VWAP와 이동 평균 (MA)의 차이점은 무엇입니까?

VWAP 이해 : 볼륨 가중 평균 가격

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 계산하는 거래 벤치 마크입니다. 그것은 기관 거래자와 알고리즘 시스템에 의해 널리 사용되며 실행 가격의 공정성을 결정합니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

vwap = (누적 (가격 × 볼륨)) / 누적 볼륨

각 가격대는 해당 가격으로 거래되는 양으로 가중치가 가중되므로 VWAP는 실제 시장 활동을 반영하는 데있어 단순한 평균보다 더 정확합니다. 각 거래 세션의 시작 부분에 재설정되기 때문에 VWAP는 주로 정맥 내 분석에 사용됩니다. 트레이더는 종종이를 사용하여 특히 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 대량 시장에서 유리한 출입 및 출구 포인트를 식별합니다.

전통적인 평균과 달리 VWAP는 거래량이 높은 기간에 더 중요합니다. 예를 들어, 많은 BTC 거래가 30,000 달러로 발생하는 경우, 그 가격은 31,000 달러로 거래되는 소형 규모보다 VWAP에 더 큰 영향을 미칩니다. 이로 인해 VWAP는 실제 시장 조건에 적응하는 역동적이고 볼륨에 민감한 지표가 됩니다.

이동 평균 (MA)은 무엇입니까?

이동 평균 (MA) 은 지속적으로 업데이트 된 평균 가격을 만들어 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하는 데 사용되는 통계 도구입니다. 가장 일반적인 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 여러 기간 동안 마감 가격을 요약하고 기간 수로 나누어 계산됩니다.

sma = (종가 가격의 합) / (기간 수)

반면에 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. MAS는 매일 재설정되지 않으며 9 일, 20 일 또는 200 일 기간과 같은 다양한 기간에 걸쳐 적용 할 수 있으며 단기 및 장기 분석 모두에 적합합니다.

이동 평균은 일반적으로 추세, 지원 및 저항 수준 및 잠재적 역전 포인트를 식별하는 데 사용됩니다. 가격이 200 일 SMA와 같은 핵심 MA를 초과 할 때, 종종 암호화 시장에서 강세 신호로 해석됩니다. 반대로, 아래의 하락은 약세 운동량을 암시 할 수 있습니다.

계산 및 데이터 사용의 주요 차이점

VWAP와 MA의 근본적인 차이는 그들이 사용하는 데이터와이를 처리하는 방법에 있습니다. VWAP는 계산에 볼륨을 통합하여 가격 변동뿐만 아니라 이러한 변화를 지원 한 거래 활동의 양을 반영합니다. 이것은 cryptocurrency와 같은 변동성있는 시장에서 가격 이동의 강점을 평가하는 데 특히 유용합니다.

대조적으로, 표준 이동 평균은 가격과 시간만으로도 볼륨을 완전히 무시합니다. 100 BTC 또는 10,000 BTC가 특정 가격으로 거래하든 MA는 둘 다 동일하게 취급합니다. 이로 인해 가격 변동이 진정한 시장 컨센서스를 반영하지 않을 수있는 대용량이 적은 기간 동안 오해의 소지가 발생할 수 있습니다.

또 다른 중요한 차이점은 VWAP가 단일 거래 세션 내에서 누적된다는 것입니다. 일반적으로 시장 오픈에서 시작하여 각 새로운 데이터 포인트와 함께 계산합니다. 그러나 MA는 고정 된 창을 넘어옵니다. 새로운 데이터 포인트는 계산에서 가장 오래된 데이터 포인트를 대체합니다. 이는 MA가 이전 데이터에서 영향을 미칠 수있는 반면 VWAP는 현재 세션의 활동에만 중점을 둡니다.

cryptocurrency 거래 전략의 응용 프로그램

거래자는 vwap을 실행 품질의 벤치 마크로 사용합니다. 상인이 현재 VWAP 아래에서 Bitcoin을 구매하는 경우, 볼륨에 비해 평균보다 낮은 비용으로 자산을 인수했기 때문에 유리한 거래로 간주됩니다. 반대로, VWAP를 초과하는 것은 공격적인 수요를 나타낼 수 있지만 보험료를 나타낼 수 있습니다.

암호화 거래소의 많은 알고리즘 거래 봇은 시장 영향을 최소화하기 위해 VWAP에 가깝게 유지되는 방식으로 대규모 주문을 실행하도록 프로그래밍됩니다. VWAP 실행 알고리즘 으로 알려진 이러한 전략은 볼륨에 비례하여 하루 종일 거래를 확산시켜 갑작스런 가격 급증을 피하는 것을 목표로합니다.

반면, 이동 평균은 추세 추종 전략의 중심입니다 . 일반적인 기술은 MA 크로스 오버 이며, 여기서 장기 MA (예 : 21-period)를 넘어 단기 MA (예 : 9-period)가 구매 신호를 생성합니다. 이 방법은 디지털 자산의 강력한 인기 동작으로 인해 암호화에서 널리 사용됩니다.

또한 MAS는 동적지지 및 저항 구역을 정의하는 데 도움이됩니다. 강력한 상승권에서, 이더 리움의 가격은 50 일 EMA를 반복적으로 튀어 나와서 지원 수준으로서의 역할을 강화할 수 있습니다. VWAP는 매일 재설정되며 세션에 대한 연속성이 부족 하여이 기능을 제공하지 않습니다.

시각적 표현 및 차트 통합

TradingView, Binance 또는 Coinbase Advanced Trade와 같은 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼에서 VWAP는 거래일 시작시 시작하여 새로운 볼륨 및 가격 데이터가 도착함에 따라 진화하는 한 줄로 나타납니다 . 그것은 종종 볼륨 가중 운동량에 따라 오프닝 가격과 추세를 상향 또는 하향으로 시작합니다.

TradingView의 차트에 VWAP를 추가하려면 :

• 차트 상단의 "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 검색 바에서 "VWAP"를 검색하십시오
• "볼륨 가중 평균 가격"을 선택하십시오.
• "차트에 추가"를 클릭하십시오.

기본 설정으로는 일반적으로 충분하지만 사용자는 스타일과 가시성을 조정할 수 있습니다. 일부 트레이더는 VWAP 주변의 표준 편차 대역을 오버레이하여 변동성 및 잠재적 역전을 측정합니다.

이동 평균의 경우 :

• "지표"메뉴를 엽니 다
• "간단한 이동 평균"또는 "지수 이동 평균"검색
• 원하는 기간을 설정하십시오 (예 : 20, 50, 200)
• 색상과 선 두께를 선택하십시오
• "차트에 추가"를 클릭하십시오.

크로스 오버 시스템을 생성하기 위해 여러 MA를 동시에 적용 할 수 있습니다. MA 라인의 시각적 행동은 며칠에 걸쳐 더 부드럽고 일관된 경향이있는 반면, VWAP는 종종 부피 서지에 대한 더 날카로운 반응을 보여줍니다 .

시간대 감도 및 관련성

VWAP는 본질적으로 현재 거래 세션에 연결되어 있으며 세션이 종료되면 관련성이 상실됩니다. 24/7 암호화 시장에서 일부 플랫폼은 UTC 시간 또는 교환 별 개장 시간에 따라 세션을 정의합니다. 이는 VWAP가 매일 재 계산되어 장기 추세 분석에 유용성을 제한해야한다는 것을 의미합니다.

그러나 이동 평균은 며칠에 걸쳐 연속성을 유지하며 매주 또는 월간 차트에 적용 할 수 있습니다. Bitcoin의 주간 차트의 200 주간 MA는 장기 시장 건강을 평가하는 데 사용되는 잘 알려진 매크로 지표입니다. 이것은 다른 거래 지평에 대해 MA를보다 다재다능하게 만듭니다.

암호화의 주간 거래자는 특히 altcoin을 높은 변동성으로 거래 할 때 활성 시간 동안 VWAP에 크게 의존 할 수 있습니다. 한편 스윙 트레이더와 투자자는 며칠 또는 몇 주 동안 더 넓은 시장 방향과 포지셔닝 항목을 식별하는 데 MAS를 선호하는 경향이 있습니다.

자주 묻는 질문

cryptocurrencies의 일일 차트에서 VWAP를 사용할 수 있습니까? 예,하지만 한계가 있습니다. 대부분의 차트 플랫폼은 세션별로 VWAP를 적용합니다. 24/7 암호화 시장에서 "세션"은 종종 24 시간 (예 : UTC 일)으로 정의됩니다. 매일 VWAP를 볼 수 있지만 24 시간마다 재설정되며 이동 평균과 같이 며칠 동안 축적되지 않습니다.

VWAP가 대량 암호화 쌍에서 MA보다 더 정확합니까? intraday 거래에서 VWAP는 일반적으로 볼륨을 설명하기 때문에 공정 가치를 평가하는 데 더 정확합니다 . BTC/USDT와 같은 대량 쌍에서 VWAP는 대부분의 거래 활동이 발생한 위치를 반영하여 MAS를 왜곡 할 수있는 저용량 가격 스파이크의 영향을 줄입니다.

내 VWAP 라인이 하루의 시작 부분에 평평하게 보이는 이유는 무엇입니까? 거래 세션이 시작될 때 볼륨 데이터가 최소화되므로 VWAP 라인은 오프닝 가격 근처에서 시작하여 평평하게 나타납니다. 더 많은 거래가 발생하고 볼륨이 축적됨에 따라 라인은 더 역동적이고 가격 및 볼륨 변화에 반응합니다.

동일한 전략에서 VWAP와 MA를 결합 할 수 있습니까? 전적으로. 트레이더는 종종 vwap을 사용하여 vwap을 사용하고 추세 확인을 위해 MA를 사용합니다. 예를 들어, Bitcoin가 200- 기간 EMA (장기 상승을 나타내는) 이상으로 거래하고 낮에는 VWAP를 터치하기 위해 철회하면 볼륨과 추세 정렬이 모두 지원되는 높은 확률 구매 기회를 제시 할 수 있습니다.