VWAP와 이동 평균 (MA)의 차이점은 무엇입니까?

VWAP는 정맥 내 가격과 양을 반영하여 거래자가 공정한 실행을 평가하는 데 도움이되는 반면, MA는 시간이 지남에 따라 가격 데이터를 부드럽게하여 추세를 식별합니다.

2025/08/03 02:08

VWAP 이해 : 볼륨 가중 평균 가격

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 나타내는 거래 벤치 마크입니다. 각 거래의 가격을 해당 거래량으로 곱하여 이러한 값을 합산 한 다음 같은 기간 동안 거래되는 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. 이로 인해 VWAP는 가격 조치 및 거래 활동을 모두 반영하는 동적 지표가됩니다. 거래자는 VWAP를 주로 사용하여 거래의 실행 가격의 공정성을 평가합니다. 특히 대규모 주문에서 각 가격 수준에서 거래가 얼마나 많은지를 차지하기 때문입니다. VWAP는 각 거래 세션의 시작 부분에 재설정되므로 세션 기반 지표 로 간주되므로 매일 새로 시작하여 이전 기간의 데이터를 인수하지 않습니다.

VWAP가 단계별로 계산되는 방법

VWAP를 계산하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 거래 세션 내에서 각 거래 또는 Candlestick에 대한 가격 및 볼륨 데이터를 수집하십시오 .
• 공식을 사용하여 각 기간의 일반적인 가격을 계산하십시오 . (High + Low + Clos) / 3.
• 가격 대량 제품을 얻기 위해 일반적인 가격에 해당 기간의 양으로 곱하십시오 .
• 세션이 시작될 때부터 모든 가격 대량 제품을 합산하십시오 .
• 세션이 시작된 이후 거래가 거래 된 총 볼륨을 요약하십시오 .
• 누적 가격 대량 합계를 총 볼륨으로 나누어 현재 VWAP 값을 얻습니다.
  

  이 계산은 각각의 새로운 데이터 포인트마다 지속적으로 업데이트되므로 VWAP는 실시간 거래 역학에 반응합니다. 대부분의 거래 플랫폼과 차트 도구는이 계산을 자동으로 수행하지만 기본 수학을 이해하면 거래자가 행동을 해석하는 데 도움이됩니다. VWAP 는 볼륨에 민감하기 때문에 상당한 거래 활동이 발생하는 가격 수준에 더 많은 무게를주는 경향이 있으며, 이는 시장 컨센서스의 강력한 영역을 드러낼 수 있습니다.

  이동 평균 이해 (MA) : 기본 추세 표시기

  
  이동 평균 (MA) 은 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하는 데 사용되는 통계 도구입니다. 단기 가격 변동을 필터링하여 추세 방향을 식별하는 데 도움이됩니다. 가장 일반적인 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA 는 정해진 기간 동안 종가를 합산하고 해당 수로 나누어 계산됩니다. 예를 들어, 20주기 SMA는 지난 20 개의 종가를 추가하고 20으로 나눕니다. 반면 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. VWAP 와 달리 MA는 거래량을 전혀 고려하지 않습니다. 순전히 가격 기반이며 몇 분에서 몇 주 사이에 언제라도 적용 할 수 있습니다.
  

  계산 및 응용 프로그램의 주요 차이점

  
  가장 근본적인 차이점은 각 지표의 데이터 입력 및 목적 에 있습니다. VWAP는 볼륨 및 정액 내 가격 데이터를 통합하여 실행 품질 및 정맥 내 운동량을 평가하는 데 이상적입니다. 대조적으로, MA는 마감 가격 에만 의존하며 시간이 지남에 따라 추세를 식별하는 데 더 광범위하게 사용됩니다. 또 다른 주요 차이점은 재설정 동작 입니다. VWAP는 각 거래 세션 시작시 재설정되고 MA는 이전 세션의 데이터를 통합하여 전진합니다. 이로 인해 MA는 장기 분석에 적합한 반면 VWAP는 정맥 내 거래 전략 에 가장 적합합니다. 또한 VWAP 는 일반적으로 시장 오픈에서 단일 라인으로 표시되는 반면 MA는 모든 역사적 데이터 세그먼트에 적용될 수 있습니다.
  

  cryptocurrency 거래의 실제 사용 사례

  
  Cryptocurrency 시장에서 VWAP는 기관 거래자 및 알고리즘 시스템에서 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않으면 서 큰 주문을 실행하기 위해 널리 사용됩니다. 현재 가격이 VWAP보다 높으면 압력과 잠재적 인 낙관적 추진력을 구매하는 것이 좋습니다. 가격이 VWAP보다 낮은 경우 판매 압력을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 종종 VWAP를 동적 지원 또는 저항 수준으로 사용합니다. 예를 들어:
• 상승 기간 동안 VWAP 로의 풀백은 구매 기회를 제시 할 수 있습니다.
• VWAP를 넘어서는 실패는 약화 운동량을 알 수 있습니다.
  

  한편, 이동 평균은 추세 방향을 정의하고 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 일반적인 전략은 9 일 및 21 일 EMA 와 같은 단기 및 장기적인 2 개의 MA를 사용하는 것입니다. 짧은 MA가 더 긴 MA를 가로 지르면 강세의 크로스 오버 신호를 생성합니다. 아래로 교차하면 약세 경향을 나타냅니다. 이러한 크로스 오버는 시장의 변동성과 강한 인기있는 행동으로 인해 암호화 거래에서 인기가 있습니다.

  차트의 시각적 및 행동 적 차이

  
  가격 차트에서 VWAP는 일반적으로 오프닝 가격 근처에서 시작하여 하루 종일 발전하여 볼륨 가중으로 인한 가격보다 부드러운 곡선을 형성합니다. 그것은 가격이 자주 끌어 가면서 균형 내 평형 지점 역할을하는 경향이 있습니다. 대조적으로, MA 라인은 세션 전체에서 계산 방법에서 더 단단하고 일관성이있는 것처럼 보입니다. MA는 매일 재설정되지 않기 때문에 경사는 장기 운동량을 반영합니다. 휘발성이 높은 암호화 차트에서 VWAP는 대량 스파이크 중에 더 날카로운 구부러진 것을 보여줄 수 있지만 MA는 점차적으로 반응합니다. 트레이더는 두 지표를 오버레이하여 더 많은 그림을 얻습니다. 공정성과 실행을위한 VWAP , 더 넓은 추세 컨텍스트를위한 MA .
  

  FAQ

  
  VWAP는 일일 차트에서 사용할 수 있습니까?
  예, 그러나 그것은 매일 처음부터 다시 계산됩니다. 일일 VWAP는 단일 거래일의 볼륨 가중 평균을 반영합니다. 그것은 며칠에 걸쳐 축적되지 않으므로 MA 에 비해 여러 날 추세 분석에 덜 유용합니다.
  

  VWAP가 저용량이 낮은 암호 화폐에서 신뢰할 수 있습니까?
  
  부피가 낮은 Altcoins에서는 희소 거래 활동이 평균으로 인해 비뚤어지기 때문에 VWAP는 덜 신뢰할 수 있습니다. 대규모 거래는 그 가치에 불균형 적으로 영향을 줄 수있어 진정한 시장 평형을 덜 대표합니다.

  거래 전략에서 MA를 VWAP로 교체 할 수 있습니까?
  
  직접적이지 않습니다. 그들은 다른 목적을 제공합니다. MA는 장기 추세를 식별하는 데 더 좋습니다. VWAP는 정맥 실행 분석에서 탁월합니다. 둘 다 함께 사용하면 종종 하나만 의존하는 것보다 더 많은 통찰력을 제공합니다.

  모든 거래 플랫폼이 VWAP를 지원합니까?
  
  TradingView, Bybit 및 Binance와 같은 대부분의 전문가 등급 플랫폼은 VWAP를 내장 지표로 지원합니다. 그러나 일부 기본 교환 인터페이스에는 수동 계산 또는 타사 도구가 필요한 일부 기본 교환 인터페이스에 포함되지 않을 수 있습니다.