MACDはどのように計算されますか？

MACDのコンポーネントを理解する

移動平均収束発散（MACD）は、暗号通貨取引コミュニティ内のテクニカル分析で広く使用されている勢い指標です。トレーダーは、潜在的な傾向の逆転、勢い、方向の動きを特定するのに役立ちます。 MACDの計算には、 MACDライン、信号線、およびMACDヒストグラムの3つの主要成分が含まれます。これらの各要素は、最近の価格データにより大きな重みを置く指数の移動平均（EMA）から導き出され、単純な移動平均よりも応答性が高くなります。

MACDの基礎は、2つのEMAの違いにあります。最も一般的に使用される設定は、終値から計算された12期間EMAと26期のEMAです。これらの期間の選択は、ほとんどの取引プラットフォーム、特に1日または1時間のろうそく足が頻繁に分析される暗号通貨市場で標準化されています。

MACDラインの計算

MACDを計算する最初のステップは、MACDラインの生成です。これは、短期EMAから長期EMAを差し引くことで達成されます。式は次のとおりです。

• MACD Line = 12-PerioDEMA - 26期間EMA

12期のEMAを計算するには：

• 最初の12期間の単純移動平均（SMA）を計算することから始めます。
• EMA式を適用します： ema =（close - 前のema）×乗数 +前のema
• 12期間EMAの乗数は次のとおりです。 （2 /（12 + 1））= 0.1538

（2 /（26 + 1））= 0.0741の乗数を使用して、26期のEMAに対してこのプロセスを繰り返します。両方のEMAが各ろうそく柄について計算されたら、12期のEMAから26期間EMAを減算して、その期間のMACDライン値を取得します。この線は、ゼロの中心線の上下に振動し、強気または弱気の勢いを示しています。

信号線を導出します

次のコンポーネントは、信号を売買するためのトリガーとして機能する信号線です。これは、MACDライン自体の9期間のEMAであり、価格ではありません。この平滑化は、ノイズを除外し、より明確な取引の手がかりを提供します。

信号線を計算するには：

• MACD行の最後の9値を収集します。
• これら9値の単純な移動平均を計算して、最初の信号線ポイントを初期化します。
• （2 /（9 + 1））= 0.2の乗数でEMA式を再度使用して、後続の期間に信号線を更新します。

信号ラインはMACDラインを追跡し、潜在的な傾向の変化中に交差します。 MACDラインが信号ラインの上を横切ると、強気のクロスオーバーを示している可能性があります。逆に、下の十字架は弱気のクロスオーバーを示唆するかもしれません。

MACDヒストグラムの生成

MACDヒストグラムは、 MACDラインと信号線の間の距離を視覚化します。それは別のサブチャートのバーとしてプロットされ、勢いの強さに関する洞察を提供します。

ヒストグラムの式は次のとおりです。

• ヒストグラム= MACDライン - 信号線

ヒストグラムバーの高さがゼロを上回り、高さが増加すると、強気の勢いが強化されていることを示しています。ゼロを超える縮小バーは、上向きの勢いを弱めることを示唆しています。同様に、より否定的に成長するゼロ以下のバーは、弱気の勢いを反映していますが、負の棒を縮小することは、潜在的な下降トレンドが失われることを示しています。

ヒストグラムは、MACDラインと信号線が交差するとゼロを横切り、重要な変曲点をマークします。トレーダーは、逆転を予測するために、価格アクションとヒストグラムの間の相違を観察することがよくあります。

暗号通貨データを使用した段階的な計算例

Bitcoin（BTC/USDT）を毎日のチャートで分析し、30日間以下の終値を持っていると仮定します。最近の日にMACDを計算します。

• 最後の26の終値を集めます。
• EMAフォーミュラと乗数0.1538を使用して、12期間EMAを計算します。
• 乗数0.0741を使用して26期のEMAを計算します。
• 12期のEMAから26期間EMAを減算して、 MACDラインを取得します。
• 最後の9つのMACDライン値をコンパイルします。
• MACDラインの最初の9周期SMAを計算します。
• Multiplier 0.2でEMA式を適用して、信号線を生成します。
• MACDラインから信号線を減算して、ヒストグラム値を取得します。

TradingView 、 Binance 、またはCoingecko Proなどのほとんどの取引プラットフォームは、これらの計算を自動的に実行します。ただし、基礎となる数学を理解することで、トレーダーは設定をカスタマイズしたり、サードパーティのツールを検証したりできます。

暗号取引の一般的な設定とバリエーション

標準のMACDは使用しますが（12、26、9） 、一部の暗号通貨トレーダーは、より短い時間枠に合わせてこれらの値を調整します。たとえば、15分間のチャートでは、 （8、17、9）の設定が揮発性に対してより速く応答する可能性があります。コア計算方法は変更されていません。

より短いEMAが感度を高め、横方向市場で誤った信号を生成する可能性があるため、トレーダーはパラメーターを変更する際に慎重になるはずです。デフォルトの設定は、イーサリアム、ソラナ、バイナンスコインなどのさまざまな暗号資産にわたる応答性と信頼性のバランスのため、依然として人気があります。

よくある質問

暗号通貨取引でプラスのMACD値は何を示していますか？正のMACD値は、12期間EMAが26期のEMAを上回っていることを意味し、強気の勢いを示します。これは、BitcoinやAltcoinsなどの資産の上向きの価格動向中に発生することがよくあります。ただし、トレーダーは、誤ったブレイクアウトを避けるために、ボリュームまたはその他の指標で確認する必要があります。

MACDは、閉鎖されていない価格データに適用できますか？ MACDは伝統的に終値に基づいていますが、一部の高度なトレーダーは高価格、低い、または中央値を実験しています。ただし、標準以外の入力を使用すると、結果が歪む場合があります。終了価格は、各期間の終わりに市場のコンセンサスを反映しているため、最も信頼できるインプットのままです。

MACDヒストグラムは、反転を見つけるのにどのように役立ちますか？ MACDヒストグラムは、価格アクションがそれらを確認する前に、運動量のシフトを検出するのに役立ちます。たとえば、Bitcoinの価格が高くなるが、ヒストグラムが高いことを示している場合、この弱気の発散は、差し迫ったプルバックを警告する可能性があります。同様に、ダウントレンド中にヒストグラムバーの上昇は、販売圧力の弱体化を示す可能性があります。

MACDは暗号通貨市場の範囲で効果的ですか？横向きまたは統合市場では、MACDは鞭打ちまたは誤シグナルにつながる頻繁なクロスオーバーを生成する可能性があります。トレーダーは、多くの場合、MACDをボリンジャーバンドやRSIなどのツールと組み合わせてエントリをフィルタリングします。低揮発性段階では、ヒストグラムはゼロに近いままで、優柔不断を示します。