어떤 표시기가 더 나은지, Boll 또는 ATR은 무엇입니까? 변동성을 측정하기 위해 어느 것을 선택해야합니까?

cryptocurrency 시장에서 변동성을 측정 할 때, 두 가지 인기있는 지표가 종종 Bollinger Bands (Boll)와 ATR (Average True Range) : ATR (Averal Range). 각 지표에는 고유 한 강점과 응용 프로그램이있어 특정 거래 요구 및 전략에 따라 선택할 수 있습니다. 이 기사에서는 Boll과 ATR의 세부 사항을 조사하여 기능, 장점 및 최상의 사용 사례를 비교하여 암호화 거래의 변동성을 측정하는 데 더 적합한 것을 결정하는 데 도움이됩니다.

Bollinger Bands 이해 (Boll)

John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands 는 보안 가격의 단순한 이동 평균 (SMA)에서 떨어진 두 개의 표준 편차 (긍정적이고 부정적인) 세 가지 밴드 세트로 구성된 기술 분석 도구입니다. 밴드는 가격의 변동성에 따라 확장되고 계약됩니다.

• 중간 밴드 : 이것은 일반적으로 20 일 간단한 이동 평균입니다.
• 상단 밴드 : 이것은 중간 밴드와 두 개의 표준 편차입니다.
• 하위 밴드 : 이것은 중간 밴드에서 두 가지 표준 편차를 뺀 것입니다.

Bollinger 밴드는 시장에서 과매 및 과매도 조건을 식별하는 데 특히 유용합니다. 가격이 상단 밴드에 닿으면 자산이 과잉으로 전가되었음을 나타낼 수 있으며, 하위 밴드에 닿으면 자산이 과매도임을 암시 할 수 있습니다. 또한, 밴드의 넓어 지거나 좁아지면 각각 변동성이 증가하거나 감소 할 수 있습니다.

평균 실제 범위 (ATR) 이해

J. Welles Wilder가 개발 한 평균 진정한 범위는 시장 변동성의 척도입니다. 자산의 실제 범위는 다음 중 가장 큰 자산을 고려합니다. 현재 높은 마이너스 현재 최저, 현재 높은 마이너스의 절대 값, 이전의 낮은 마이너스의 절대 값. ATR은 실제 범위의 이동 평균, 일반적으로 14 시간 이상입니다.

• 계산 : ATR = (이전 ATR * 13 + 현재 실제 범위) / 14

ATR 은 주로 특정 기간 동안 보안의 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. ATR 값이 높으면 변동성이 높고 ATR 값이 낮 으면 변동성이 낮습니다. 이 지표는 현재 시장 변동성에 따라 스톱 손실 주문을 설정하고 거래 규모를 결정하는 데 유용합니다.

변동성 측정에서 볼과 ATR 비교

변동성을 측정 할 때 Bollinger 밴드 와 ATR은 작업에 다르게 접근하지만 둘 다 귀중한 통찰력을 제공합니다.

• Bollinger 밴드는 밴드의 확대 및 수축을 통해 변동성을 시각적으로 표현합니다. 또한 거래자가 과매 또는 과매도 조건을 신호하여 잠재적 역전 포인트를 식별하도록 도와줍니다. 이로 인해 Boll은 시각적 신호에 의존하고 변동성 분석을 추세 분석과 결합하려는 거래자에게 특히 유용합니다.

• 반면에 ATR 은 스톱 손실 주문 설정 또는 위치 크기 결정과 같은 거래 결정에 직접 사용할 수있는 수치 값을 제공합니다. 간단하고 시각적 해석에 의존하지 않으므로 알고리즘 거래 또는 정량적 데이터를 선호하는 거래자에게 이상적입니다.

Bollinger 밴드의 사용 사례

Bollinger 밴드 는 다재다능하며 다양한 거래 시나리오에서 사용할 수 있습니다.

• 트렌드 식별 : 밴드가 넓어지면 시장이 더욱 변동성이 높아져 종종 강력한 추세가 수반됩니다. 반대로, 좁은 밴드는 변동성의 감소를 시사하며, 이는 통합 기간 또는 잠재적 추세 역전을 알 수 있습니다.

• 브레이크 아웃 거래 : 거래자는 종종 Boll을 사용하여 잠재적 인 탈주 기회를 식별합니다. 상단 밴드 위의 브레이크 아웃은 새로운 상승 추세의 시작을 알리는 반면, 하단 밴드 아래의 브레이크 아웃은 하락세의 시작을 나타낼 수 있습니다.

• 평균 복귀 전략 : Boll은 과매 및 과매도 조건을 식별 할 수 있으므로 트레이더는 이러한 신호를 사용하여 평균 복귀 전략을 구현하고 가격이 낮은 밴드에 닿을 때 구매하고 상단 대역에 닿을 때 판매 할 수 있습니다.

ATR 용 사용 사례

ATR 은 다재다능하며 거래 전략을 향상시키기 위해 여러 가지 방법으로 적용 할 수 있습니다.

• 스톱 손실 주문 설정 : 거래자는 ATR을 사용하여 동적 스톱 손실 주문을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 일반적인 방법은 출입 가격에서 현재 ATR 값의 배수로 스톱 손실을 설정하는 것입니다. 이를 통해 스톱 손실은 시장 변동성에 따라 조정할 수 있습니다.

• 위치 사이징 : ATR은 현재 변동성 수준에 따라 위치의 크기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 변동성이 높을수록 위험을 관리하기 위해 더 작은 위치 크기를 보증 할 수 있지만 변동성이 낮을수록 더 큰 위치를 허용 할 수 있습니다.

• 변동성 기반 진입 및 출구 : 거래자는 ATR을 사용하여 출품작과 출구를 시간에 시간을 할 수 있습니다. 예를 들어, 변동성이 낮을 때 거래에 들어가고 증가 할 때 종료하는 것은 변동성 변화를 활용하는 전략이 될 수 있습니다.

Boll과 Atr 중에서 선택

Bollinger 밴드 와 ATR 사이의 선택은 주로 거래 스타일과 특정 요구에 달려 있습니다.

• 시각적 분석을 선호하고 변동성을 트렌드 분석과 결합하려면 Bollinger 대역이 더 나은 선택 일 수 있습니다. 그들은 변동성의 명확한 시각적 표현을 제공하며 과매 및 과매도 조건에 따라 잠재적 인 진입 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 수치 데이터를 선호하고 거래에 대한 특정 매개 변수를 설정 해야하는 경우 ATR이 더 적합 할 수 있습니다. 변동성을 측정 할 수있는 간단한 방법을 제공하며 거래 알고리즘에 직접 통합되거나 정지 손실 및 위치 크기를 설정하는 데 사용할 수 있습니다.

암호화 거래에서 Boll 및 ATR의 실제 적용

암호 화폐 시장에서 이러한 지표를 어떻게 적용 할 수 있는지 설명하기 위해 몇 가지 실제 예를 살펴 보겠습니다.

• Bitcoin 거래에서 Bollinger 밴드 사용 :

  • Bitcoin의 가격을 모니터링하고 밴드가 넓어지면 변동성이 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 강력한 추세가 시작될 것이라고 믿는다면 거래에 참여하기로 결정할 수 있습니다.
  • Bitcoin의 가격이 낮은 밴드에 닿으면 잠재적 인 가격 반등을 기대하면서 과매도를 구매하고 구매할 수 있습니다.

• 이더 리움 거래에서 ATR 사용 :

  • 이더 리움을 거래하고 ATR 가치가 높아서 높은 변동성을 나타내는 경우 더 큰 가격 변동을 설명하기 위해 더 넓은 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.
  • 반대로, ATR 값이 낮 으면 상당한 가격 이동의 위험이 낮기 때문에 더 큰 위치에 들어갈 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 거래 전략에서 Boll과 ATR을 함께 사용할 수 있습니까?

예, Bollinger 밴드 와 ATR을 결합하면 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다. ATR을 사용하여 현재 변동성에 따라 위치 크기를 결정하는 동시에 Boll을 사용하여 Overbought 및 Actored 조건을 기반으로 잠재적 인 입력 및 출구 지점을 식별 할 수 있습니다.

Q2 : 거래에서 ATR 가치를 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

ATR 값을 다시 계산하는 빈도는 거래 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래의 경우 매일 또는 심지어는 재 계산할 수 있습니다. 장기 거래의 경우 매주 또는 월간 재 계산으로 충분할 수 있습니다. 거래 전략에 따라 ATR의 기간 길이를 조정하십시오.

Q3 : 변동성 분석을 위해 Bollinger 대역을 사용하는 데 제한이 있습니까?

그렇습니다. Bollinger 밴드 의 한 가지 제한은 때때로 특히 휘발성이 높은 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있다는 것입니다. 또한, 밴드는 강한 추세 동안 장기간 넓게 유지 될 수 있으므로 과매 또는 과매도 조건을 정확하게 식별하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

Q4 : ATR은 유동성이 낮은 암호 화폐에 ATR을 사용할 수 있습니까?

ATR은 모든 암호 화폐에 적용될 수 있지만 유동성이 매우 낮은 시장에서는 그 효과가 줄어들 수 있습니다. 이러한 경우, 실제 범위는 무례한 거래와 거래 간의 가격 차이로 인해 실제 변동성을 정확하게 반영하지 않을 수 있습니다. ATR을 사용할 때 자산의 유동성을 고려해야합니다.