cryptocurrencies에 대해 지수 이동 평균 (EMA)은 어떻게 계산됩니까?

지수 이동 평균 (EMA)은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 추세를 발견하는 데 이상적입니다.

2025/08/05 02:22

암호 화폐 분석에서 지수 이동 평균 (EMA) 이해

지수 이동 평균 (EMA) 은 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 지표로, 트레이더가 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 트레이더가 트렌드를 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 SMA (Simple Moving Average)와 달리 EMA는 최근 가격에 더 큰 중요성을 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 이 응답 성은 특히 가격 변동이 빠르게 발생할 수있는 휘발성 암호 화폐 시장에서 특히 가치가 있습니다. EMA는 가장 최근의 종가를 강조하는 승수를 사용하여 계산되므로 거래자는 시장 감정의 교대에 더 빠르게 반응 할 수 있습니다.

EMA 계산에 필요한 주요 구성 요소

모든 cryptocurrency에 대해 EMA를 계산하려면 몇 가지 입력이 필수적입니다.

• 정의 된 기간 (예 : 12 시간, 매일 또는 주간 마감)에 대한 자산의 종가 .
• EMA의 길이는 일반적으로 거래자의 전략에 따라 9, 12, 20, 50 또는 200 기간으로 설정됩니다.
• 최근 가격을받는 무게의 양을 결정하는 스무딩 팩터 (승수) .
• 시작점 , 일반적으로 첫 번째 N 기간의 단순 이동 평균 (SMA)은 초기 EMA 값으로 사용됩니다.

EMA의 공식은 재귀 적이므로 각각의 새로운 값은 이전 EMA 결과에 따라 다릅니다. 따라서 새로운 가격 데이터를 사용할 수있게되면서 역동적이고 지속적으로 업데이트됩니다.

EMA를 계산하기위한 단계별 프로세스

EMA 계산에는 여러 단계가 포함됩니다. 아래는 10 일 EMA를 사용한 자세한 고장입니다.

• 지난 10 일 동안 cryptocurrency의 마감 가격을 징수하십시오 . 예를 들어, Bitcoin의 지난 10 일 동안의 가격이 종료됩니다.
• 처음 10 일 동안 간단한 이동 평균 (SMA)을 계산하십시오 . 마감 가격을 요약하고 10으로 나눕니다.이 값은 초기 EMA가됩니다.
• 공식을 사용하여 스무딩 승수를 결정하십시오 .
  (2 / (기간 수 + 1))
  
  10 일 EMA의 경우, 이것은 (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (또는 18.18%)입니다.
• 다음 날마다 EMA 공식을 적용하십시오 .
  EMA = (현재 가격 - 이전 EMA) × 승수 + 이전 EMA

이 공식은 가장 최근의 가격이 현재 EMA 값에 더 큰 영향을 미치므로 SMA보다 더 민감합니다.

Bitcoin 가격 데이터를 사용하는 실제 예

Bitcoin에 대해 5 일 EMA를 계산한다고 가정 해 봅시다.

• 1 일 ~ 5 일 마감 가격 : $ 30,000, $ 31,000, $ 30,500, $ 32,000, $ 32,500.
• SMA = (30,000 + 31,000 + 30,500 + 32,000 + 32,500) / 5 = $ 31,200 . 이것은 시작 EMA입니다.
• 승수 = 2 / (5 + 1) = 0.3333 .
• 6 일째, Bitcoin는 33,000 달러로 마감됩니다.
  EMA = (33,000-31,200) × 0.3333 + 31,200
  = 1,800 × 0.3333 + 31,200 = 600 + 31,200 = $ 31,800
• 7 일째, 가격은 $ 32,800입니다.
  EMA = (32,800-11,800) × 0.3333 + 31,800 = 1,000 × 0.3333 + 31,800 = $ 32,133.30

이 프로세스는 각각의 새로운 종가 가격에 대해 반복되며 EMA는 승수 및 최신 데이터를 기반으로 조정합니다.

cryptocurrency 거래 전략에서 EMA 사용

거래자는 시장 조건을 해석하기 위해 다양한 방법으로 EMA를 사용합니다.

• 추세 식별 : 가격이 핵심 EMA (예 : 50 일)보다 높으면 상승을 나타낼 수 있습니다. 아래는 하락세를 제안합니다.
• 크로스 오버 신호 : 강세 신호는 단기 EMA (예 : 12 일)가 장기 EMA (예 : 26 일)를 넘을 때 발생합니다. 약세 신호는 아래로 교차 할 때 발생합니다.
• 동적 지원/저항 : EMA는 종종 하락세의 상류 또는 저항에서 움직이는 지원 역할을합니다.
• EMA 리본 : 일부 거래자는 여러 EMA (예 : 10, 20, 50, 100, 200)를 동시에 사용하여 추세 강도와 운동량을 평가합니다.

TradingView , Binance 및 Coingecko 와 같은 플랫폼은 내장 EMA 도구를 제공하므로 사용자는 수동 계산없이 가격 차트에 직접 적용 할 수 있습니다.

일반적인 오해와 설명

빈번한 오해는 EMA가 SMA와 완전히 다르다는 것입니다. 실제로, 첫 번째 EMA 값은 SMA에서 파생되어 연속성을 설정합니다. 또 다른 오해는 더 짧은 EMA가 항상 더 낫다는 것입니다. 더 빨리 반응하지만 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수도 있습니다. 트레이더는 종종 EMA를 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 다른 지표와 결합하여 신호를 확인합니다. 또한 기간 (9, 20, 50 등)의 선택은 거래 기간에 따라 다릅니다. 하루 거래자는 더 짧은 EMA를 선호하는 반면 장기 투자자는 더 긴 투자자를 사용합니다.

자주 묻는 질문

EMA 승수가 2 / (n + 1)로 계산되는 이유는 무엇입니까?

이 공식은 가중치가 기하 급수적으로 감소하도록합니다. 숫자 2는 EMA 계산의 표준 상수이며 응답 성과 스무딩 사이의 균형을 제공합니다. 지수 붕괴 원리와 일치하는 가장 최근의 N 데이터 포인트에 총 중량의 약 63%를 제공합니다.

매일 대신 시간별 데이터를 사용하여 EMA를 계산할 수 있습니까?

예. 매일 마감 가격을 시간별 마감 가격으로 교체하십시오. 시간별 데이터를 사용하는 24 시간 EMA의 경우 n = 24를 사용하십시오. 승수는 2 / (24 + 1) = 0.08이 되고 동일한 재귀 공식이 적용됩니다. 이것은 단기 암호 거래에서 일반적입니다.

SMA를 시작 EMA 값으로 사용하지 않으면 어떻게됩니까?

EMA는 처음에는 부정확 할 수 있습니다. 적절한 출발점이 없으면 초기 값이 전체 시리즈를 왜곡 할 수 있습니다. 대부분의 차트 소프트웨어는 첫 번째 N 기간 동안 SMA를 자동으로 사용하여 수학적 일관성을 보장합니다.

EMA는 모든 cryptocurrencies에 적합합니까?

EMA는 충분한 가격 이력을 가진 모든 암호화에서 일합니다. 그러나 불규칙한 가격 조치가있는 매우 신규 또는 저성 토큰의 경우 EMA 신호는 극심한 변동성과 잠재적 조작으로 인해 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. 일관된 거래량을 가진 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 기존 자산에 대해 가장 잘 수행됩니다.