VWAP는 암호 화폐를 사거나 판매하는 최상의 가격을 결정하는 데 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

VWAP는 암호화 트레이더가 가격과 볼륨을 결합하고 가격이 평균보다 높거나 낮은 지 여부에 따라 입력 및 종료 결정을 결합하여 공정 시장 가치를 식별하도록 도와줍니다.

2025/08/04 04:01

cryptocurrency 거래에서 VWAP 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격을 기준으로 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 주어진 기간 동안 실제 평균 실행 가격을 평가하는 데 특히 유용합니다. 단순한 평균과 달리 VWAP는 특정 가격 수준으로 얼마나 많은 자산을 거래했는지를 설명하므로 시장 감정을보다 정확하게 반영합니다. cryptocurrency 거래자의 경우 VWAP는 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 유리한 입력 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이되는 동적 지표 역할을합니다.

VWAP가 계산되는 방법

VWAP가 거래 결정에 어떤 영향을 미치는지 이해하려면 계산 방법을 아는 것이 필수적입니다. 공식에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 각 거래의 가격에 해당 거래량을 곱하여 해당 기간 동안 총 가치를 거래하십시오.
• 특정 기간 내에 모든 거래에서 거래 된 총 가치 (예 : 1 시간, 4 시간 또는 전체 거래일).
• 같은 기간에 모든 거래의 총 양을 요약하십시오 .
• VWAP에 도착하기 위해 거래 된 총 값을 총 볼륨으로 나눕니다 .
  

  수학적으로 이것은 다음과 같이 표시됩니다.
  VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨
  
  이 계산은 일반적으로 누적 적으로 수행되므로 각 새로운 트랜잭션마다 업데이트됩니다. 대부분의 거래 플랫폼 및 차트 도구는이 프로세스를 자동화하여 가격 차트에 VWAP 라인을 직접 표시합니다. 거래자는 VWAP를 언제라도 VWAP에 적용 할 수 있지만, 정맥 내 차트 (예 : 15 분 또는 1 시간)가 활성 암호화 거래에서 가장 일반적입니다.

  공정한 시장 가치를 식별하기 위해 VWAP를 사용합니다

  
  VWAP의 주요 용도 중 하나는 현재 시장 가격이 평균 거래 가격에 비해 과대 평가 되었는지 여부를 평가하는 것입니다. 현재 가격이 VWAP보다 높으면 구매자가 프리미엄을 기꺼이 지불하여 낙관적 인 운동량을 나타냅니다. 이것은 특히 양이 감소하는 경우 판매 또는 이익을 고려하기에 좋은시기를 알 수 있습니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮은 경우, 판매 압력이 지배적이며 자산이 할인 된 가격으로 거래 될 수 있음을 의미합니다. 이 환경은 특히 볼륨이 낮은 수준에서 증가하기 시작하면 구매할 수있는 유리한 기회를 나타낼 수 있습니다.
  

  VWAP 라인은 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다 . 상승 추세에서 가격은 종종 위로 가기 전에 VWAP를 테스트하기 위해 철회합니다. 이 풀백 중에 가격이 VWAP보다 높으면 추세의 강도를 강화합니다. 하락세에서 가격은 VWAP를 향해 집회 할 수 있지만 그 위에 끊어지지 않아 약세 통제를 확인합니다. 트레이더는 거래 설정을 검증하기 위해 가격 VWAP 상호 작용을 감시합니다.

  VWAP를 볼륨 분석과 결합합니다

  
  볼륨은 VWAP의 중요한 구성 요소이며 VWAP와 함께 볼륨 패턴을 분석하면 거래 결정을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어:
• VWAP 근처의 대량은 가격 수준에서 강한 관심을 암시하여 잠재적으로 가격의 자석으로 전환합니다.
• VWAP로부터의 적은 양의 편차는 약한 운동량과 평균으로 가격이 되돌아 갈 가능성이 높을 수 있습니다.
• 대량의 VWAP 위의 브레이크 아웃은 시장 감정의 변화를 확인하여 긴 위치를 지원할 수 있습니다.
• 대량의 VWAP 아래의 고장은 분포를 신호로, 짧은 결정 또는 판매 결정을 지원할 수 있습니다.
  

  트레이더는 또한 가격과 VWAP의 발산을 찾습니다. 가격이 새로운 높이 높지만 VWAP가 그에 따라 상승하지 못하면 잠재적 인 반전을 암시하면서 볼륨 지지대가 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로 가격 하락이지만 VWAP가 평평하거나 상승하면 축적이 발생할 수 있습니다.

  실용적인 VWAP 거래 전략

  
  트레이더는 VWAP TO TIME 항목 및 종료를 사용하여 몇 가지 전략을 사용합니다.
• 평균 복귀 전략 : 가격이 강한 볼륨 지원없이 VWAP 이상으로 이동하면 거래자는 평균으로의 수익을 기대할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin이 저용량으로 VWAP보다 5% 상승하면 단기 거래자가 풀백을 기대하는 판매 주문을 할 수 있습니다.
• 추세 확인 전략 : 강력한 추세에서 거래자는 가격이 VWAP를 지원 (상승 추세) 또는 저항 (하락세)으로 재개하기를 기다립니다. VWAP에서 바운스에 거래를 시작하면 양이 증가하면 성공 가능성이 높아집니다.
• 브레이크 아웃 전략 : 가격이 VWAP를 넘어 볼륨이 넓어지면 새로운 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 vWAP 라인을 후행 정지로 사용하여 탈주 방향으로 위치에 들어갈 수 있습니다.
• VWAP 밴드 : 일부 트레이더는 VWAP 주변의 표준 편차 대역 (Bollinger 밴드와 유사)을 사용하여 과도하게 확장 된 가격 이동을 식별합니다. 하위 밴드 근처에서 구매하고 상단 밴드 근처에서 판매하는 것은 범위의 시장에서 효과적 일 수 있습니다.
  

  TradingView와 같은 대부분의 차트 플랫폼을 사용하면 사용자가 VWAP를 추가하고 디스플레이를 사용자 정의 할 수 있습니다. 설정하려면 :

  • 원하는 cryptocurrency 쌍의 차트를 엽니 다.
  • '표시기'버튼을 클릭하십시오.
  • 'vwap'을 검색하고 차트에 추가하십시오.
  • 선택적으로, 특정 거래 세션에 맞게 '재설정'설정 (예 : 일일 재설정)을 활성화하십시오.

  제한 및 고려 사항

  
  VWAP는 강력한 도구이지만 제한 사항이 있습니다. 그것은 역사적 데이터에 의존하기 때문에 본질적으로 지연되고 있습니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서, 특히 뉴스 이벤트 또는 플래시 충돌 중에 가격은 표시기가 조정되기 전에 VWAP에서 급격히 벗어날 수 있습니다. 또한 VWAP는 정기 거래 시간 또는 활발한 시장 세션에서 가장 효과적입니다. 주말이나 휴일과 같은 대량이 적은 기간 동안 VWAP 라인은 얇은 거래 활동으로 인해 덜 의미가있을 수 있습니다.
  

  또 다른 고려 사항은 재설정 주파수 입니다. 매일 VWAP는 각 거래일의 시작 부분에 재설정되며, 이는 주간 거래자에게 적합합니다. 그러나 스윙 트레이더는 여러 날에 걸쳐 누적 VWAP를 선호 할 수 있지만 표준 플랫폼에서는 일반적으로 사용할 수 없습니다. 큰 고래 거래가 평균을 왜곡 할 수있는 매우 휘발성 알트 코인에서 VWAP를 사용할 때는 상인도 신중해야합니다.

  자주 묻는 질문

  
  Q : 모든 cryptocurrency 시간 프레임에 VWAP를 사용할 수 있습니까?
  예, VWAP는 1 분의 차트에서 매주 차트에 이르기까지 모든 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다. 그러나 볼륨 패턴이 더 일관되고 의미있는 경우 (예 : 5 분에서 4 시간)에 가장 효과적입니다.
  

  Q : VWAP는 단순한 이동 평균 (SMA)과 어떻게 다릅니 까?
  
  시간이 지남에 따라 가격 만 고려한 SMA와 달리 VWAP는 거래량을 통합하여 더 높은 거래 활동으로 가격 수준에 더 많은 가중치를 부여합니다. 이로 인해 VWAP는 실제 시장 가치를보다 정확하게 반영합니다.

  Q : 가격이 VWAP 미만일 때 항상 구매해야합니까?
  
  반드시 그런 것은 아닙니다. VWAP 이하의 가격은 할인을 제안 할 수 있지만, 양, 추세 방향 및 전반적인 시장 상황을 평가하는 것이 필수적입니다. VWAP 이하의 가격으로 하락세는 계속 하락할 수 있으므로 추가 확인이 필요합니다.

  Q : VWAP는 옆으로 또는 범위의 시장에서 사용할 수 있습니까?
  
  예, 다양한 시장에서 VWAP는 종종 중심 피벗 포인트 역할을합니다. 가격은 그 주위에 진동하는 경향이 있으므로 과매 또는 과산 지표와 결합 될 때 평균 복귀 전략 에 유용합니다.