電網交易適合合同嗎？如何設置參數？

加密期貨期貨的電網交易通過自動買入/出售訂單利用波動，從設定範圍內的價格振盪中獲利。

2025/06/19 21:22

了解加密貨幣市場的電網交易

電網交易是一種流行的算法交易策略，涉及以預定的間隔在設定的價格範圍內放置買賣訂單。這種方法在較高波動率的市場（例如加密貨幣）中特別有效，而價格經常波動。網格交易背後的核心思想是從市場振盪中獲利，而不是依靠方向運動。

在典型的網格設置中，交易者定義了基本價格，然後創建多個買賣訂單以上和低於此級別。每次執行買入訂單時，相應的賣出訂單都會稍高，以獲取利潤。隨著價格上漲或下降，網格繼續通過重複交易產生利潤。

示例：如果Bitcoin的交易約為60,000美元，則交易員可能會將網格從58,000美元設置為62,000美元，每500美元的網格間隔。當BTC跌至59,500美元時，觸發了買入，賣出的價格為60,000美元。

為什麼將網格交易應用於期貨合約？

期貨合約允許交易者推測資產的未來價格而不擁有資產。這些合同是槓桿儀器，這意味著小價格變動可能會導致巨大的收益或損失。將網格交易應用於期貨合約會引入獨特的優勢和風險。

一個主要好處是槓桿放大。由於期貨合約提供槓桿作用（例如10倍甚至100倍），因此相同的資本可以控制較大的頭寸，從而增加每個網格交易的潛在回報。但是，如果市場急劇在該職位上移動，槓桿也會增加清算風險。

另一個優點是連續交易。與可能在周末或節日期間關閉的現貨市場不同，加密期貨市場的運作24/7，使電網能夠在不中斷的情況下運行。

重要的考慮因素：始終確保您的保證金設置和停止損失水平與使用期貨合約的網格策略時的風險承受能力保持一致。

建立合同網格策略的關鍵參數

在期貨合約上建立網格系統需要仔細的參數選擇，以避免過度暴露或錯過的機會。以下是您必須配置的基本參數：

• 價格範圍：定義網格的上限和下限。根據歷史波動和支持/阻力水平選擇一個範圍。
• 網格步驟尺寸：確定每個買入訂單應有多遠。較小的步驟增加了頻率，但降低了每貿易利潤；更大的步驟增加了利潤，但降低了貿易頻率。
• 網格級別的數量：確定在您的價格範圍內將存在多少個買入/出售對。更多的水平意味著更多的條目，但也增加了複雜性。
• 訂單大小：設置每個網格水平交易的加密貨幣量。確保這與您的帳戶規模並利用設置保持一致。
• 取得利潤和停止損失：實施自動出口以鎖定收益並防止大量損失。這些應根據您的步長和預期波動率仔細計算。

如何為期貨合約配置網格交易機器人

使用網格交易機器人是在期貨合約上實施此策略的最有效方法。大多數機器人允許用戶輸入自定義參數並自動執行。這是設置一個的詳細指南：

• 選擇一個可靠的平台：選擇支持期貨自動網格交易的加密交易所或第三方服務。例子包括binance，bybit和kucoin。
• 連接您的API鍵：在您的Exchange帳戶上啟用API訪問，然後將密鑰粘貼到機器人接口中。確保禁用提款權限以確保安全。
• 選擇合同對：選擇要交易的期貨對，例如BTC/USDT永久合同。
• 輸入網格參數：輸入價格範圍，網格步驟，級別數量和訂單大小。一些平台允許基於實時數據的動態調整。
• 啟用風險管理工具：激活尾隨停止，採取利潤觸發器和自動打架功能（如果有）。
• 監視性能：定期跟踪機器人的性能，並根據市場條件調整參數。

在合同上使用電網交易時的風險和考慮因素

儘管電網交易可以在側向或中度波動的市場中產生一致的利潤，但在適用於期貨合約時會帶來特定的風險：

• 鞭打：快速價格波動可能會導致以不利的價格購買和銷售，從而導致損失。
• 保證金通話風險：高槓桿與不利價格變動相結合可以觸發保證金通話或清算。
• 打滑：在快速移動的市場中，訂單可能不會以所需的價格執行，尤其是在大型網格尺寸或低流動性的情況下。
• 過度優化：過於積極地進行微調參數，無法實現過去的性能，可能會導致實時結果不佳。

在實時部署它之前，請始終使用歷史數據進行網格策略。使用演示帳戶或紙質交易模式來評估您的機器人在不同市場條件下的性能。

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常見問題

我可以在所有類型的期貨合約上使用電網交易嗎？

是的，網格交易可以應用於各種期貨合約，包括永久和季度期貨。但是，由於缺乏到期日期和持續流動性，永久合同是優選的。季度合同可能需要調整解決方案。

如果價格突破網格範圍會怎樣？

如果價格超出了預定義的上限或下限，則電網將無效，直到價格回報。一些高級機器人提供了動態的重新平衡，該重新平衡可根據最近的價格動作自動調整網格範圍。

網格交易在強大的趨勢市場中是否有利可圖？

不，在強勁趨勢期間，網格交易通常表現不佳。它在範圍或輕度波動的市場方面最有效。在看漲或看跌趨勢期間，該策略可能會積累失去的立場，因為它不斷地試圖“捕捉刀片”或“出售興起的勢頭”。

我需要連續監視網格交易機器人嗎？

一旦正確配置，網格交易機器人可以自主運行。但是，建議定期檢查其性能，尤其是在高影響力新聞事件或突然波動率峰值期間。手動干預可能需要調整參數或暫時暫停機器人。