Wie wird der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) für Kryptowährungen berechnet?

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) verleiht den jüngsten Preisen mehr Gewicht, was es ideal macht, um Trends in schnelllebigen Kryptomärkten zu erkennen.

Aug 05, 2025 at 02:22 am

Verständnis des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) in der Kryptowährungsanalyse

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist ein weit verbreiteter technischer Indikator im Kryptowährungshandel, der Händlern hilft, Trends zu identifizieren, indem sie die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum glätten. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der allen Datenpunkten das gleiche Gewicht zuweist, gibt die EMA den jüngsten Preisen größere Bedeutung , was es stärker auf neue Informationen reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist besonders wertvoll auf den volatilen Kryptowährungsmärkten, wo Preisänderungen schnell auftreten können. Die EMA wird anhand eines Multiplikators berechnet, der die jüngsten Schlussabschläge hervorhebt und es Händlern ermöglicht, schneller auf Verschiebungen der Marktstimmung zu reagieren.

Schlüsselkomponenten, die für die EMA -Berechnung erforderlich sind

Um die EMA für jede Kryptowährung zu berechnen, sind mehrere Eingaben unerlässlich:

• Schließungspreise des Vermögenswerts über eine definierte Anzahl von Zeiträumen (z. B. 12-Stunden-, tägliche oder wöchentliche Schließung).
• Die Länge der EMA , die üblicherweise auf 9, 12, 20, 50 oder 200 Perioden eingestellt ist, abhängig von der Strategie des Händlers.
• Der Glättungsfaktor (Multiplikator) , der feststellt, wie viel Gewicht die jüngsten Preise erhalten.
• Ein Ausgangspunkt , typischerweise der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) der ersten n -Perioden, der als anfänglicher EMA -Wert verwendet wird.

Die Formel für die EMA ist rekursiv, was bedeutet, dass jeder neue Wert vom vorherigen EMA -Ergebnis abhängt. Dies macht es dynamisch und kontinuierlich aktualisiert, wenn neue Preisdaten verfügbar werden.

Schritt-für-Schritt-Prozess zur Berechnung der EMA

Die Berechnung der EMA beinhaltet mehrere Stufen. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung mit einem 10-tägigen EMA als Beispiel:

• Sammeln Sie die Schlusspreise für die Kryptowährung in den letzten 10 Tagen. Zum Beispiel die Schlusspreise von Bitcoin aus den letzten 10 Tagen.
• Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) für die ersten 10 Tage. Summe die Schlusspreise und teile um 10. Dieser Wert wird zum ersten EMA.
• Bestimmen Sie den Glättungsmultiplikator mit der Formel:
  (2 / (Anzahl der Perioden + 1))
  
  Für eine 10-tägige EMA ist dies (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (oder 18,18%).
• Wenden Sie die EMA -Formel für jeden folgenden Tag an:
  EMA = (aktueller Preis - vorheriger EMA) × Multiplikator + vorherige EMA

Diese Formel stellt sicher, dass der jüngste Preis einen höheren Einfluss auf den aktuellen EMA -Wert hat und ihn sensibler ist als die SMA.

Praktisches Beispiel mit Bitcoin Preisdaten

Angenommen, wir berechnen eine 5-tägige EMA für Bitcoin:

• Schlusspreise von Tag 1 bis Tag 5: 30.000 USD, 31.000 USD, 30.500 USD, 32.000 USD, 32.500 USD.
• SMA = (30.000 + 31.000 + 30.500 + 32.000 + 32.500) / 5 = 31.200 USD . Dies ist die Startema.
• Multiplikator = 2 / (5 + 1) = 0,3333 .
• Am 6. Tag schließt Bitcoin für 33.000 US -Dollar.
  EMA = (33.000 - 31.200) × 0,3333 + 31.200
  = 1.800 × 0,3333 + 31.200 = 600 + 31.200 = 31.800 USD
• Am 7. Tag beträgt der Preis 32.800 USD:
  EMA = (32.800 - 31.800) × 0,3333 + 31.800 = 1.000 × 0,3333 + 31.800 = 32.133,30 USD

Dieser Vorgang wiederholt sich für jeden neuen Schließpreis, wobei die EMA auf der Grundlage des Multiplikators und der neuesten Daten eingestellt wird.

Verwendung von EMA in Kryptowährungshandelstrategien

Händler verwenden EMAs auf verschiedene Weise, um Marktbedingungen zu interpretieren:

• Trendidentifikation : Wenn der Preis über einer Schlüssel-EMA liegt (z. B. 50 Tage), kann er auf einen Aufwärtstrend hinweisen. unten schlägt ein Abwärtstrend vor.
• Crossover-Signale : Ein bullisches Signal tritt auf, wenn eine kurzfristige EMA (z. B. 12-Tage) über einer langfristigen EMA (z. B. 26-Tage) überschreitet. Ein bärisches Signal geschieht, wenn es unten kreuzt.
• Dynamische Unterstützung/Widerstand : EMAs wirken häufig als bewegende Unterstützung bei Aufschwächten oder Widerstand bei Abwärtstrends.
• EMA -Bänder : Einige Händler verwenden gleichzeitig mehrere EMAs (z. B. 10, 20, 50, 100, 200), um die Trendstärke und -impuls zu bewerten.

Plattformen wie TradingView , Binance und Coingecko bieten integrierte EMA-Tools an, sodass Benutzer sie ohne manuelle Berechnung direkt auf Preisdiagramme anwenden können.

Häufige Missverständnisse und Klarstellungen

Ein häufiges Missverständnis ist, dass EMA sich völlig von SMA unterscheidet. In Wirklichkeit stammt der erste EMA -Wert aus der SMA , wodurch Kontinuität festgelegt wird. Ein weiteres Missverständnis ist, dass eine kürzere EMA immer besser ist. Während es schneller reagiert, kann es auch falsche Signale auf seitlich oder abgehackten Märkten erzeugen. Händler kombinieren EMAs häufig mit anderen Indikatoren wie Relative Stärke Index (RSI) oder MACD , um die Signale zu bestätigen. Darüber hinaus hängt die Auswahl des Zeitraums (9, 20, 50 usw.) vom Handelszeitraum ab-Tagehändler bevorzugen kürzere EMAs, während langfristige Anleger längere verwenden.

Häufig gestellte Fragen

Warum wird der EMA -Multiplikator als 2 / (N + 1) berechnet?

Diese Formel stellt sicher, dass die Gewichtung exponentiell abnimmt. Die Zahl 2 ist eine Standardkonstante in EMA -Berechnungen und liefert ein Gleichgewicht zwischen Reaktionsfähigkeit und Glättung. Es gibt ungefähr 63% des Gesamtgewichts für die neuesten N -Datenpunkte und stimmt auf exponentielle Zerfallsprinzipien aus.

Kann ich EMA mit stündlichen Daten statt täglich berechnen?

Ja. Ersetzen Sie die täglichen Schlusspreise durch stündliche. Verwenden Sie für eine 24-Stunden-EMA mit stündlichen Daten n = 24 . Der Multiplikator wird zu 2 / (24 + 1) = 0,08 und dieselbe rekursive Formel gilt. Dies ist im kurzfristigen Kryptohandel üblich.

Was passiert, wenn ich SMA nicht als Start -EMA -Wert benutze?

Die EMA kann zunächst ungenau sein. Ohne einen geeigneten Ausgangspunkt können frühe Werte die gesamte Serie verzerren. Die meisten Charting -Software verwendet SMA für die ersten N -Zeiträume automatisch, um die mathematische Konsistenz zu gewährleisten.

Ist EMA für alle Kryptowährungen geeignet?

EMA arbeitet für jede Krypto mit ausreichender Preisgeschichte. Für sehr neue oder niedrigvolumige Token mit unregelmäßiger Preisaktion können EMA-Signale aufgrund extremer Volatilität und potenzieller Manipulation weniger zuverlässig sein. Es funktioniert am besten für etablierte Vermögenswerte wie Bitcoin oder Ethereum mit konsistentem Handelsvolumen.