Wie wird der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) für Kryptowährungen berechnet?

Verständnis des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) in der Kryptowährungsanalyse

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist ein weit verbreiteter technischer Indikator auf dem Kryptowährungsmarkt, der Händlern hilft, Trends zu identifizieren, indem sie die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum glätten. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der allen Datenpunkten das gleiche Gewicht zuweist, legt die EMA für die jüngsten Preise eine größere Bedeutung, was es stärker auf neue Informationen reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist besonders wertvoll in den volatilen Kryptowährungsmärkten, in denen schnelle Preisbewegungen häufig sind. Das Hauptmerkmal der EMA ist die Fähigkeit, schneller auf Preisänderungen zu reagieren und Händlern zeitnah für potenzielle Eintritts- oder Ausstiegspunkte anzubieten.

Komponenten, die zur Berechnung von EMA erforderlich sind

Um die EMA für eine Kryptowährung zu berechnen, müssen mehrere Komponenten bekannt sein:

• Der Schlusskurs der Kryptowährung für jeden Zeitraum (z. B. stündlich, täglich)
• Der gewählte Zeitraum für die EMA (gemeinsame Werte umfassen 9, 12, 26 oder 50 Perioden)
• Der Glättungsfaktor (Multiplikator), der die jüngsten Preise stärker gewichtet hat

Der erste Schritt in der Berechnung besteht darin, den Glättungsmultiplikator zu bestimmen, der unter Verwendung der Formel abgeleitet wird:

Multiplikator = 2 / (n + 1)

wobei n die Anzahl der Perioden darstellt. In einem 10-tägigen EMA wäre der Multiplikator beispielsweise 2 / (10 + 1) = 0,1818 oder 18,18%. Dieser Multiplikator stellt sicher, dass die jüngsten Preise einen höheren Einfluss auf den aktuellen EMA -Wert haben.

Schritt-für-Schritt-Berechnung von EMA

Die Berechnung der EMA beinhaltet einen rekursiven Prozess, was bedeutet, dass jeder neue EMA -Wert von der vorherigen abhängt. Die allgemeine Formel lautet:

EMA = (aktueller Preis × Multiplikator) + (vorheriger EMA × (1 - Multiplikator))

Für den ersten EMA -Wert in einer Datenreihe gibt es jedoch keine vorherige EMA. In diesem Fall wird der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) der ersten n -Perioden als anfänglicher EMA -Wert verwendet. Die Schritte sind wie folgt:

• Sammeln Sie die Schlusspreise für die ersten N -Perioden (z. B. 10 Tage)
• Berechnen Sie die SMA für diese N -Perioden, indem Sie die Preise summieren und durch n dividieren
• Verwenden Sie diese SMA als Startema
• Wenden Sie für jede nachfolgende Zeit die EMA -Formel mit dem aktuellen Preis und dem vorherigen EMA an

Zum Beispiel bei der Berechnung einer 10-Tage-EMA für Bitcoin:

• Summe die Schlusspreise der ersten 10 Tage und teiliere dich um 10, um die anfängliche EMA zu erhalten
• Verwenden Sie den Schlusskurs am 11. Tag und den ersten EMA in der EMA -Formel mit dem Multiplikator von 0,1818
• Wiederholen Sie den Vorgang für jeden neuen Tag

Diese rekursive Methode stellt sicher, dass ältere Preise allmählich Einfluss verlieren, während die jüngsten Bewegungen den Indikator dominieren.

Praktisches Beispiel mit täglichen Bitcoin Daten

Angenommen, Sie berechnen eine 5-tägige EMA für Bitcoin mit den folgenden täglichen Schlusspreisen (in USD):

• Tag 1: $ 40.000
• Tag 2: $ 41.000
• Tag 3: $ 40.500
• Tag 4: $ 42.000
• Tag 5: $ 41.500
• Tag 6: $ 43.000

Berechnen Sie zunächst die 5-period-SMA für Tage 1–5:

SMA = (40.000 + 41.000 + 40.500 + 42.000 + 41.500) / 5 = 41.000

Diese SMA wird zum EMA für Tag 5. Als nächstes berechnen Sie den Glättungsmultiplikator :

Multiplikator = 2 / (5 + 1) = 0,3333

Berechnen Sie nun die EMA für Tag 6:

EMA = (43.000 × 0,3333) + (1 - 0,3333))

EMA = 14.331,9 + 27.332,3 = 41.664,2

Somit beträgt die 5-tägige EMA für Tag 6 ca. 41.664,20 USD . Dieser Wert wird in der Berechnung des nächsten Tages verwendet und die Kette fortgesetzt.

Implementierung von EMA in Handelsplattformen

Die meisten Kryptowährungs -Handelsplattformen und Charting -Tools wie TradingView , Binance oder Coingecko berechnen und zeigen EMA -Linien automatisch. Eine EMA anwenden:

• Öffnen Sie ein Preisdiagramm für eine Kryptowährung
• Navigieren Sie zu den Indikatoren oder Studienabschnitt
• Suche nach "exponentiellem gleitenden Durchschnitt"
• Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (z. B. 9, 20, 50)
• Wenden Sie den Indikator auf das Diagramm an

Die Plattform zeichnet sofort die EMA -Linie auf. Händler können mehrere EMAs (z. B. 9 und 21) überlagern, um Crossovers zu identifizieren, die häufig als Kauf- oder Verkaufssignale interpretiert werden. Einige Plattformen ermöglichen die Anpassung von Linienfarbe, Dicke und Datenquelle (z. B. mit hohem, niedrigem oder volumengewichtigem Preis anstelle von Close).

Gemeinsame EMA -Perioden und ihre Verwendung

Unterschiedliche EMA -Perioden dienen unterschiedlichen analytischen Zwecken im Kryptowährungshandel:

• 9-tägige EMA : hochempfindlich gegenüber Preisänderungen, verwendet für die kurzfristige Trenderkennung
• 20-tägige EMA : fungiert als dynamische Unterstützung oder Widerstandsniveau in mittelfristigen Trends
• 50-tägige EMA : oft verwendet, um die Gesamtmarktrichtung in den täglichen Charts zu messen
• 200-Tage-EMA : Als langfristiger Trendindikator angesehen, insbesondere bei täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmen

Wenn der Preis über dem 200-Tage-EMA liegt, wird er allgemein als optimistischer Trend interpretiert. Umgekehrt können die Preise unter dieser EMA bärische Bedingungen signalisieren. Kürzere EMAs wie der 9-Tage können dazu beitragen, Impulsverschiebungen in flüchtigen Vermögenswerten wie Doge -Münze oder Shiba Inu zu identifizieren.

Häufig gestellte Fragen

Wie unterscheidet sich EMA von SMA in Kryptowährungsdiagrammen? Die EMA verleiht den jüngsten Preisen mehr Gewicht und macht sie auf plötzliche Preisänderungen, die auf den Krypto -Märkten üblich sind, reagierter. Die SMA behandelt alle Preise gleichermaßen und führt zu einer glatteren, aber langsameren Linie. Dies macht EMA für kurzfristige Händler vorzuziehen, die rechtzeitig Signale benötigen.

Kann EMA mit stündlichen Daten berechnet werden? Ja, EMA kann mit jedem Zeitintervall berechnet werden, einschließlich stündlicher, 4-Stunden- oder 15-Minuten -Daten. Die Berechnungsmethode bleibt identisch; Nur die Eingangspreise ändern sich basierend auf dem ausgewählten Zeitrahmen.

Was passiert, wenn eine Kryptowährung fehlende Preisdaten hat? Fehlende Daten können EMA -Berechnungen verzerren. Die meisten Plattformen interpolieren oder überspringen fehlende Werte. Manuelle Berechnungen erfordern jedoch entweder den fehlenden Preis oder den Ausschluss des Zeitraums. Genaue historische Daten von zuverlässigen APIs wie Coinmarketcap oder Binance -API helfen bei der Vermeidung solcher Probleme.

Ist EMA für Kryptowährungen mit niedriger Cap effektiv? EMA arbeitet für alle Kryptowährungen, aber Münzen mit niedrigen Kapiteln weisen häufig unregelmäßige Preisbewegungen auf. Dies kann falsche Signale oder Whipsaws erzeugen. Händler können EMA mit Volumenanalyse oder RSI kombinieren, um die Zuverlässigkeit zu verbessern.