Comment le MACD est-il calculé?

Comprendre les composants de MACD

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est un indicateur de momentum largement utilisé dans l'analyse technique au sein de la communauté de trading de crypto-monnaie. Il aide les commerçants à identifier les inversions de tendance potentielles, l'élan et le mouvement directionnel. Le calcul de MACD implique trois composants principaux: la ligne MACD , la ligne de signal et l' histogramme MACD . Chacun de ces éléments est dérivé des moyennes de déménagement exponentives (EMAS), qui accordent un poids plus important aux données récentes, ce qui les rend plus réactives que les moyennes mobiles simples.

Le fondement du MACD réside dans la différence entre deux EMA. Les paramètres les plus couramment utilisés sont l' EMA à 12 périodes et l' EMA de 26 périodes , calculé à partir des prix de clôture. Le choix de ces périodes est standardisé sur la plupart des plateformes de trading, en particulier sur les marchés des crypto-monnaies où les chandeliers d'une journée ou d'une heure sont fréquemment analysés.

Calcul de la ligne MACD

La première étape de l'informatique du MACD est de générer la ligne MACD . Ceci est réalisé en soustrayant l'EMA à plus long terme de l'EMA à court terme. La formule est la suivante:

• Ligne MACD = EMA de 12 périodes - EMA de 26 périodes

Pour calculer l'EMA à 12 périodes:

• Commencez par calculer la moyenne mobile simple (SMA) pour les 12 premières périodes.
• Appliquer la formule EMA: EMA = (Close - EMA précédent) × multiplicateur + EMA précédent
• Le multiplicateur pour un EMA de 12 périodes est: (2 / (12 + 1)) = 0,1538

Répétez ce processus pour l'EMA de 26 périodes en utilisant un multiplicateur de (2 / (26 + 1)) = 0,0741 . Une fois que les deux EMA sont calculés pour chaque chandelier, soustrayez l'EMA de 26 périodes de l'EMA à 12 périodes pour obtenir la valeur de ligne MACD pour cette période. Cette ligne oscille au-dessus et au-dessous d'une ligne centrale zéro, indiquant une élan haussière ou baissière.

Dériver la ligne de signal

Le composant suivant est la ligne de signal , qui agit comme un déclencheur pour les signaux d'achat et de vente. Il s'agit d'un EMA à 9 périodes de la ligne MACD lui-même, et non du prix. Ce lissage aide à filtrer le bruit et fournit des indices de trading plus clairs.

Pour calculer la ligne de signal:

• Collectez les 9 dernières valeurs de la ligne MACD.
• Calculez la moyenne mobile simple de ces 9 valeurs pour initialiser le premier point de ligne de signal.
• Utilisez à nouveau la formule EMA avec un multiplicateur de (2 / (9 + 1)) = 0,2 pour mettre à jour la ligne de signal pour les périodes suivantes.

La ligne de signal suit la ligne MACD et l'intervient pendant les changements de tendance potentiels. Lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal, elle peut indiquer un croisement haussier . Inversement, un croisement ci-dessous peut suggérer un crossover baissier .

Génération de l'histogramme MACD

L' histogramme MACD visualise la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal. Il est tracé sous forme de barres sur un sous-carlet séparé et donne un aperçu de la force de l'élan.

La formule de l'histogramme est:

• Histogramme = ligne MACD - ligne de signal

Lorsque les barres d'histogramme sont supérieures à zéro et augmentent en hauteur, cela indique le renforcement de l'élan haussier . Les barres de rétrécissement au-dessus de zéro suggèrent d'affaiblir l'élan vers le haut. De même, les barres inférieures à zéro qui deviennent plus négatives reflètent l'intensification de l'élan baissière , tandis que les barres négatives rétrécies indiquent une résistance à la tendance à la mode potentielle.

L'histogramme traverse zéro lorsque la ligne MACD et la ligne de signal se croisent, marquant les points d'inflexion clés. Les commerçants veillent souvent à des divergences entre l'action des prix et l'histogramme pour anticiper les inversions.

Exemple de calcul étape par étape à l'aide de données de crypto-monnaie

Supposons que nous analysons Bitcoin (BTC / USDT) sur un graphique quotidien et avons les prix de clôture suivants pendant 30 jours. Nous allons calculer le MACD pour la dernière journée.

• Rassemblez les 26 derniers prix de clôture.
• Calculez l'EMA à 12 périodes en utilisant la formule EMA et le multiplicateur 0,1538 .
• Calculez l'EMA de 26 périodes en utilisant le multiplicateur 0,0741 .
• Soustrayez l'EMA de 26 périodes de l'EMA à 12 périodes pour obtenir la ligne MACD .
• Compilez les 9 dernières valeurs de ligne MACD.
• Calculez le SMA initial à 9 périodes de la ligne MACD.
• Appliquez la formule EMA avec un multiplicateur 0,2 pour générer la ligne de signal .
• Soustrayez la ligne de signal de la ligne MACD pour obtenir la valeur de l'histogramme .

La plupart des plateformes de trading comme TradingView , Binance ou Coingecko Pro effectuent automatiquement ces calculs. Cependant, la compréhension des mathématiques sous-jacentes permet aux traders de personnaliser les paramètres ou de valider des outils tiers.

Paramètres et variations communes dans le trading cryptographique

Alors que le MACD standard utilise (12, 26, 9) , certains traders de crypto-monnaie ajustent ces valeurs en fonction des délais plus courts. Par exemple, sur un graphique de 15 minutes, un réglage de (8, 17, 9) peut répondre plus rapidement à la volatilité. La méthode de calcul de base reste inchangée.

Les commerçants doivent être prudents lors de la modification des paramètres, car les EMA plus courts augmentent la sensibilité et peuvent produire de faux signaux sur les marchés latéraux. Les paramètres par défaut restent populaires en raison de leur équilibre entre la réactivité et la fiabilité entre divers actifs cryptographiques comme Ethereum , Solana et Binance Coin .

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'une valeur MACD positive indique dans le trading des crypto-monnaies? Une valeur MACD positive signifie que l'EMA à 12 périodes est au-dessus de l'EMA de 26 périodes, signalant une élan haussière . Cela se produit souvent lors des tendances des prix à la hausse des actifs comme Bitcoin ou des altcoins. Cependant, les commerçants doivent confirmer avec volume ou d'autres indicateurs pour éviter de fausses éruptions.

MACD peut-il être appliqué à des données de prix non fermées? Alors que MACD est traditionnellement basé sur les prix de clôture , certains commerçants avancés expérimentent des prix élevés, bas ou médians. Cependant, l'utilisation d'entrées non standard peut déformer les résultats. Le prix de clôture reste l'entrée la plus fiable en raison de son reflet du consensus du marché à la fin de chaque période.

Comment l'histogramme MACD est-il utile pour repérer les inversions? L' histogramme MACD aide à détecter les changements d'élan avant que l'action des prix ne les confirme. Par exemple, si le prix de Bitcoin fait un niveau élevé mais que l'histogramme montre un sommet inférieur, cette divergence baissière peut avertir d'un retrait imminent. De même, l'augmentation des barres d'histogramme lors d'une tendance à la baisse peut signaler une pression de vente affaiblir.

MACD est-il efficace sur les marchés de la crypto-monnaie de chacun? Sur les marchés latéraux ou consolidés , MACD peut générer des croisements fréquents qui conduisent à des scapissions de fouet ou à des signaux de faux. Les commerçants combinent souvent MACD avec des outils comme les bandes de Bollinger ou RSI pour filtrer les entrées. Pendant les phases à faible volatilité, l'histogramme reste près de zéro, indiquant l'indécision.