MACD는 어떻게 계산됩니까?

MACD의 구성 요소 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 Cryptocurrency 거래 커뮤니티 내에서 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. 트레이더가 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 및 방향 운동을 식별하는 데 도움이됩니다. MACD의 계산에는 MACD 라인 , 신호 라인 및 MACD 히스토그램의 세 가지 기본 구성 요소가 포함됩니다. 이러한 각 요소는 지수 이동 평균 (EMA)에서 파생되어 최근 가격 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 단순한 이동 평균보다 반응이 높습니다.

MACD의 기초는 두 EMA의 차이에 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 설정은 12주기 EMA 와 26-Period EMA 입니다. 이 기간의 선택은 대부분의 거래 플랫폼, 특히 1 일 또는 1 시간 촛대가 자주 분석되는 암호 화폐 시장에서 표준화됩니다.

MACD 라인 계산

MACD 계산의 첫 번째 단계는 MACD 라인을 생성하는 것입니다. 이것은 단기 EMA에서 장기 EMA를 빼서 달성됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

• MACD LINE = 12-Period EMA-26-Period EMA

12-period ema를 계산하기 위해 :

• 처음 12 개 기간 동안 간단한 이동 평균 (SMA)을 계산하여 시작하십시오.
• EMA 공식을 적용하십시오. EMA = (Close - 이전 EMA) × 승수 + 이전 EMA
• 12주기 EMA의 승수는 다음과 같습니다. (2 / (12 + 1)) = 0.1538

(2 / (26 + 1)) = 0.0741 의 승수를 사용하여 26-Period EMA에 대해이 과정을 반복하십시오. 두 촛대에 대해 두 EMA가 모두 계산되면, 12- 기간 EMA에서 26-period EMA를 빼서 해당 기간 동안 MACD 라인 값을 얻습니다. 이 라인은 중심선 위와 아래에 진동하여 강세 또는 약세 운동량을 나타냅니다.

신호 라인을 도출합니다

다음 구성 요소는 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을하는 신호 라인 입니다. 그것은 가격이 아닌 MACD 라인 자체의 9주기 EMA 입니다. 이 스무딩은 소음을 필터링하고 더 명확한 거래 신호를 제공합니다.

신호 라인을 계산하려면 :

• MACD 라인의 마지막 9 값을 수집하십시오.
• 이 9 값의 단순한 이동 평균을 계산하여 첫 번째 신호 라인 포인트를 초기화하십시오.
• 다음 기간 동안 신호 라인을 업데이트하려면 (2 / (9 + 1)) = 0.2 의 승수로 EMA 공식을 다시 사용하십시오.

신호 라인은 MACD 라인을 따라 잡고 잠재적 인 추세 변경 중에 교차합니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 교차 할 때, 강세 교차를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 아래의 십자가는 약세 크로스 오버를 제안 할 수 있습니다.

MACD 히스토그램 생성

MACD 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 시각화합니다. 별도의 하위 차트에 막대로 표시되며 운동량의 강도에 대한 통찰력을 제공합니다.

히스토그램의 공식은 다음과 같습니다.

• 히스토그램 = MACD 라인 - 신호 라인

히스토그램 막대가 0 이상이고 높이가 증가하면 강세 모멘텀이 강화됨을 나타냅니다. 0 이상의 막대는 상향 모멘텀이 약화되는 것을 시사합니다. 마찬가지로, 0 미만의 막대는 더 부정적인 반사를 반영하는 약세 모멘텀을 강화하는 반면, 음수 막대는 잠재적 인 하향 전환 강도를 나타냅니다.

MACD 라인과 신호 라인이 교차 할 때 히스토그램은 0을 가로 질러 주요 변곡점을 표시합니다. 거래자들은 종종 반전을 예상하기 위해 가격 행동과 히스토그램 사이의 발산을 지켜 봅니다.

cryptocurrency 데이터를 사용한 단계별 계산 예

매일 차트에서 Bitcoin (BTC/USDT)를 분석하고 30 일 동안 다음과 같은 가격을 가지고 있다고 가정합니다. 우리는 가장 최근에 MACD를 계산할 것입니다.

• 지난 26 번의 마감 가격을 모으십시오.
• EMA 공식 및 승수 0.1538을 사용하여 12-period EMA를 계산하십시오.
• 승수 0.0741을 사용하여 26- 기간 EMA를 계산하십시오.
• 12주기 EMA에서 26-period EMA를 빼서 MACD 라인을 얻으십시오.
• 마지막 9 MACD 라인 값을 컴파일하십시오.
• MACD 라인의 초기 9-Period SMA를 계산하십시오.
• 신호 라인을 생성하려면 승수 0.2 로 EMA 공식을 적용하십시오.
• MACD 라인에서 신호 라인을 빼서 히스토그램 값을 얻습니다.

TradingView , Binance 또는 Coingecko Pro 와 같은 대부분의 거래 플랫폼은 이러한 계산을 자동으로 수행합니다. 그러나 기본 수학을 이해하면 거래자가 설정을 사용자 정의하거나 타사 도구를 검증 할 수 있습니다.

암호화 거래의 일반적인 설정 및 변형

표준 MACD는 (12, 26, 9)를 사용하지만 일부 암호 화폐 트레이더는 짧은 기간에 맞게 이러한 값을 조정합니다. 예를 들어, 15 분 차트에서 (8, 17, 9) 의 설정은 변동성에 더 빨리 반응 할 수 있습니다. 핵심 계산 방법은 변경되지 않았습니다.

더 짧은 EMA가 감도를 증가시키고 측면 시장에서 허위 신호를 생성 할 수 있으므로 매개 변수를 변경할 때 트레이더가 신중해야합니다. 기본 설정은 Ethereum , Solana 및 Binance Coin 과 같은 다양한 암호화 자산의 응답 성과 신뢰성 사이의 균형으로 인해 인기가 있습니다.

자주 묻는 질문

cryptocurrency 거래에서 긍정적 인 MACD 값은 무엇을 나타내나요? 긍정적 인 MACD 값 은 12- 기간 EMA가 26-period EMA 이상이며 강세 모멘텀을 신호합니다. 이것은 종종 Bitcoin 또는 altcoins와 같은 자산의 상향 가격 추세 중에 발생합니다. 그러나 거래자는 허위 또는 기타 지표로 확인하여 허위 탈주를 피해야합니다.

MACD를 폐쇄되지 않는 가격 데이터에 적용 할 수 있습니까? MACD는 전통적으로 마감 가격을 기준으로하지만 일부 고급 트레이더는 높거나 낮은 가격 또는 중간 가격을 실험합니다. 그러나 비표준 입력을 사용하면 결과가 왜곡 될 수 있습니다. 종가 가격은 각 기간이 끝날 때 시장 컨센서스의 반영으로 인해 가장 신뢰할 수있는 의견으로 남아 있습니다.

MACD 히스토그램은 반전을 발견하는 데 어떻게 유용합니까? MACD 히스토그램은 가격 행동이 확인하기 전에 운동량 이동을 감지하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 높게 높지만 히스토그램이 낮은 높이를 보여 주면이 약세의 발산은 임박한 풀백을 경고 할 수 있습니다. 마찬가지로, 하향 추세 중 히스토그램 막대가 상승하면 판매 압력 약화를 알 수 있습니다.

MACD는 Cryptocurrency 시장의 범위에 효과적입니까? 옆으로 또는 통합 시장 에서 MACD는 빈번한 크로스 오버를 생성하여 whipsaws 또는 false 신호로 이어질 수 있습니다. 트레이더는 종종 MACD를 Bollinger 밴드 또는 RSI 와 같은 도구와 결합하여 엔트리를 필터링합니다. 낮은 측정 기간 동안 히스토그램은 0에 가까워져 불확실성을 나타냅니다.