VWAP를 계산하기위한 공식은 무엇입니까?

VWAP의 개념을 이해합니다

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 거래자가 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 평균 가격은 Cryptocurrency가 금액과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 거래가 제공됩니다. 동전 또는 토큰이 구매 또는 판매 된 평균 가격을 평가하여 총 거래량으로 가중치를 부여하는 데 특히 유용합니다. 이 메트릭은 일반적으로 알고리즘 거래에 사용되며 거래자가 시장의 전반적인 활동에 비해 유리한 가격을 얻는 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

VWAP 의 중요성은 가격과 거래량을 모두 반영하는 능력에 있으며, 단순한 평균 가격보다 더 정확한 그림을 제공합니다. 상인이 현재 시장 가격이 VWAP 보다 높다는 것을 알면, VWAP 이하의 가격은 판매 압력을 제안 할 수있는 반면, 구매 압력을 나타낼 수 있습니다. 기관 거래자는이 지표를 사용하여 대규모 주문을 실행할 때 시장 영향을 최소화합니다.

VWAP 공식을 분해합니다

VWAP를 계산하기위한 공식은 수학적으로 다음과 같이 표현됩니다.

vwap = σ (가격 × 볼륨) / σ (볼륨)

이 공식은 특정 기간 동안, 일반적으로 거래 세션의 시작부터 현재 순간까지 누적 적으로 적용됩니다. 공식의 각 구성 요소는 중요한 역할을합니다.

• 가격 : 이것은 주어진 시간 간격의 일반적인 가격을 나타냅니다. 종종 촛대의 높은 , 낮은 및 종가 가격 의 평균으로 계산됩니다 : (High + Low + Clos) / 3 .
• 볼륨 : 해당 시간 간격 동안 거래 된 단위 수.
• σ (Sigma) : 세션 시작부터 현재 지점까지 모든 기간 동안의 요약을 나타냅니다.

분자는 각 기간 동안 일반적인 가격과 양의 산물을 합산하는 반면, 분모는 같은 기간 동안 거래되는 총 부피를 합산합니다.

VWAP의 단계별 계산

VWAP를 수동으로 또는 스프레드 시트로 계산하려면 다음과 같은 자세한 단계를 따르십시오.

• 시간 기반 데이터 수집 : cryptocurrency 가격과 볼륨 데이터를 간격으로 수집하십시오 (예 : 5 분, 15 분 촛불). 각 간격에는 개방, 높음, 낮음, 가까이 및 볼륨이 포함되어야합니다.
• 각 간격에 대한 일반적인 가격을 계산하십시오 . 모든 양초에 대해 공식 (High + Low + Clos) / 3을 사용하십시오.
• 가격 × 볼륨 값을 얻으려면 일반적인 가격에 해당 간격의 양으로 곱하십시오 .
• 첫 번째 간격에서 현재의 가격으로 가격 × 볼륨 값을 축적하십시오 .
• 첫 번째 간격에서 현재 볼륨을 합산하십시오 .
• 누적 가격 × 볼륨 합계를 누적 볼륨 합으로 나누어 현재 기간 동안 VWAP를 얻습니다.

VWAP는 실행 누적 평균 이므로이 프로세스는 각각의 새로운 시간 간격에 대해 반복해야합니다. 예를 들어, 00:00 UTC에서 시작하는 15 분짜리 양초를 사용하는 경우 00:15의 VWAP는 첫 번째 촛불에만 기반을두고 있습니다. 00:30에, 여기에는 첫 번째 촛불과 두 번째 양초가 모두 포함됩니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 구현

TradingView , Binance 또는 Coingecko Pro 와 같은 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼 및 차트 도구에는 기술 분석 제품군에 VWAP가 내장되어 있습니다. 활성화하려면 :

• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)에 대한 가격 차트를여십시오.
• 표시기 메뉴에 액세스하고 VWAP 를 검색하십시오.
• 표시기를 차트에 적용하십시오.

일단 활성화되면 VWAP 라인이 나타나고 새로운 캔들 데이터가 도착하면 실시간으로 업데이트됩니다. 일부 플랫폼은 특정 시간 (예 : 일일 재설정)에 계산 재설정과 같은 사용자 정의를 허용하며, 이는 정확한 정맥 내 분석에 필수적입니다. 트레이더는 종종 VWAP를 이동 평균 또는 볼륨 프로파일 과 같은 다른 도구와 결합하여 신호를 확인합니다.

VWAP는 각 거래 세션이 시작될 때 재설정됩니다 . 24/7 암호화 시장에서 사용자는 일관성을 유지하기 위해 재설정 시간 (종종 UTC 00 : 00)을 선택할 수 있습니다.

암호화 거래에서 VWAP의 실제 사용 사례

트레이더는 VWAP를 몇 가지 전략적 방식으로 활용합니다.

• 실행 벤치 마크 : 대규모 트레이더는 VWAP를 시장을 크게 움직이지 않고 주문을 실행하기위한 참조로 사용합니다. 실행 가격이 VWAP 에 가깝거나 더 나은 경우 거래는 효율적인 것으로 간주됩니다.
• 추세 확인 : 가격이 VWAP 이상으로 거래되면 낙관적 추진력을 알 수 있습니다. 반대로 VWAP 이하의 가격은 약세 감정을 나타낼 수 있습니다.
• 평균 복귀 전략 : 일부 거래자는 가격이 VWAP 수준으로 되돌릴 것이라고 가정합니다. 가격이 대량으로 VWAP 보다 훨씬 낮고 위의 경우 판매 할 때 구매할 수 있습니다.
• 브레이크 아웃 유효성 검사 : VWAP 에서 멀어지는 규모와 지속적인 가격 이동이 수반되는 강력한 브레이크 아웃은 합법적 인 추세 변화를 알 수 있습니다.

알고리즘 거래 봇은 종종 VWAP 논리를 통합하여 평균 가격과의 편차에 따라 구매/판매 결정을 자동화합니다.

VWAP에 대한 일반적인 오해

빈번한 오해는 VWAP 가 예측 지표라는 것입니다. 그렇지 않습니다. 전적으로 역사적 가격과 볼륨 데이터를 기반으로 회고 적 입니다. 또 다른 오해는 VWAP가 모든 기간 동안 동일하게 작동한다는 것입니다. 간격에 적용될 수 있지만 누적 특성으로 인해 그 효과가 가장 높습니다.

일부 거래자는 VWAP를 간단한 이동 평균과 혼동합니다. 그러나 VWAP 는 볼륨 가중치가 높기 때문에 대량이 많은 기간에 훨씬 더 민감합니다. 적은 양의 가격 스파이크는 VWAP 에 미치는 영향을 최소화하는 반면, 대량으로 지속되는 움직임은 크게 변할 것입니다.

자주 묻는 질문

Q : Renko 또는 Heikin-Ashi와 같은 비 시간 기반 차트에서 VWAP를 계산할 수 있습니까? 예, VWAP는 기술적으로 비표준 차트에 적용될 수 있지만 해석은 덜 신뢰할 수 있습니다. VWAP는 시간-시합 볼륨 데이터에 의존하기 때문에 Renko (가격 기반) 또는 Heikin-Ashi (가격 데이터를 원활한 가격 데이터)와 같은 차트는 타이밍 및 볼륨 시퀀스를 왜곡하여 잠재적으로 오도 가치를 초래합니다.

Q : 왜 VWAP가 내 차트에서 때때로 평평하게 나타나는가? 평평한 VWAP 라인은 일반적으로 소량이 적은 기간 동안 또는 가격과 볼륨이 일관되게 균형을 이루는시기에 발생합니다. 차트 플랫폼이 볼륨을 올바르게 집계하지 않거나 시간 간격이 너무 크면 감도가 줄어든 경우에도 발생할 수 있습니다.

Q : VWAP가 낮은 액체 암호 화폐 시장에서 효과적입니까? 낮은 액체 시장에서 VWAP는 대규모 개별 거래에 의해 왜곡 될 수 있습니다. 얇은 주문서로 인해 단일 대량 거래가 평균에 불균형 적으로 영향을 줄 수 있습니다. 거래자는 그러한 환경에서 VWAP를 신중하게 사용하고 유동성 분석과 짝을 이루어야합니다.

Q : TradingView에서 맞춤형 시간에 VWAP를 어떻게 재설정합니까? TradingView에서 VWAP 표시기 설정을 클릭하십시오. '재설정' 또는 '세션' 이라는 옵션을 찾으십시오. '사용자 정의 세션'을 선택하고 선호하는 재설정 시간을 입력하십시오 (예 : 08:00 AM UTC). 이렇게하면 지정된 시간에 계산이 다시 시작되며 거래 전략과 일치하는 데 유용합니다.