Was ist der Unterschied zwischen VWAP und einem gleitenden Durchschnitt (MA)?

VWAP verstehen: Volumengewichteter Durchschnittspreis

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Handelsbenchmark, der den Durchschnittspreis berechnet, an dem eine Kryptowährung im ganzen Tag gehandelt wurde, basierend auf Volumen und Preis. Es wird von institutionellen Händlern und algorithmischen Systemen häufig verwendet, um die Fairness der Ausführungspreise zu bestimmen. Die Formel für VWAP lautet:

VWAP = (kumulativ (Preis × Volumen)) / kumulatives Volumen

Jeder Preispunkt wird durch das zu diesem Preis gehandelte Volumen gewichtet, was VWAP genauer macht als ein einfacher Durchschnitt bei der widerspiegelenden tatsächlichen Marktaktivität. Da es zu Beginn jeder Handelssitzung zurückgesetzt wird, wird VWAP hauptsächlich für die Intraday -Analyse verwendet. Händler verwenden es häufig, um günstige Eintritts- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, insbesondere in hochvolumigen Märkten wie Bitcoin oder Ethereum.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Durchschnittswerten bietet VWAP Perioden mit höherem Handelsvolumen mehr Bedeutung. Wenn beispielsweise eine große Anzahl von BTC -Transaktionen bei 30.000 USD auftritt, hat dieser Preis einen stärkeren Einfluss auf die VWAP als ein kleineres Volumen, das mit 31.000 USD gehandelt wird. Dies macht VWAP zu einem dynamischen und volumenempfindlichen Indikator, der sich den realen Marktbedingungen anpasst.

Was ist ein gleitender Durchschnitt (MA)?

Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein statistisches Instrument, mit dem die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum ausgleicht werden, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird. Die häufigsten Typen sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) . Die SMA wird berechnet, indem die Schlusspreise über mehrere Zeiträume summiert und die Anzahl der Zeiträume dividiert:

SMA = (Summe der Schlusspreise) / (Anzahl der Perioden)

Die EMA hingegen wendet mehr Gewicht auf die jüngsten Preise an, was es stärker auf neue Informationen reagiert. MAS werden nicht täglich zurückgesetzt und können in verschiedenen Zeiträumen angewendet werden-z. B. 9-Tage-, 20-Tage- oder 200-Tage-Perioden-sie für kurzfristige und langfristige Analyse geeignet sind.

Bewegen Durchschnitt werden üblicherweise verwendet, um Trends, Unterstützung und Widerstandsniveaus sowie potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren. Wenn der Preis über einem Schlüssel-MA wie dem 200-Tage-SMA liegt, wird er in Kryptomärkten oft als bullisches Signal interpretiert. Umgekehrt kann ein Tropfen unten auf eine barische Impuls hinweisen.

Wichtige Unterschiede in der Berechnung und Datenverwendung

Der grundlegende Unterschied zwischen VWAP und MA liegt in den Daten, die sie verwenden und wie sie es verarbeiten. VWAP umfasst das Volumen in seine Berechnung , was bedeutet, dass es nicht nur Preisänderungen widerspiegelt, sondern auch, wie viel Handelsaktivität diese Änderungen unterstützt. Dies macht es besonders nützlich, die Stärke eines Preiszugs in einem volatilen Markt wie Kryptowährung zu bewerten.

Im Gegensatz dazu berücksichtigt ein gleitender Standard -Durchschnitt nur Preis und Zeit und ignoriert das Volumen vollständig. Unabhängig davon, ob 100 BTC oder 10.000 BTC zu einem bestimmten Preis gehandelt werden, behandelt der MA beide gleich. Dies kann zu irreführenden Signalen in Zeiträumen mit niedrigem Volumen führen, in denen Preisbewegungen möglicherweise keinen echten Marktkonsens widerspiegeln.

Eine weitere kritische Unterscheidung besteht darin, dass VWAP innerhalb einer einzelnen Handelssitzung kumulativ ist und in der Regel mit offenem Markt beginnt und mit jedem neuen Datenpunkt neu berechnet wird. MA rollt jedoch über ein festes Fenster - jeder neue Datenpunkt ersetzt den ältesten in der Berechnung. Dies bedeutet, dass MA den Einfluss von älteren Daten vorantreiben kann, während sich VWAP ausschließlich auf die Aktivität der aktuellen Sitzung konzentriert.

Anwendung in Kryptowährungsstrategien

Händler verwenden VWAP als Benchmark für die Ausführungsqualität . Wenn ein Händler Bitcoin unter dem aktuellen VWAP kauft, wird er als günstiger Handel angesehen, da er das Vermögenswert mit niedrigeren durchschnittlichen Kosten im Vergleich zum Volumen erworben hat. Umgekehrt kann der Kauf über VWAP eine aggressive Nachfrage jedoch auf eine Prämie hinweisen.

Viele algorithmische Handelsbots in Krypto -Börsen sind so programmiert, dass große Bestellungen auf eine Weise ausgeführt werden, die nahe am VWAP bleibt, um die Marktauswirkungen zu minimieren. Diese Strategien, die als VWAP -Ausführungsalgorithmen bekannt sind, zielen darauf ab, plötzliche Preisspikes zu vermeiden, indem Geschäfte im Verhältnis zum Volumen im Verhältnis zum Volumen verbreitet werden.

Auf der anderen Seite sind bewegliche Durchschnittswerte für Trendverfolgungstrategien von zentraler Bedeutung . Eine gemeinsame Technik ist der MA-Crossover , bei dem eine kurzfristige MA (z. Diese Methode wird aufgrund des starken Trendverhaltens digitaler Vermögenswerte in Krypto häufig verwendet.

Darüber hinaus hilft MAS bei der Definition dynamischer Unterstützungs- und Widerstandszonen . In einem starken Aufwärtstrend könnte der Preis von Ethereum wiederholt von der 50-tägigen EMA abprallen und seine Rolle als Unterstützungsniveau verstärken. VWAP dient dieser Funktion nicht, da sie täglich zurückgesetzt wird und die Kontinuität über die Sitzungen hinweg fehlt.

Visuelle Darstellung und Diagrammintegration

Auf den meisten Kryptowährungshandelsplattformen wie TradingView, Binance oder Coinbase Advanced Trade erscheint VWAP als einzelne Zeile, die zu Beginn des Handelstages beginnt und sich mit dem neuen Volumen- und Preisdaten entwickelt. Es beginnt oft in der Nähe des Eröffnungspreises und trends basierend auf dem volumengewichtigen Dynamik nach oben oder nach unten.

So fügen Sie VWAP zu einem Diagramm in TradingView hinzu:

• Klicken Sie oben im Diagramm auf die Schaltfläche „Anzeigen“
• Suchen Sie in der Anzeige -Suchleiste nach "VWAP"
• Wählen Sie "Volumen gewichteter Durchschnittspreis"
• Klicken Sie auf "In Diagramm hinzufügen"

Die Standardeinstellungen reichen normalerweise aus, Benutzer können jedoch Stile und Sichtbarkeit anpassen. Einige Händler überlagern Standardabweichungsbänder um VWAP, um die Volatilität und mögliche Umkehrungen zu messen.

Zum Bewegen von Durchschnittswerten:

• Öffnen Sie das Menü "Anzeigen"
• Suchen Sie nach "einfachem gleitendem Durchschnitt" oder "exponentieller gleitender Durchschnitt"
• Stellen Sie den gewünschten Zeitraum fest (z. B. 20, 50, 200)
• Wählen Sie Farbe und Liniendicke
• Klicken Sie auf "In Diagramm hinzufügen"

Mehrere MAS können gleichzeitig angewendet werden, um Crossover -Systeme zu erstellen. Das visuelle Verhalten von MA -Linien ist in der Regel reibungsloser und konsistenter über Tage, während VWAP häufig schärfere Intraday -Reaktionen auf Volumenschwächung zeigt .

Zeitrahmenempfindlichkeit und Relevanz

VWAP ist von Natur aus mit der aktuellen Handelssitzung verbunden und verliert nach Ende der Sitzung an Relevanz. In 24/7 Krypto-Märkten definieren einige Plattformen eine Sitzung basierend auf UTC-Zeit oder tauschspezifischen Öffnungszeiten. Dies bedeutet, dass VWAP täglich neu berechnet werden muss, was seine Nützlichkeit für die langfristige Trendanalyse einschränkt.

Das Umzug von Durchschnittswerten beibehält jedoch die Kontinuität über Tage und kann auf wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Ein 200-wöchiger MA in der wöchentlichen Diagramm von Bitcoin ist ein bekannter Makroindikator zur Bewertung der langfristigen Marktgesundheit. Dies macht MA für verschiedene Handelshorizonte vielseitiger.

Tageshändler in Krypto können sich in aktiven Stunden stark auf VWAP verlassen, insbesondere beim Handel mit Altcoins mit hoher Intraday -Volatilität. Swing -Händler und -investoren bevorzugen MAS, um eine breitere Marktrichtung und die Positionierung von Einträgen über Tage oder Wochen zu identifizieren.

Häufig gestellte Fragen

Kann VWAP in täglichen Diagrammen für Kryptowährungen verwendet werden? Ja, aber mit Einschränkungen. Die meisten Charting-Plattformen verwenden VWAP auf einer Basis pro Sitzung. In 24/7 Kryptomärkten wird die „Sitzung“ häufig als 24-Stunden-Zeit (z. B. UTC-Tag) definiert. Während Sie täglich VWAP anzeigen können, setzt es alle 24 Stunden zurück und sammelt sich nicht über mehrere Tage an, wie ein gleitender Durchschnitt.

Ist VWAP in Kryptopaaren mit hohem Volumen genauer als MA? Im Intraday -Handel ist VWAP im Allgemeinen genauer für die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts, da es das Volumen ausmacht. In hochvolumigen Paaren wie BTC/USDT reflektiert VWAP, wo die meisten Handelsaktivitäten aufgetreten sind, wodurch die Auswirkungen von Preisspitzen mit niedrigem Volumen verringert werden, die Mas verzerren können.

Warum sieht meine VWAP -Linie zu Beginn des Tages flach aus? Zu Beginn einer Handelssitzung gibt es minimale Volumendaten, sodass die VWAP -Linie in der Nähe des Öffnungspreises beginnt und flach erscheint. Wenn mehr Geschäfte auftreten und sich das Volumen ansammelt, wird die Linie dynamischer und reagiert auf Preis- und Volumenänderungen.

Kann ich VWAP und MA in derselben Strategie kombinieren? Absolut. Händler verwenden häufig VWAP für die Intraday -Ausführung und MA für die Trendbestätigung . Wenn Bitcoin beispielsweise über seiner 200-Perioden-EMA handelt (was auf einen langfristigen Aufwärtstrend hinweist) und tagsüber zurückzieht, um VWAP zu berühren, kann dies eine Kaufmöglichkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit bieten, die sowohl durch Volumen- als auch durch Trendausrichtung unterstützt wird.