VWAP 표시기를 사용하여 계약의 조립 피벗 포인트를 찾는 방법은 무엇입니까?

VWAP 지표는 거래자가 가격과 볼륨을 결합하여 계약 거래에서 잠재적 인 반전 영역에 대한 통찰력을 제공함으로써 해당 피벗 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/06/18 17:35

VWAP 지표 및 계약 거래의 관련성 이해

VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 표시기는 거래자가 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 강력한 도구입니다. 기관 거래가 운영 방식에 대한 통찰력을 제공하여 계약 내 거래에 특히 유용합니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 실제 시장 감정을 반영하는 볼륨이 높은 기간에 더 많은 무게를 할당합니다.

선물 또는 영구 계약과 같은 계약 거래 시나리오에서는 의사 결정에 피벗 포인트를 식별하는 것이 중요합니다. 피벗 포인트는 종종 가격 방향이 반전 또는 통합 될 수있는 핵심 레벨을 나타냅니다. VWAP를 가격 조치와 결합함으로써 트레이더는 단일 거래 세션 내에서 잠재적 인 역전 구역을 정확히 찾아 낼 수 있습니다.

VWAP 표시기로 차트를 설정합니다

계약 차트를 분석하기 전에 VWAP 표시기가 올바르게 적용되는지 확인하십시오. TradingView, Thinkorswim 또는 Binance의 기본 도구와 같은 대부분의 최신 거래 플랫폼은 VWAP 통합을 지원합니다.

• 선호하는 차트 플랫폼을 엽니 다.
• 지표 섹션을 찾으십시오.
• 'vwap'을 검색하고 차트에 적용하십시오.
• VWAP 라인이 각 거래 세션의 시작 부분에 재설정되었는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 그에 따라 설정을 조정하십시오.

일단 적용되면 가격 바 나 양초 주위에 동적 라인이 변동하는 것을 볼 수 있습니다. 이 라인은 하루 종일 공정 가치에 대한 참조 역할을합니다. 가격이 세션 내내이 수준과 어떻게 상호 작용하는지에주의를 기울이십시오.

VWAP 크로스를 사용하여 정맥 내 피벗 포인트를 식별합니다

두 방향으로 지속적으로 이동 한 후 가격이 VWAP 라인을 가로 질러 가격이 가로지 않으면 정맥 내 피벗 포인트를 식별 할 수 있습니다. 이러한 크로스 오버는 잠재적 인 전환점으로 작용합니다.

• VWAP 라인에 대한 강한 상승 또는 하락세를 관찰하십시오.
• VWAP를 향해 가격을 다시 가져 오는 되돌리는 되돌아보십시오.
• 돌파하지 않고 VWAP의 테스트는지지/저항을 나타낼 수 있습니다.
• 볼륨 감소와 함께 깨끗한 크로스 오버는 반전을 신호 할 수 있습니다.

거래자는 종종이를 이동 평균 , RSI 또는 볼륨 히스토그램 과 같은 다른 도구와 결합하여 피벗 영역의 강도를 확인합니다. 예를 들어, 풀백 중에 가격이 VWAP에 닿아 RSI가 과매도 조건을 보여 주면 바운스의 가능성이 증가합니다.

확인을 위해 VWAP를 누적 볼륨 델타와 결합합니다

VWAP 기반 피벗 식별의 정확도를 높이려면 누적 부피 델타 (CVD) 분석을 통합하는 것을 고려하십시오. CVD는 시간이 지남에 따라 구매자 개시와 판매자 개시 볼륨의 차이를 측정합니다.

• 가격이 VWAP에 접근하고 CVD가 발산을 나타 내기 시작하면 추진력이 약화됩니다.
• 낙관적 인 발산은 가격이 낮을 때 발생하지만 CVD는 VWAP 근처에서 낮게 낮게 만듭니다.
• 반대로, 가격이 높을수록 CVD가 확인되지 않을 때 약세의 발산이 나타납니다.

이 조합을 통해 거래자는 허위 브레이크 아웃을 걸러 내고 높은 활성화 피벗 레벨에만 초점을 맞출 수 있습니다. VWAP 와 CVD 의 시너지 효과는 특히 빠르게 움직이는 암호화 선물 시장에서 순서 흐름 역학에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

VWAP 파생 피벗 레벨을 기반으로 거래를 실행합니다

VWAP를 사용하여 잠재적 인 피벗 포인트를 식별 한 후 다음 단계는 항목 및 종료를 효과적으로 계획하는 것입니다.

• VWAP에서 거부를 확인하는 캔들 스틱 패턴 (핀 바 또는 engulfing 바와 같이)을 기다립니다.
• 최근 스윙을 높거나 낮은 것 이상으로 약간 멈추십시오.
• 이전 스윙 레벨을 목표로하거나 1 : 2 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오.
• 탈주 중에 볼륨 스파이크를 모니터링하여 가짜 아웃에 들어가는 것을 피하십시오.

일부 거래자는 입국하기 전에 VWAP의 재시험을 기다리는 것을 선호하는 반면, 다른 상인은 확인에 따라 즉시 입력합니다. 전략에 관계없이 항상 볼륨과 컨텍스트로 검증하십시오.

VWAP 피벗 영역에 대한 위험 관리

강력한 설정이 있더라도 위험 관리는 여전히 중요합니다. VWAP 피벗 영역은 반전 지점을 보장하지 않습니다. 그들은 확률 론적 영역입니다.

• 계정 잔액 및 변동성에 따라 항상 크기 위치.
• VWAP 주변에 거래를 시작할 때 과도한 급여를 피하십시오.
• 추적 정거장을 사용하여 추세가 계속되면 이익을 잠그십시오.
• 기술 설정을 무효화 할 수있는 매크로 뉴스로 업데이트하십시오.

또한 현재 세션에서 가격이 VWAP와 몇 배나 상호 작용했는지 추적하는 것이 도움이됩니다. 빈번한 테스트는 새로운 피벗 포인트로서의 효과를 줄입니다.

자주 묻는 질문

Q : VWAP는 계약 거래를 위해 모든 기간에 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 다양한 기간에 걸쳐 적용 할 수 있지만 5 분, 15 분 또는 시간 간격과 같은 구동 차트에서 가장 잘 작동합니다. 높은 기간 동안 각 세션의 시작시 표시기의 재설정 특성으로 인해 관련성이 감소합니다.

Q : 대부분의 세션에서 가격이 VWAP에서 멀리 떨어져 있으면 어떻게해야합니까?

가격이 VWAP에서 멀리 떨어져 있으면 강한 방향 운동량을 나타냅니다. 거래자는 발산 또는 날카로운 볼륨 스파이크와 같은 피로의 징후가 나타날 때만 평균 복귀 기회를 찾아야합니다.

Q : vwap은 암호화 선물의 스케일핑 전략에 적합합니까?

전적으로. 스칼퍼는 VWAP를 사용하여 빠른 입력 및 종료 영역을 식별합니다. 그들은 종종 빠른 실행을 위해 단단한 정지 손실과 단기 촛대 패턴과 결합합니다.

Q : VWAP는 피벗 탐지에서 규칙적인 이동 평균과 어떻게 다릅니 까?

이동 평균과 달리 VWAP는 계산에 볼륨을 통합하여 실제 시장 활동을보다 반영합니다. 이것은 제도적 참여가 가능성이있는 의미있는 피벗 포인트를 감지하는 데 우위를 점합니다.