Hurst 지수를 사용하여 계약의 평균 복귀 확률을 결정하는 방법은 무엇입니까?

Hurst Index는 암호 트레이더가 가격 데이터의 유행 또는 평균 반영 행동을 식별하고 선물 및 영구 계약에 대한 전략 결정을 안내합니다.

2025/06/18 23:07

암호 화폐 거래에서 Hurst 지수 이해

허스트 지수 라고도하는 허스트 인덱스는 시계열 데이터의 장기 메모리를 결정하는 데 사용되는 통계 도구입니다. cryptocurrency 계약의 맥락에서, 거래자들은 가격 이동이 동향, 무작위성 또는 평균 복귀를 나타내는 지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다. 이는 선물 및 영구 계약의 평균 반영 확률을 평가할 때 중요합니다.

암호화 거래에서 자산이 유행하는지 또는 평균 반영 여부를 이해하면 전략 성과에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 허스트 인덱스 범위는 0과 1 사이입니다 . 0.5에 가까운 값은 랜덤 워크 동작을 암시하고 0.5 이상의 값은 지속성 (추세)을 나타내고 0.5 미만의 값은 반지력 (평균 반전)을 암시합니다. 계약 거래자의 경우,이 통찰력을 활용하여 추세 추종 전략 또는 범위 바운드 거래 시스템을 채택할지 여부를 결정할 수 있습니다.

허스트 인덱스의 단계별 계산

Hurst Index를 효과적으로 적용하려면 먼저 관련 cryptocurrency 계약의 과거 가격 데이터를 사용하여이를 계산해야합니다.

• 역사적 가격 데이터 수집 : 분석중인 계약 (예 : BTC/USDT 영구 미래)에 대한 충분한 표본 크기의 역사적 종가 가격을 얻으십시오.
• 시계열을 간격으로 나눕니다. 구조 된 범위를 계산하기 위해 데이터 세트를 동일한 길이의 여러 간격으로 나눕니다.
• 평균 계산 : 각 간격에 대해 해당 기간 동안 평균 가격을 계산하십시오.
• 가격을 비상하십시오 : 간격 내에서 각 가격대에서 평균을 빼서 편차를 얻습니다.
• 누적 편차 계산 : 간격에 걸쳐 누적 된 값을 누적으로 요약하십시오.
• 범위 결정 (R) : 간격에서 최대 및 최소 누적 편차의 차이를 찾으십시오.
• 계산 표준 편차 : 간격으로 원래 가격의 표준 편차를 계산합니다.
• RESCALE R/S : 각 간격에 대한 표준 편차로 범위를 나눕니다.
• 로그 변환 : 간격 크기와 구조 범위의 로그를 가져옵니다.
• 회귀 분석 : 간격 크기 대 저급 범위의 로그 로그 플롯에서 선형 회귀를 수행합니다. 선의 경사는 허스트 지수입니다.

이 프로세스는 허스트 값을 생성하며, 이는 평균 반전 확률을 평가하기위한 기초가됩니다.

계약 거래에 대한 허스트 가치 해석

허스트 인덱스가 계산되면 해석이 핵심입니다. 결과를 해독하는 방법은 다음과 같습니다.

• H ≈ 0.5 : 미래의 가격 변동이 과거 행동과 무관 한 임의의 산책을 나타냅니다. 이러한 판독 값과의 계약은 추세 또는 평균 복귀 전략에 이상적이지 않을 수 있습니다.
• H> 0.5 : 지속적인 행동을 제안합니다. 가격이 상승하면 계속 그렇게 할 것입니다. 거래자들은이 기간 동안 트렌드를 따르는 접근 방식에 기대어있을 수 있습니다.
• H <0.5 : 반지력 행동을 의미합니다. 이것은 평균 복귀 전략이 특히 휘발성 암호화 시장에서 가장 잘 수행되는 영역입니다.

예를 들어, ETH/USD 영구 미래에 대한 허스트 지수가 통합 단계에서 0.4 미만으로 떨어지면 평균 복귀의 강력한 가능성을 신호하여 거래자가 지원 및 저항 수준 근처의 카운터 트렌드 항목을 고려하도록합니다.

Hurst 기반 통찰력을 실제 계약에 적용합니다

Binance와 같은 주요 교환에서 BTC/USDT 영구 계약 과 관련된 실용적인 시나리오를 사용해 봅시다. 상인이 급격한 랠리에 따라 가격이 타이트한 범위에 들어 갔음을 알았습니다. 이것이 다른 레그 업 이전의 통합인지 또는 반전 설정인지 여부를 확인하기 위해 지난 100 개의 양초 (1 시간 기간)에 대한 Hurst 지수를 계산합니다.

결과 Hurst 값이 0.38 인 경우, 반지력을 나타내며, 이는 탈주 시도가 실패하여 범위로 되돌아 갈 가능성이 있음을 나타냅니다. 이를 바탕으로 트레이더는 최근 스윙 하이 위의 스톱 손실로 저항에 가까운 짧은 위치를 설정하여 풀백을 예상했습니다.

반대로, 허스트 인덱스가 지속적으로 하락세 중에 0.72로 상승하면, 트레일 링 스톱과의 짧은 편향을지지하면서 약세 모멘텀이 지속될 가능성이 있음을 의미합니다.

이 실시간 응용 프로그램을 통해 거래자는 계약 가격 조치의 발전하는 특성에 따라 전략을 동적으로 조정할 수 있습니다.

허스트 인덱스와 다른 지표를 결합합니다

Hurst Index는 시장 행동에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만 독립적으로 사용해서는 안됩니다. 다른 기술 지표와 결합하면 예측력이 향상됩니다.

• BOLLINGER BANDS : Bollinger Bands를 사용하여 과도하게 확장 된 움직임을 식별하고 낮은 허스트 값과 결합하여 잠재적 평균 역전 설정을 확인하십시오.
• RSI : Hurst 지수가 평균 복귀를 제안하고 RSI가 과매도 또는 과잉 구매 조건을 보여 주면 합류점은 무역 유죄 판결을 증가시킵니다.
• 볼륨 프로파일 : 대량 노드는 강력한지지/저항 영역으로 작용할 수 있습니다. 허스트 기반 반전과 정렬하면 진입 타이밍이 향상 될 수 있습니다.
• 이동 평균 : 이동 평균을 사용하여 더 높은 허스트 값으로 식별 된 추세 단계에서 오 탐 신호를 걸러냅니다.

이러한 도구를 통합함으로써 거래자는 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 계약 별 행동에 맞는 강력한 프레임 워크를 개발할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : Hurst 지수를 모든 유형의 cryptocurrency 계약에 적용 할 수 있습니까?

예, 허스트 지수는 영구 미래, 분기 별 선물 및 옵션을 포함한 다양한 유형의 암호 화폐 계약에 적용될 수 있습니다. 그러나 효율성은 특정 계약의 유동성 및 변동성 특성에 따라 다를 수 있습니다.

Q : 주어진 계약에 대해 Hurst 지수를 얼마나 자주 다시 계산해야합니까?

거래 빈도와 시간 프레임에 따라 다릅니다. Day Traders는 몇 시간마다 재 계산할 수 있으며 Swing Traders는 매일 또는 매주 업데이트하여 시장 행동의 변화를 포착 할 수 있습니다.

Q : 허스트 지수는 시간 프레임 선택의 영향을 받습니까?

전적으로. 허스트 인덱스는 시간 프레임에 걸쳐 다른 결과를 산출 할 수 있습니다. 짧은 시간 프레임 (예 : 5 분 차트)은 더 많은 노이즈와 허스트 값이 더 낮아질 수 있으며, 일일 차트와 같은 더 긴 시간 프레임은 더 명확한 추세 또는 평균 복귀 경향을 나타낼 수 있습니다.

Q : 허스트 인덱스를 자동으로 계산하는 소프트웨어 도구가 있습니까?

예, Python과 같은 플랫폼 (Numpy 및 Pandas와 같은 라이브러리 사용), Matlab 및 특정 Tradingview 스크립트를 사용하면 Hurst 인덱스를 자동으로 계산할 수 있습니다. 이러한 도구는 거래자의 분석 프로세스를 간소화 할 수 있습니다.