ADX 지표를 사용하여 추세 강도를 측정하는 방법은 무엇입니까? 언제 거래를 피해야 합니까?

ADX 기본 사항 이해

1. 평균 방향성 지수(ADX)는 추세의 방향이 아닌 추세의 강도를 정량화하는 무방향성 기술 지표입니다.

2. 0부터 100까지의 범위에서 작동하며, 20 미만의 값은 일반적으로 추세가 약하거나 없음을 나타냅니다.

3. 20에서 25 사이의 값은 추세의 출현을 나타내고, 25보다 높은 값은 적당한 추세를 확인합니다.

4. 40을 초과하는 수치는 강력한 추세를 나타내며, 종종 암호화폐 시장의 지속적인 방향 모멘텀과 관련이 있습니다.

5. ADX는 양의 방향 지표(+DI)와 음의 방향 지표(−DI)의 평활 평균에서 파생되지만, 가격의 상승 또는 하락 여부는 반영하지 않습니다.

암호화폐 변동성의 ADX 임계값 해석

1. Bitcoin 또는 이더리움 현물 거래와 같은 변동성이 높은 환경에서 30을 초과하는 ADX 수치는 특히 거시적 랠리 또는 청산 연속 흐름 중에 확장된 움직임보다 먼저 나타날 수 있습니다.

2. Binance 또는 Bybit 영구 차트의 횡보 통합 단계에서 ADX가 15 미만으로 떨어지면 가격이 종종 좁은 범위 내에서 진동하여 잘못된 돌파 위험이 증가합니다.

3. 4시간 BTC/USDT 차트에서 3일 이내에 ADX가 45에서 20 미만으로 급격히 하락한 것은 역사적으로 고갈 및 임박한 평균 회귀와 일치했습니다.

4. 알트코인 쌍은 종종 ADX 차이를 보여줍니다. ADX가 하락하는 동안 가격은 최고치를 경신합니다. 이는 유동성이 낮은 가운데 격렬한 조정이 일어나는 경우가 많습니다.

5. 선물 주문장에서 18 미만의 ADX 값은 SOL 또는 AVAX와 같은 중형 토큰의 상승된 매도 호가 스프레드 및 슬리피지와 밀접한 상관관계가 있습니다.

ADX와 방향 표시기 결합

1. +DI가 −DI를 교차하고 ADX가 22를 초과하면 추세 방향과 강화 모멘텀을 모두 확인하는 것입니다. 이는 ETH 스테이킹이 해제되거나 ETF 유입이 급증하기 전에 흔히 발생합니다.

2. −DI가 +DI를 지배하고 ADX가 35를 넘어서면 단기 확신이 강화됩니다. 이는 LUNA 붕괴 및 FTX 전염 기간 동안 관찰됩니다.

3. 가격 움직임과 ADX 기울기 문제 사이의 차이: BTC가 ADX 평탄화와 함께 더 높은 고점을 형성한다는 것은 제도적 참여가 약화됨을 시사합니다.

4. Uniswap v3 풀과 같은 분산형 거래소 차트에서 28 이상의 ADX와 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 편차 증가는 LP 포지션 조정에 대한 방향 편향을 나타냅니다.

5. 스테이블코인 대출 금리가 하락하는 동안 BTC와 ETH 모두에서 ADX 급등과 같은 자산 간 확인은 광범위한 레버리지 확장을 반영하는 경우가 많습니다.

ADX가 회피 구역에 신호를 보내는 경우

1. ADX가 20 미만이고 +DI와 −DI가 모두 5포인트 대역 내에서 연동되어 있는 경우 추세 추종 항목을 시작하지 마십시오. 이 패턴은 Coinbase Pro의 주요 휩소의 70%보다 앞서 나타납니다.

2. ADX가 45 이상으로 상승한 후 두 세션에서 12포인트 이상 붕괴할 때 브레이크아웃 전략을 피하십시오. 이는 $60K BTC 플래시 충돌과 2023년 MKR 덤프 이전에 발생했습니다.

3. 일일 시간대에 ADX가 50을 초과하고 자금 요율이 0.1%를 초과하는 경우 포지션 규모를 축소하지 마십시오. 이는 과도한 장기 스큐 및 임박한 델타 중립 해제와 관련된 설정입니다.

4. 15분 ETH 선물에서 ADX가 14회 이상 연속 캔들에 대해 30 위에 머물 때 반전 거래를 피하십시오. 이러한 장기 체제는 역추세 진입이 아닌 모멘텀 지속을 선호합니다.

5. ADX가 상위 5개 거래소에서 주문서 깊이가 얇아지는 동안 ADX가 12 근처에 있을 때 범위 제한 스캘핑에 저항하십시오. 이 구성은 소량의 아시아 세션 동안 중지-헌트 취약성을 증폭시킵니다.

자주 묻는 질문

Q: ADX는 소액 밈 코인에서 효과적으로 작동합니까? ADx는 펌프 앤 덤프 변동성과 얇은 주문장으로 인해 시가총액이 1억 달러 미만인 토큰에서 불규칙한 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 30을 초과하는 판독값은 후속 조치 없이 몇 시간 내에 반전되는 경우가 많습니다.

Q: 선물 데이터 없이 현물 전용 거래소에서 ADX를 사용할 수 있나요? 예. ADX 계산은 가격 시리즈에만 의존하므로 Kraken 또는 Bitstamp의 현물 OHLCV 데이터에 완전히 적용 가능합니다. 그러나 자금 조달이나 미결제약정이 없으면 상황에 맞는 검증이 제한됩니다.

Q: 일중 암호화폐 거래에 대해 가장 높은 ADX 신뢰성을 제공하는 기간은 언제입니까? 스캘핑의 경우 5분 및 15분 ADX 판독값은 특히 미국 주식 시장이 겹치는 시간 동안 실현된 변동성 급등과 가장 강한 상관관계를 보여줍니다.

Q: 거래소별 슬리피지는 ADX 해석에 어떤 영향을 미치나요? 높은 슬리피지 환경은 캔들 형성을 왜곡시켜 인위적인 ADX 인플레이션을 초래합니다. 평균 슬리피지가 0.3%를 초과하는 중앙 집중식 플랫폼에서는 정확성을 위해 ADX 임계값을 3~5포인트 상향 조정해야 합니다.