Boll或ATR哪个指标更好？我应该选择哪一个来衡量波动率？

布林乐队在视觉上信号波动率和过分定制/超售条件，而ATR为设置加密交易中的停止损失和位置大小提供了数值衡量标准。

2025/05/21 19:07

在衡量加密货币市场的波动率时，经常进行两个流行的指标：Bollinger Bands（Boll）和平均真实范围（ATR）。每个指标都有其独特的优势和应用，使它们之间的选择取决于您的特定交易需求和策略。在本文中，我们将深入研究Boll和ATR的细节，比较它们的功能，优势和最佳用例，以帮助您确定哪种可能更适合衡量加密货币交易中的波动性。

了解布林乐队（BOLL）

由约翰·布林格（John Bollinger）开发的Bollinger乐队是一种技术分析工具，由三个乐​​队组成的一组绘制了两个标准偏差（正面和负面），远离了安全价格的简单移动平均值（SMA）。乐队根据价格的波动来扩展和签约。

• 中间乐队：这通常是20天的简单移动平均线。
• 上带：这是中间乐队加两个标准偏差。
• 下带：这是中间带减去两个标准偏差。

布林乐队对于识别市场中的过多和超卖条件特别有用。当价格触及上层乐队时，可能表明资产过多，当它触及下部乐队时，可能表明资产超卖。此外，频段的扩大或缩小可以分别信号增加或降低波动率。

了解平均真实范围（ATR）

J. Welles Wilder开发的平均真实范围是市场波动的量度。它考虑了资产的真实范围，这是以下最大的资产：当前高的当前低点，当前高减去上一个关闭的当前高点的绝对值，以及上一个关闭的当前低点的绝对值。然后，ATR是真正的范围的移动平均值，通常在14个时期。

• 计算：ATR =（以前的ATR * 13 +当前真实范围） / 14

ATR主要用于评估指定时期内安全性的波动性。高ATR值表示高波动率，而低ATR值表明挥发性较低。该指标对于设置停止损失订单和根据当前市场波动确定交易规模很有用。

比较鲍尔和ATR测量波动率

在衡量波动率时，布林乐队和A​​TR以不同的方式处理任务，但两者都提供了宝贵的见解。

• 布林乐队通过宽度和收缩的频段可视化波动性。它们还通过信号过多或超卖条件来帮助交易者确定潜在的逆转点。这使得Boll对于依靠视觉提示并希望将波动性分析与趋势分析相结合的交易者特别有用。

• 另一方面， ATR提供了一个可以直接用于交易决策的数值，例如设置停止损失订单或确定位置大小。它很简单，不依赖视觉解释，使其非常适合算法交易或更喜欢定量数据的交易者。

布林乐队的用例

Bollinger乐队具有多功能性，可用于各种交易场景：

• 趋势识别：当乐队扩大时，它表明市场变得越来越波动，通常伴随着强烈的趋势。相反，狭窄的频带表明波动性降低，这可能表明巩固期或潜在的趋势逆转。

• 突破交易：交易者经常使用鲍尔来识别潜在的突破机会。上方乐队上方的突破可能会标志着新的上升趋势的开始，而下部频段下方的突破可能表明下降趋势的开始。

• 平均归还策略：由于Boll可以识别过多的定货和超售条件，因此交易者可以使用这些信号来实施平均恢复策略，在价格触及下部乐队时购买并在接触上层乐队时进行销售。

ATR的用例

ATR的用途广泛，可以通过多种方式应用来增强交易策略：

• 设置止损订单：交易者可以使用ATR设置动态停止损失订单。例如，一种常见的方法是将停止损失设置为当前ATR值的倍数从入口价格设置。这使停止损失可以根据市场波动来调整。

• 位置大小：ATR可以根据当前波动率水平来帮助确定位置的大小。较高的波动性可能需要较小的位置大小来管理风险，而较低的波动率可能允许较大的位置。

• 基于波动率的进入和出口：交易者可以使用ATR计时他们的条目和退出。例如，当波动率较低并在增加时退出贸易可能是利用波动率转移的策略。

在Boll和ATR之间进行选择

布林乐队和A​​TR之间的选择在很大程度上取决于您的交易方式和特定需求：

• 如果您喜欢视觉分析并希望将波动率与趋势分析相结合，则布林乐队可能是更好的选择。它们提供了波动性的明确视觉表示，并可以根据过多和超卖条件来帮助识别潜在的进入和退出点。

• 如果您喜欢数值数据并需要为您的交易设置特定参数，则ATR可能更合适。它提供了一种直接的方法来测量波动率，并且可以直接集成到交易算法中或用于设置停止损失和位置大小。

BOLL和ATR在加密交易中的实际应用

为了说明如何将这些指标应用于加密货币市场，让我们看一些实际示例：

• 在Bitcoin交易中使用Bollinger乐队：

  • 假设您正在监视Bitcoin的价格，并注意频段正在扩大，表明波动性的增加。如果您认为即将开始强大的趋势，您可能会决定进入交易。
  • 如果Bitcoin的价格触及了较低的乐队，则可能会考虑过售出并购买，并期望潜在的价格反弹。

• 在以太坊交易中使用ATR ：

  • 如果您要交易以太坊且ATR值很高，表明波动性很高，则可能会设置更广泛的停止损失，以考虑更大的价格波动。
  • 相反，如果ATR值较低，则您可能会进入更大的位置，因为出价较大的风险较低。

常见问题

问题1：我可以在交易策略中同时将BOLL和ATR一起使用吗？

是的，将布林乐队和A​​TR结合在一起可以对市场状况提供更全面的看法。您可以使用BOLL根据过分买卖条件来识别潜在的进入和出口点，同时使用ATR设置停止损失并根据当前波动率确定位置大小。

问题2：我应该多久重新计算交易中的ATR值？

重新计算ATR值的频率取决于您的交易时间范围。对于短期交易，您可能每天甚至在盘中重新计算它。对于长期交易，每周或每月重新计算可能就足够了。根据您的交易策略调整ATR的周期长度。

Q3：使用布林带进行波动性分析有任何限制吗？

是的，布林乐队的一个局限性是，它们有时可以产生虚假的信号，尤其是在高度波动的市场中。此外，在强大的趋势期间，乐队可能会长时间保持较长的范围，这使得准确识别过多买卖条件或超卖条件变得具有挑战性。

问题4：ATR可以用于所有类型的加密货币，包括流动性低的加密货币吗？

虽然ATR可以应用于任何加密货币，但流动性非常低的市场中可能会降低其有效性。在这种情况下，实际范围可能无法准确地反映由于交易很少交易和交易之间的较大价格差距而导致的实际波动。使用ATR时，必须考虑资产的流动性。