가격 변동 엔트로피를 통해 계약 위치 비율을 조정하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래자는 가격 변동 엔트로피를 사용하여 시장 변동성을 측정하여 선물 계약의 최적 위험 관리를 위해 위치 크기를 동적으로 조정합니다.

2025/06/22 11:42

암호 화폐 계약에서 가격 변동 엔트로피 이해

Cryptocurrency 선물 거래 세계에서 가격 변동 엔트로피는 시장 변동성과 불확실성을 측정하는 데 사용되는 비교적 새로운 개념입니다. 엔트로피는 시스템의 무작위성 또는 예측 불가능 성의 정도를 나타냅니다. 암호화 계약 시장에서 가격 변동 엔트로피는 예측할 수없는 가격 변동이 시간이 지남에 따라 얼마나되는지를 정량화합니다. 높은 엔트로피는 높은 변동성과 예측 가능성을 의미하는 반면, 엔트로피가 낮은 것은 더 안정적이고 예측 가능한 가격 행동을 시사합니다.

영구 또는 선물 계약에서 직책을 관리하는 거래자의 경우이 엔트로피를 이해하면 현재 시장 조건에 따라 위치 크기를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 엔트로피를 무시하는 거래자는 휘발성 기간 동안 과다 노출되거나 시장이 안정화 될 때 과도하게 노출 될 수 있습니다.

가격 변동 엔트로피를 계산하는 방법

계약 위치 비율을 조정하기 전에 거래중인 자산의 가격 변동 엔트로피를 계산해야합니다. 이를 근사화하는 한 가지 방법은 통계적 방법을 사용하여 과거 가격 데이터를 분석하는 것입니다.

• 최근의 가격 변동 (예 : 분당 또는 시간 마감 가격)을 수집하십시오.
• 데이터를 정규화하여 확률 분포를 만듭니다.
• 엔트로피 공식 을 적용하십시오.

이 계산은 가격 이동의 장애 또는 무작위성을 나타내는 수치 값을 제공합니다. 값이 높을수록 예측할 수없는 예측 가능성이 높습니다.

일부 거래 플랫폼 및 사용자 정의 스크립트는 실시간 으로이 메트릭을 자동으로 계산하는 내장 엔트로피 표시기를 제공하여 거래자가 수동 계산없이 변경 조건에 신속하게 반응 할 수 있습니다.

위치 사이징 전략에 엔트로피를 매핑합니다

가격 변동 엔트로피를 결정한 후에는 다음 단계는 위치 사이징 전략에 매핑하는 것입니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 역사적 평균을 기준으로 낮은, 중간 및 높은 엔트로피 값에 대한 임계 값을 정의하십시오.
• 각 임계 값에 다른 위치 비율을 할당합니다.
  • 엔트로피가 낮 으면 시장이 더 예측 가능해 보이기 때문에 노출 증가.
  • 중간 엔트로피 의 경우 표준 위치 크기를 유지하십시오.
  • 높은 엔트로피 의 경우 노출을 줄이기 위해 잠재적 인하점을 완화하십시오.

이러한 수준에 따라 계약 위치 비율을 동적으로 조정함으로써 변동성에 관계없이 고정 크기의 접근 방식을 적용하지 않고 위험을 일반적인 시장 구조와 일치시킵니다.

엔트로피를 사용하여 동적 위치 조정 구현

동적 위치 조정을 구현하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 엔트로피 계산기를 거래 플랫폼 또는 대시 보드에 통합하십시오.
• 엔트로피가 사전 정의 된 임계 값을 가로 지르면 경고 또는 자동 트리거를 설정합니다.
• 주문 실행 시스템을 구성하여 그에 따라 거래 크기를 조정하십시오.

실질적인 예는 다음과 같습니다.
일반적으로 위치 당 1 ETH를 거래하고 엔트로피가 높은 변동성 구역으로 들어갔다는 것을 감지하면 크기가 0.5 ETH 로 줄일 수 있습니다. 반대로, 엔트로피가 평균 수준 아래로 떨어지면 인식 된 안정성을 활용하기 위해 크기를 1.5 ETH 로 늘릴 수 있습니다.

알고리즘 시스템을 사용하는 거래자는 엔트로피 판독 값을 기반으로 로트 크기를 실시간으로 조정하는 교환 및 사용자 정의 제작 로직에서 제공하는 API를 통해이 프로세스를 자동화 할 수 있습니다.

계약 위치를 조정할 때 위험 관리 고려 사항

엔트로피를 기반으로 계약 위치 비율을 조정하면 적응성이 향상되지만 건전한 위험 관리 원칙 과 결합해야합니다.

• 직책에 들어가기 전에 항상 거래 당 최대 수용 가능한 손실을 결정하십시오.
• 위치 크기와 함께 비례 적으로 조정 된 스톱 손실 주문을 사용하십시오.
• 엔트로피에서 갑자기 스파이크하는 동안 마진 호출을 피하기 위해 충분한 유동성 완충제를 유지하십시오.

엔트로피 기반 조정은 기본 위험 매개 변수를 무시하지 않고이를 보완해야합니다. 트렌드 강도, 볼륨 및 거시 경제 신호와 같은 다른 메트릭을 고려하지 않고 엔트로피의 과도한 관계는 잘못 판단 된 항목이나 출구로 이어질 수 있습니다.

엔트로피 기반 거래 전략을 지원하는 도구 및 플랫폼

Cryptocurrency 거래의 엔트로피 기반 전략을 지원하는 몇 가지 도구 및 플랫폼은 다음과 같습니다.

• TradingView를 사용하면 Pine Script를 사용하여 사용자 정의 스크립트가 허용되어 사용자가 엔트로피 계산기를 만들 수 있습니다.
• Numpy 및 Pandas와 같은 Python 라이브러리는 과거 데이터를 사용하여 엔트로피 계산을 용이하게합니다.
• 일부 고급 거래 봇은 엔트로피 모듈을 자동 조정을 위해 통합합니다.

이러한 도구를 사용하여 트레이더는 엔트로피 기반 전략을 역사적 데이터에 대해 백 테스트하여 라이브를 배치 할 수 있습니다. 이를 통해 방법론은 다른 시장주기에 걸쳐 일관되게 성능을 발휘하며 단기 소음에 반응하지 않습니다.

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자주 묻는 질문

Q : 가격 변동 엔트로피를 스팟 거래에도 적용 할 수 있습니까?

예, 선물 거래의 맥락에서 주로 논의되지만 가격 변동 엔트로피는 현장 거래 결정에도 영향을 줄 수 있습니다. 기본 자산의 변동성을 평가하는 데 도움이되며 입력/출구 타이밍 또는 포트폴리오 재조정 전략을 안내 할 수 있습니다.

Q : 엔트로피 레벨을 낮음, 중간 또는 높은 것으로 분류하기위한 표준 범위가 있습니까?

가격 변동 엔트로피는 자산과 기간마다 다르기 때문에 보편적 인 범위는 없습니다. 거래자는 일반적으로 거래중인 자산에 특정한 역사적 분포를 기반으로 임계 값을 설정합니다.

Q : 효과적인 위치 조정을 위해 엔트로피를 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

재 계산 주파수는 거래 기간에 따라 다릅니다. Day Traders는 몇 분마다 엔트로피 값을 업데이트 할 수있는 반면 Swing 트레이더는 매일 또는 주간 업데이트에 의존 할 수 있습니다.

Q : 엔트로피가 방향 바이어스 또는 변동성만을 설명합니까?
가격 변동 엔트로피는 방향이 아닌 임의성과 예측 불가능 성을 측정합니다. 불규칙한 가격이 얼마나되는지 포착하지만 추세가 강세인지 약세인지는 나타내지 않습니다. 따라서 추세 추종 지표와 함께 사용해야합니다.