Wie wird der MACD berechnet?

Verständnis der Komponenten von MACD

Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist ein Impulsindikator, der in der technischen Analyse innerhalb der Kryptowährungs -Handelsgemeinschaft häufig verwendet wird. Es hilft den Händlern, potenzielle Trendumkehrungen, Impuls und Richtungsbewegungen zu identifizieren. Die Berechnung von MACD umfasst drei primäre Komponenten: die MACD -Linie , die Signallinie und das MacD -Histogramm . Jedes dieser Elemente leitet sich aus exponentiellen Moving -Durchschnittswerten (EMAs) ab, die den jüngsten Preisdaten stärker an Gewicht legen, wodurch sie reaktionsschneller als einfache Durchschnittswerte für Bewegung sind.

Die Grundlage des MACD liegt im Unterschied zwischen zwei EMAs. Die am häufigsten verwendeten Einstellungen sind die 12-Perioden-EMA und die 26-Perioden-EMA , die aus den Schlusspreisen berechnet wurden. Die Auswahl dieser Perioden ist auf den meisten Handelsplattformen standardisiert, insbesondere in Kryptowährungsmärkten, auf denen häufig 1-Tage- oder 1-stündige Kerzens analysiert werden.

Berechnung der MACD -Linie

Der erste Schritt bei der Berechnung des MACD ist die Generierung der MACD -Linie . Dies wird erreicht, indem die längerfristige EMA von der kurzfristigen EMA subtrahiert. Die Formel lautet wie folgt:

• MACD-Linie = 12-Perioden-EMA-26-period-EMA

Um die 12-pro-Perioden-EMA zu berechnen:

• Beginnen Sie mit der Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) für die ersten 12 Zeiträume.
• Wenden Sie die EMA -Formel an: EMA = (Close - vorherige EMA) × Multiplikator + vorherige EMA
• Der Multiplikator für eine 12-pro-Perioden-EMA ist: (2 / (12 + 1)) = 0,1538

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die 26-Perioden-EMA mit einem Multiplikator von (2 / (26 + 1)) = 0,0741 . Sobald beide EMAs für jeden Kerzenstrick berechnet wurden, subtrahieren Sie die 26-Perioden-EMA von der 12-Perioden-EMA, um den MACD-Linienwert für diesen Zeitraum zu erhalten. Diese Linie schwingt über und unter einer Null -Mittellinie, was auf Bullish oder Bärish Impuls hinweist.

Ableiten der Signallinie

Die nächste Komponente ist die Signallinie , die als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale fungiert. Es ist eine 9-Period-EMA der Macd-Linie selbst, nicht des Preises. Diese Glättung hilft dabei, Geräusche herauszufiltern und liefert klarere Handelszüge.

Um die Signallinie zu berechnen:

• Sammeln Sie die letzten 9 Werte der MACD -Linie.
• Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt dieser 9 Werte, um den ersten Signallinienpunkt zu initialisieren.
• Verwenden Sie die EMA -Formel erneut mit einem Multiplikator von (2 / (9 + 1)) = 0,2, um die Signallinie für nachfolgende Zeiträume zu aktualisieren.

Die Signallinie fließt die MACD -Linie und schneidet sie während potenzieller Trendänderungen. Wenn die MACD -Linie über der Signallinie überschreitet, kann sie auf eine bullische Übergangskreuzung hinweisen. Umgekehrt kann ein Kreuz unten auf einen bärischen Crossover hinweisen.

Erzeugen des MACD -Histogramms

Das MACD -Histogramm visualisiert den Abstand zwischen der MacD -Linie und der Signallinie. Es ist als Balken auf einem separaten Unterkarten aufgetragen und bietet Einblick in die Stärke des Impulses.

Die Formel für das Histogramm lautet:

• Histogramm = MACD -Linie - Signallinie

Wenn die Histogrammbalken über Null liegen und die Höhe zunimmt, weist dies auf die Stärkung der bullischen Impuls hin. Schrumpfende Balken über Null deuten darauf hin, dass die Aufwärtsimpuls schwächer wird. In ähnlicher Weise spiegeln Balken unter Null, die negativer wachsen , intensivierende bärische Impulserspflicht wider, während schrumpfende negative Balken auf einen potenziellen Abwärtstrend hinweisen, die Stärke verlieren.

Das Histogramm überschreitet Null, wenn sich die MACD -Linie und die Signallinie überschneiden und Schlüsselbeugungspunkte markieren. Händler achten häufig auf Abweichungen zwischen Preisaktion und Histogramm, um Umkehrungen zu erwarten.

Schritt-für-Schritt-Berechnungsbeispiel unter Verwendung von Kryptowährungsdaten

Angenommen, wir analysieren Bitcoin (BTC/USDT) in einem täglichen Diagramm und haben 30 Tage lang die folgenden Schlusspreise. Wir werden den MACD für den letzten Tag berechnen.

• Sammeln Sie die letzten 26 Schlusspreise.
• Berechnen Sie die 12-Perioden-EMA unter Verwendung der EMA-Formel und Multiplikator 0,1538 .
• Berechnen Sie die 26-Perioden-EMA mit Multiplikator 0.0741 .
• Subtrahieren Sie die 26-Perioden-EMA von der 12-Perioden-EMA, um die MACD-Linie zu erhalten.
• Kompilieren Sie die letzten 9 MacD -Linienwerte.
• Berechnen Sie die anfängliche 9-period-SMA der MACD-Linie.
• Wenden Sie die EMA -Formel mit Multiplikator 0,2 an, um die Signallinie zu erzeugen.
• Subtrahieren Sie die Signallinie von der MacD -Linie, um den Histogrammwert zu erhalten.

Die meisten Handelsplattformen wie TradingView , Binance oder Coingecko Pro führen diese Berechnungen automatisch durch. Das Verständnis der zugrunde liegenden Mathematik ermöglicht es Händlern jedoch, Einstellungen anzupassen oder Tools von Drittanbietern zu validieren.

Gemeinsame Einstellungen und Variationen des Kryptohandels

Während der Standard -MACD (12, 26, 9) verwendet, passen einige Kryptowährungshändler diese Werte an kürzere Zeitrahmen an. Zum Beispiel kann in einem 15-minütigen Diagramm eine Einstellung von (8, 17, 9) schneller auf die Volatilität reagieren. Die Kernberechnungsmethode bleibt unverändert.

Händler sollten vorsichtig sein, wenn sie die Parameter verändern, da kürzere EMAs die Empfindlichkeit erhöhen und auf seitlichem Märkte falsche Signale erzeugen können. Die Standardeinstellungen bleiben aufgrund ihres Gleichgewichts zwischen Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Krypto -Vermögenswerten wie Ethereum , Solana und Binance Coin beliebt.

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt ein positiver MACD -Wert im Kryptowährungshandel an? Ein positiver MACD-Wert bedeutet, dass die 12-Perioden-EMA über dem 26-Perioden-EMA liegt und bullischer Impuls signalisiert. Dies tritt häufig während der Aufwärtspreistrends in Vermögenswerten wie Bitcoin oder Altcoins auf. Händler sollten jedoch mit Volumen oder anderen Indikatoren bestätigen, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Kann MACD auf nicht klinierte Preisdaten angewendet werden? Während MACD traditionell auf den Schlusspreisen basiert, experimentieren einige fortschrittliche Händler mit hohen, niedrigen oder mittleren Preisen. Die Verwendung von nicht standardmäßigen Eingängen kann jedoch die Ergebnisse verzerren. Der Schlusskurs bleibt aufgrund seines Spiegelbilds des Marktkonsenses am Ende jedes Zeitraums der zuverlässigste Input.

Wie ist das MACD -Histogramm bei der Erstellung von Umkehrungen nützlich? Das MACD -Histogramm hilft dabei, Impulsverschiebungen zu erkennen, bevor die Preisaktion sie bestätigt. Wenn beispielsweise der Preis von Bitcoin ein höheres Hoch ist, das Histogramm jedoch ein niedrigeres Hoch zeigt, kann diese bärische Divergenz vor einem bevorstehenden Rückzug warnen. In ähnlicher Weise können steigende Histogrammbalken während eines Abwärtstrends einen schwächenden Verkaufsdruck signalisieren.

Ist MACD effektiv in der Rangliste Kryptowährung? In Seitwärts- oder Konsolidierungsmärkten kann MACD häufige Crossovers erzeugen, die zu Whipsaws oder falschen Signalen führen. Händler kombinieren MACD oft mit Tools wie Bollinger -Bändern oder RSI, um Einträge zu filtern. Während der Phasen mit niedriger Volatilität bleibt das Histogramm nahe Null, was Unentschlossenheit anzeigt.