VWAP 표시기는 어떻게 계산됩니까?

VWAP 표시기 이해

은 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 지정된 기간 동안 각 가격 수준에서 거래되는 양으로 가중 된 자산의 평균 가격을 나타냅니다. 거래자는 VWAP에 의존하여 가격과 양에 따라 자산의 공정 시장 가치를 결정합니다. 가격 만 고려한 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 실제 시장 활동을보다 반영합니다. 이로 인해 대규모 거래가 가격에 크게 영향을 줄 수있는 Cryptocurrency 시장 과 같이 변동성이 높은 시장에서 특히 가치가 있습니다.

VWAP 계산의 핵심 구성 요소

VWAP를 계산하려면 일반적인 가격 과 볼륨의 두 가지 기본 데이터 입력이 필요합니다. 주어진 시간 간격의 일반적인 가격 (예 : 차트의 5 분 촛불)은 공식을 사용하여 계산됩니다.

• (High + Low + Close) / 3 이 값은 해당 기간 동안 자산이 거래 한 평균 가격을 나타냅니다. 이 책은 동일한 간격으로 거래되는 총 단위 (예 : BTC 또는 ETH)를 나타냅니다. 이 두 구성 요소는 가격 대량 제품을 결정하기 위해 결합되어 VWAP의 누적 계산에 필수적입니다.

  단계별 계산 프로세스

  VWAP는 정적 계산이 아닙니다. 새로운 기간마다 누적되고 재 계산됩니다. 프로세스는 거래 세션이 시작될 때 시작되거나 선택된 기간 (예 : 암호화에서 24 시간)이 시작됩니다. 전개되는 방법은 다음과 같습니다.
• (High + Low + Clos) / 3을 사용하여 첫 번째 간격의 일반적인 가격을 계산합니다.
• 총 달러 가치를 거래 하기 위해 일반적인 가격에 해당 간격의 양을 곱합니다.
• 기간의 시작부터 현재 간격으로 모든 가격 대량 제품을 요약하십시오.
• 기간의 시작부터 현재 간격으로 모든 볼륨을 요약하십시오.
• 누적 가격 대량 합계를 누적 볼륨 합으로 나누어 해당 시점의 VWAP 값을 얻습니다.

  이 계산은 각각의 새로운 양초에 반복되어 VWAP를 동적으로 업데이트합니다. 대부분의 거래 플랫폼은이를 자동으로 수행하지만 기본 역학을 이해하면 거래자가 행동을 정확하게 해석하는 데 도움이됩니다.

  cryptocurrency 데이터를 사용하는 실제 예

  3 시간 간격으로 BTC/USDT 거래 쌍을 분석한다고 가정 해 봅시다. VWAP가 계산되는 방법은 다음과 같습니다.
• 간격 1 : 높음 = $ 30,000, 낮음 = $ 29,500, 닫기 = $ 29,800, 볼륨 = 100 BTC 일반적인 가격 = (30,000 + 29,500 + 29,800) / 3 = $ 29,766.67 가격 × 볼륨 = 29,766.67 × 100 = 2,976,667
• 간격 2 : 높음 = $ 30,200, 낮음 = $ 29,900, 닫기 = $ 30,100, 볼륨 = 150 BTC 일반적인 가격 = (30,200 + 29,900 + 30,100) / 3 = $ 30,066.67 가격 × 볼륨 = 30,066.67 × 150 = 4,510,000
• 간격 3 : 높음 = $ 30,500, 낮음 = $ 30,100, 닫기 = $ 30,400, 볼륨 = 200 BTC 일반적인 가격 = (30,500 + 30,100 + 30,400) / 3 = $ 30,333.33 가격 × 볼륨 = 30,333.33 × 200 = 6,066,666

  이제 누적 값 :

  • 총 가격-볼륨 합계 = 2,976,667 + 4,510,000 + 6,066,666 = 13,553,333
  • 총 볼륨 = 100 + 150 + 200 = 450 BTC
  • VWAP = 13,553,333 / 450 = $ 30,118.52

  이 결과는 평균적으로 BTC가 BTC 당 $ 30,118.52 로 3 시간 동안 무게로 거래되었음을 나타냅니다.

  거래 플랫폼에서 VWAP 구현

  Binance, Bybit 및 TradingView를 포함한 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼은 내장 VWAP 지표를 제공합니다. VWAP를 적용하려면 :
• 원하는 cryptocurrency 쌍의 차트를 엽니 다
• '표시기'버튼 또는 검색 창을 클릭하십시오
• 'vwap'을 입력하고 목록에서 표시기를 선택하십시오
• VWAP 라인은 차트에 자동으로 나타납니다.
• 계산 기간 재설정 또는 라인 색상 변경과 같은 필요한 경우 설정을 조정합니다.

  일부 플랫폼은 특정 간격 (예 : 4 시간마다 vwap을 재설정)과 같은 사용자 정의를 허용하며, 이는 전략 내 전략에 유용합니다. 트레이더는 VWAP를 표준 편차 대역과 같은 다른 도구와 결합하여 VWAP 봉투를 생성하여 볼륨 가중 가격에 비해 과매 또는 과매도 조건을 식별 할 수 있습니다.

  일반적인 오해와 설명

  빈번한 오해는 VWAP가 예측 도구라는 것입니다. 실제로, 그것은 역사적 가격과 볼륨 데이터를 기반으로 회고적이고 반응성 입니다. 미래 가격을 예측하지는 않습니다. 또 다른 오해는 VWAP를 마감 가격 만 사용하여 계산할 수 있다는 것입니다. 이는 잘못된 것입니다. VWAP에는 전체 거래 범위를 반영하기 위해 일반적인 가격 (높음, 낮음 및 가까이 사용)이 필요합니다. 또한, VWAP는 각 세션의 시작 부분에서 재설정됩니다. 이는 암호화에서 고정 거래 시간을 따르는 기존 시장과 달리 차트의 가시 범위 또는 사용자 정의 앵커 포인트에 따라 재설정됩니다.

  자주 묻는 질문

  Q : VWAP는 언제라도 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 1 분, 15 분, 1 시간 등 모든 차트 시간에 적용될 수 있습니다. 드문 부피가있는 낮은 시간 프레임에서는 표시기가 덜 안정적 일 수 있습니다.

  Q : 거래 세션 중에 VWAP가 재설정되는 이유는 무엇입니까? VWAP는 일반적으로 새로운 거래 세션이 시작될 때 재설정됩니다. cryptocurrency에서 시장은 24/7을 운영하기 때문에 재설정 지점은 플랫폼 또는 사용자 설정에 따라 다릅니다. 일부 트레이더는 특정 시간 (예 : UTC 00:00)에 VWAP를 수동으로 재설정하여 일일주기와 일치합니다.

  Q : VWAP는 모든 유형의 암호화 거래자에게 적합합니까? VWAP는 대규모 주문을 실행하고 평균 실행 가격을 측정하려는 주간 거래자 및 기관 투자자 에게 가장 유익합니다. 장기 투자자는 이동 평균 또는 체인 메트릭과 같은 다른 지표에 비해 관련성이 떨어질 수 있습니다.

  Q : VWAP는 단순한 볼륨 가중 이동 평균과 어떻게 다릅니 까? 볼륨이 모두 포함되지만 VWAP는 출발점에서 누적되는 반면, VMA와 같은 볼륨 가중 이동 평균 (VMA)은 고정 룩백 기간을 사용합니다. VWAP는 전체 세션의 데이터를 강조하여 시간이 지남에 따라 실행 품질을 평가하는 데 이상적입니다.