영구 계약 고주파 거래 전략 : 단기 브러싱의 승리 율을 향상시키는 방법은 무엇입니까?

Crypto Perpetual Contracts의 고주파 거래는 장기적 인프라, 알고리즘 정밀도 및 엄격한 위험 관리가 마이크로 초 수준의 시장 비 효율성으로부터 이익을 요구합니다.

2025/06/13 16:14

영구 계약의 기본 사항을 이해합니다

영구 계약은 거래자가 자산을 소유하지 않고 자산의 가격 이동을 추측 할 수있는 파생 금융 상품입니다. 전통적인 미래와 달리 영구 계약은 만료 날짜가 없으므로 고주파 거래 (HFT)와 같은 단기 거래 전략에 이상적입니다. cryptocurrency 시장에서 이러한 계약에는 종종 Bitcoin , Ethereum 및 기타 주요 Altcoins와 같은 자산이 포함됩니다.

이 공간에서 성공적인 전략을 개발하려면 먼저 자금 조달 요율, 표시 가격 및 청산 메커니즘을 포함하여 영구 계약이 어떻게 작동하는지 이해해야합니다. 시장 깊이 , 주문서 역학 및 유동성 풀 에 대한 견고한 파악은 매우 짧은 기간 동안 소규모 가격 변동으로 이익을 얻는 것을 목표로하는 고주파 거래자에게는 필수적입니다.

암호화 파생 상품의 고주파 거래의 주요 구성 요소

영구 계약의 고주파 거래는 속도, 정밀성 및 저도 인프라에 대한 액세스에 크게 의존합니다. 거래자는 알고리즘 시스템을 사용하여 초당 수천 개의 거래를 실행하여 시간이 지남에 따라 추가되는 작은 이익을 포착하는 것을 목표로합니다. 이러한 전략에는 일반적으로 중재 기회 , 통계 차익 거래 및 암호화 시장에 맞는 시장 제작 기술이 포함됩니다.

모든 HFT 시스템의 기초에는 다음이 포함됩니다.

• 교환 데이터 센터 근처에 위치한 저도 서버 .
• 요청 제한이 높은 강력한 API 와 빠른 실행 속도.
• 특정 시장 조건에 최적화 된 맞춤형 알고리즘 .

이 도구는 트레이더가 주문서와 가격 사료의 변화에 ​​즉시 반응하는 데 도움이되며, 이는 마이크로 초 수준의 비 효율성을 악용하려고 할 때 중요합니다.

단기 입력/출구 신호에 대한 기술 지표 활용

성공적인 고주파 거래자는 종종 기술 지표 의 조합에 의존하여 입력 및 출구 신호를 생성합니다. 일반적으로 사용되는 지표는 다음과 같습니다.

• BOLLINGER BANDS : 변동성 압박 및 잠재적 탈주를 식별하는 데 유용합니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 단단한 기간 내에 과매수 또는 과매도 조건을 감지하는 데 도움이됩니다.
• 이동 평균 (MA) : 트렌드를 필터링하고 지원/저항 수준을 결정하는 데 사용됩니다.

트레이더는 또한 여러 지표를 결합하여 오 탐지를 줄이는 복합 신호를 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 RSI가 모두 30 이상으로 교차하고 가격이 Lower Bollinger 대역에 동시에 닿는 경우에만 긴 위치에 들어갈 수 있습니다.

각 지표는 역사적 진드기 데이터를 사용하여 엄격하게 백 테스트해야합니다.

영구 계약을위한 자동 거래 시스템 설정

자동화는 고주파 전략을 효과적으로 실행하는 데 핵심입니다. 자동 거래 시스템을 설정하면 몇 가지 중요한 단계가 필요합니다.

• 신뢰할 수있는 교환 API 선택 : 깊은 유동성, 낮은 수수료 및 안정적인 API 가동 시간이있는 교환을 찾으십시오.
• 프로그래밍 언어 선택 : Python 및 C ++는 성능과 데이터 분석을위한 광범위한 라이브러리로 인해 인기있는 선택입니다.
• 백 테스트 프레임 워크와 통합 : Backtrader 또는 Hummingbot과 같은 도구는 과거 데이터를 사용하여 거래 전략을 시뮬레이션 할 수 있습니다.
• VPS (Virtual Private Server)에 배포 : 거래 봇의 최소한의 대기 시간 및 지속적인 가동 시간을 보장합니다.

출시되면 변화하는 시장 상황에 적응하려면 지속적인 모니터링 및 조정이 필요합니다. 위치 크기 , 스톱 손실 임계 값 및 테이크 비영리 대상 과 같은 매개 변수는 성능 메트릭을 기반으로 정기적으로 미세 조정해야합니다.

고주파 영구 계약 거래의 위험 관리

위험 관리는 아마도 모든 거래 전략, 특히 손실이 빠르게 축적 될 수있는 고주파 환경에서 가장 중요한 측면 일 것입니다. 주요 위험 완화 관행에는 다음이 포함됩니다.

• 위치 사이징 : 거래 당 노출을 총 자본의 적은 비율로 제한합니다.
• 스톱 손실 주문 : 에스컬레이션하기 전에 손실 거래를 자동으로 종료합니다.
• 여러 쌍의 다각화 : 단일 자산 또는 시장 조건에 대한 의존도 감소.
• 미끄러짐 및 대기 시간 모니터링 : 주문이 예상 가격으로 채워지고 실행 지연을 최소화합니다.

잘 구조화 된 보상 비율은 모든 무역 결정을 안내해야합니다. 많은 전문 거래자들은 최소 1 : 2 비율을 준수하며, 이는 각 거래에서 위험보다 두 배나 많은 것을 얻을 것으로 예상됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 자본이 제한되어 고주파 거래를 시작할 수 있습니까?

기술적으로 가능하지만 고주파 거래에는 일반적으로 강력한 하드웨어, 전용 서버 호스팅 및 프리미엄 API에 대한 액세스 등 상당한 리소스가 필요합니다. 더 작은 자본 기반부터 시작하면 전략의 효과와 확장 성이 제한 될 수 있습니다.

Q : Cryptocurrency 시장에서 고주파 거래가 합법적입니까?

그렇습니다. 고주파 거래는 사용중인 교환 서비스 약관을 준수하는 한 합법적입니다. 그러나 일부 거래소는 시스템 남용을 방지하기 위해 제한 또는 요율 제한을 부과 할 수 있습니다.

Q : 영구 계약 HFT에 대한 최상의 교환을 어떻게 선택합니까?

강력한 유동성, 낮은 거래 수수료, 신뢰할 수있는 API 액세스 및 최소한의 가동 중지 시간을 가진 거래소를 찾으십시오. Bybit , Bitmex 및 OKX 와 같은 교환은 강력한 인프라와 성숙한 API 제품으로 인해 알고리즘 거래자가 일반적으로 사용합니다.

Q : 고주파 거래에 참여하려면 고급 코딩 기술이 필요합니까?

엄격하게 필요하지는 않지만 강력한 코딩 능력을 갖추면 전략을 사용자 정의하고 실행 속도를 최적화하며 타사 도구와 통합하는 능력이 크게 향상됩니다. 파이썬, C ++ 또는 녹에 대한 지식은 특히 유익합니다.