Comment VWAP peut-il aider à déterminer le meilleur prix pour acheter ou vendre une crypto-monnaie?

Comprendre VWAP dans le trading des crypto-monnaies

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est une référence commerciale utilisée par les traders pour déterminer le prix moyen qu'une crypto-monnaie a échangé tout au long de la journée, en fonction du volume et du prix. Il est particulièrement utile pour évaluer le prix d'exécution moyen réel sur une période donnée. Contrairement à une moyenne simple, VWAP explique la part d'un actif négocié à des niveaux de prix spécifiques, ce qui en fait un reflet plus précis du sentiment du marché. Pour les traders de crypto-monnaie, VWAP sert d'indicateur dynamique qui combine les données des prix et du volume pour aider à identifier les points d'entrée et de sortie favorables.

Comment VWAP est calculé

Pour comprendre comment VWAP influence les décisions de trading, il est essentiel de savoir comment il est calculé. La formule implique plusieurs étapes:

• Multipliez le prix de chaque transaction par le volume de cette transaction pour obtenir la valeur totale négociée pour cette période.
• Summer la valeur totale négociée sur toutes les transactions dans un délai spécifique (par exemple, 1 heure, 4 heures ou une journée de négociation complète).
• Estimez le volume total de toutes les transactions au cours de la même période.
• Divisez la valeur totale échangée par le volume total pour arriver au VWAP.

  Mathématiquement, cela est représenté comme: Vwap = σ (prix × volume) / σ volume Ce calcul est généralement effectué cumulativement, ce qui signifie qu'il se met à jour avec chaque nouvelle transaction. La plupart des plates-formes de trading et des outils de cartographie automatisent ce processus, affichant la ligne VWAP directement sur les graphiques de prix. Les traders peuvent appliquer VWAP à n'importe quel délai, mais les graphiques intradays (tels que 15 minutes ou 1 heure) sont les plus courants pour le trading de crypto actif.

  Utilisation de VWAP pour identifier la juste valeur marchande

  L'une des principales utilisations de VWAP est d'évaluer si le prix du marché actuel est surévalué ou sous-évalué par rapport au prix de transaction moyen. Lorsque le prix actuel est supérieur au VWAP , cela suggère que les acheteurs sont prêts à payer une prime, indiquant une élan haussière. Cela pourrait signaler un bon moment pour envisager de vendre ou de prendre des bénéfices, surtout si le volume est en baisse. À l'inverse, lorsque le prix est inférieur au VWAP , cela implique que la pression de vente est dominante et que l'actif peut se négocier à une remise. Cet environnement pourrait présenter une opportunité favorable d'achat, en particulier si le volume commence à augmenter des niveaux inférieurs.

  La ligne VWAP agit comme un niveau de support ou de résistance dynamique . Dans une tendance à la hausse, le prix se retire souvent pour tester le VWAP avant de continuer vers le haut. Si le prix tient au-dessus de VWAP pendant ces reculs, il renforce la force de la tendance. Dans une tendance à la baisse, le prix peut se rallier vers le VWAP mais ne parvient pas à se briser, confirmant le contrôle baissier. Les commerçants veillent à des interactions Price-VWAP pour valider les configurations commerciales.

  Combiner VWAP avec analyse de volume

  Le volume est un composant critique de VWAP, et l'analyse des modèles de volume en conjonction avec VWAP peut améliorer les décisions de trading. Par exemple:
• Un volume élevé près de VWAP suggère un fort intérêt à ce niveau de prix, le transformant potentiellement en aimant pour le prix.
• Les écarts à faible volume par rapport à VWAP peuvent indiquer une élan faible et une probabilité de prix plus élevée qui revient à la moyenne.
• Une cassure au-dessus de VWAP sur un volume élevé pourrait confirmer un changement de sentiment du marché, soutenant une position longue.
• Une ventilation inférieure à VWAP sur un volume élevé pourrait signaler une distribution, soutenant une décision à découvert ou à la vente.

  Les commerçants recherchent également des divergences entre le prix et le VWAP. Si le prix rend un nouveau haut mais VWAP ne parvient pas à augmenter en conséquence, cela peut indiquer le manque de support de volume, faisant allusion à un renversement potentiel. De même, si le prix baisse mais que VWAP reste plat ou augmente, cela pourrait suggérer que l'accumulation se produit.

  Stratégies de trading VWAP pratiques

  Les traders utilisent plusieurs stratégies utilisant des entrées et des sorties VWAP:
• Stratégie de réversion moyenne : lorsque le prix passe considérablement au-dessus ou au-dessus du VWAP sans un fort soutien en volume, les traders peuvent anticiper un retour à la moyenne. Par exemple, si Bitcoin augmente 5% au-dessus de VWAP à faible volume , un trader à court terme peut passer une commande de vente en attendant un recul.
• Stratégie de confirmation de tendance : Dans une tendance forte, les commerçants attendent que le prix retient le VWAP comme support (dans une tendance à la hausse) ou résistance (dans une tendance à la baisse). La saisie d'un échange sur le rebond de VWAP avec une augmentation du volume augmente la probabilité de succès.
• Stratégie d'évasion : lorsque le prix soutient un pas au-delà du VWAP avec un volume en expansion, cela peut indiquer le début d'une nouvelle tendance. Un trader pourrait entrer dans une position dans le sens de la cassure, en utilisant la ligne VWAP comme arrêt de fuite.
• Bandes VWAP : Certains commerçants utilisent des bandes d'écart-type autour de VWAP (similaire aux bandes de Bollinger) pour identifier les mouvements de prix surpassés. L'achat près de la bande inférieure et la vente près de la bande supérieure peuvent être efficaces sur des marchés de télévision.

  La plupart des plateformes de cartographie comme TradingView permettent aux utilisateurs d'ajouter VWAP et de personnaliser son affichage. Pour le configurer:

  • Ouvrez le tableau de la paire de crypto-monnaie souhaitée.
  • Cliquez sur le bouton «Indicateurs».
  • Recherchez «VWAP» et ajoutez-le au graphique.
  • En option, activez les paramètres «réinitialiser» (par exemple, réinitialisation quotidienne) pour s'aligner sur des séances de trading spécifiques.

  Limitations et considérations

  Bien que VWAP soit un outil puissant, il a des limites. Il est intrinsèquement à la traîne , car il s'appuie sur des données historiques. Sur les marchés cryptographiques à évolution rapide, en particulier lors des événements d'actualités ou des accidents de flash, le prix peut s'écarter fortement de VWAP avant que l'indicateur ne s'ajuste. De plus, le VWAP est le plus efficace pendant les heures de négociation régulières ou les séances de marché actives. Dans les périodes à faible volume, comme les week-ends ou les vacances, la ligne VWAP peut devenir moins significative en raison de l'activité de trading mince.

  Une autre considération est la fréquence de réinitialisation . Daily VWAP se réinitialise au début de chaque journée de négociation, ce qui fonctionne bien pour les commerçants de jour. Cependant, Swing Traders peut préférer un VWAP cumulatif sur plusieurs jours, bien que cela soit moins couramment disponible sur les plates-formes standard. Les traders doivent également être prudents lors de l'utilisation de VWAP sur des altcoins très volatils, où de grandes transactions de baleine peuvent fausser la moyenne.

  Questions fréquemment posées

  Q: VWAP peut-il être utilisé sur toutes les délais de crypto-monnaie? Oui, VWAP peut être appliqué à n'importe quel délai, des graphiques de 1 minute aux graphiques hebdomadaires. Cependant, il est plus efficace sur les délais intrajournaliers (par exemple, de 5 minutes à 4 heures) où les modèles de volume sont plus cohérents et significatifs.

  Q: En quoi VWAP diffère-t-il d'une simple moyenne mobile (SMA)? Contrairement à SMA, qui ne considère que le prix au fil du temps, VWAP intègre le volume , donnant plus de poids aux niveaux de prix avec une activité de négociation plus élevée. Cela fait de VWAP un reflet plus précis de la véritable valeur marchande.

  Q: Dois-je toujours acheter lorsque le prix est inférieur à VWAP? Pas nécessairement. Bien que le prix inférieur à VWAP puisse suggérer une remise, il est essentiel d'évaluer le volume, l'orientation des tendances et le contexte global du marché. Une tendance à la baisse avec un prix inférieur à VWAP peut continuer à baisser, donc une confirmation supplémentaire est nécessaire.

  Q: VWAP peut-il être utilisé sur les marchés latéraux ou de la part de la direction? Oui, sur les marchés de la part de la direction, VWAP agit souvent comme un point de pivot central. Le prix a tendance à osciller autour de lui, ce qui le rend utile pour les stratégies de réversion moyennes lorsqu'elles sont combinées avec des indicateurs exagérés ou survenus.