합니까?

변동성 정지 손실은 레버리지 거래에 효과적 일 수 있지만주의를 기울여야합니다. 레버리지가 높을수록 이득과 위험이 모두 증폭되므로 정상적인 변동성 스파이크 동안 강제 청산을 방지하는 데 엄격한 위치 크기 및 마진 관리와 변동성 정지 손실을 결합하는 것이 중요합니다.