VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 란 무엇입니까?

VWAP의 개념을 이해합니다

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 특히 암호 화폐 시장에서 거래에 광범위하게 사용되는 중요한 분석 도구입니다. 특정 자산이 특정 기간 동안 거래 한 평균 가격을 나타냅니다. 이는 가격뿐만 아니라 각 가격 수준에서 거래가 얼마나 많은 양이 VWAP를 결정하는 데 중요한 역할을한다는 것을 의미합니다.

실질적으로 VWAP는 거래자가 자산이 평균 가치 위 또는 이하의 자산을 구매하거나 판매하는지 여부를 식별하여 실제 거래 활동을 고려하는 데 도움이됩니다 . 예를 들어, 현재 가격이 차트의 VWAP 라인보다 높으면 최근 거래 기록에 비해 자산 가치의 강도를 나타낼 수 있습니다.

VWAP가 계산되는 방법

VWAP를 계산하기 위해 트레이더는 각 간격에 대한 가격과 볼륨 데이터를 모두 포함하는 다단계 프로세스 (일반적으로 1 분)를 따릅니다. 공식은 다음과 같이 분해 될 수 있습니다.

• 각 간격의 일반적인 가격에 해당 간격 동안 거래 된 양을 곱하십시오.
• 선택한 기간 (일반적으로 단일 거래일)에 걸쳐 이러한 값을 요약하십시오.
• 이 총계를 같은 기간 동안 모든 볼륨의 합으로 나눕니다.

이로 인해 볼륨 분포에 기초한 실제 평균 가격을 반영하는 단일 값이 발생합니다. cryptocurrency 차트에서, 이것은 새로운 데이터가 들어감에 따라 하루 종일 변경되는 동적 라인으로 나타납니다.

VWAP는 각 새로운 거래 세션이 시작될 때 재설정되므로 하루에서 다음 날로 이월되지 않습니다. 이 특성은 실시간으로 모멘텀과 유동성을 측정하려는 인내 거래자에게 특히 유용합니다.

암호 화폐 거래에서 VWAP의 역할

변동성이 극단적 일 수 있고 유동성이 거래소마다 크게 다를 수있는 암호화 시장에서는 공정한 가격을위한 신뢰할 수있는 벤치 마크 역할을합니다 . 기관 상인은 종종 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않으면 서 큰 주문을 실행하기 위해이를 사용합니다. 실행 가격을 VWAP와 비교함으로써 거래 효율성을 평가할 수 있습니다.

또한 소매 거래자는 VWAP를 활용하여 동향을 확인하고 잠재적 인 반전을 발견합니다. 가격이 일관되게 VWAP 라인 이상으로 유지되면 낙관적 인 감정을 시사합니다. 반대로 VWAP 이하의 지속적인 거래는 약세의 압력을 나타냅니다. 일부 전략은 가격이 VWAP보다 넘어지고 아래로 떨어질 때 단락 될 때 긴 위치에 들어가는 것입니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 설정

대부분의 최신 cryptocurrency 거래 플랫폼은 VWAP를 내장 지표로 지원합니다. 차트에서 활성화하려면 다음과 같은 일반 단계를 따르십시오.

• 선호하는 거래 플랫폼을 열고 차트 섹션으로 이동하십시오.
• 일반적으로 차트 창의 상단 또는 측면에서 발견되는 표시기 메뉴를 찾으십시오.
• 검색 기능을 사용하여 "vwap"을 검색하십시오.
• 차트에 표시기를 추가하려면 클릭하십시오.
• 필요한 경우 색상, 선 두께 및 시간 프레임과 같은 설정을 사용자 정의하십시오.

일단 적용되면 가격 촛불과 함께 VWAP 라인이 표시됩니다. 트레이더는 종종 이동 평균 또는 볼린저 밴드와 같은 다른 도구와 결합하여 의사 결정 정확도를 향상시킵니다.

VWAP와 이동 평균의 차이

VWAP 및 이동 평균은 모두 가격 추세를 분석하는 데 사용되지만 다른 목적을 달성하고 다르게 계산됩니다. 간단한 이동 평균 (SMA)은 룩백 기간 내의 모든 가격에 동일한 무게를 제공하는 반면 VWAP는 더 높은 거래량을 가진 기간에 더 중요합니다.

이러한 차이로 인해 VWAP는 실제 시장 활동에 더욱 반응합니다. 특히 뉴스 릴리스 또는 주요 교환 목록과 같은 대량 이벤트에서 VWAP가 더욱 반응합니다. 반면에 이동 평균은 균일 한 가중치 메커니즘으로 인해 가격 변동보다 뒤쳐지는 경향이 있습니다.

또 다른 주요 차이점은 사용법에 있습니다. VWAP는 주로 정맥 내 분석에 사용되는 반면, 이동 평균은 일일, 주간 및 월간 차트를 포함한 다양한 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다.

VWAP에 대한 일반적인 오해

광범위한 사용에도 불구하고 몇 가지 오해가 VWAP를 둘러싸고 있습니다. 일반적인 오해 중 하나는 미래의 가격 이동을 예측한다는 것입니다. 그러나 VWAP는 순전히 역사적 지표이며 가격 방향을 예측하지 않습니다 . 대신, 과거 거래에 대한 맥락을 제공하고 거래자가 현재 조건을 평가할 수 있도록 도와줍니다.

또 다른 오해는 VWAP가 항상 지원 또는 저항 수준 역할을해야한다는 것입니다. 그것은 종종 가격 행동에 영향을 미치지 만, 특히 시장이 완전히 무시하는 사례, 특히 강력한 추세 단계 또는 상당한 근본적인 발전 가운데이를 완전히 무시하는 사례가 있습니다.

일부 거래자는 또한 VWAP가 모든 자산과 기간 동안 똑같이 잘 작동한다고 생각합니다. 실제로, 그 효과는 기본 자산의 유동성과 분석중인 기간에 크게 의존합니다. 저용량의 암호 화폐는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체와 비교하여 덜 신뢰할 수있는 VWAP 신호를 생성 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : VWAP가 스윙 거래에 사용될 수 있습니까? VWAP는 24 시간마다 재설정되므로 정액 거래에 가장 효과적입니다. 그러나 일부 트레이더는 데이터를 수동으로 집계함으로써 적용을 며칠 차트로 확장하지만,이 접근법은 덜 일반적이며 정확한 결과를 얻지 못할 수 있습니다.

Q2 : VWAP 라인이 때때로 구부러 지거나 들쭉날쭉 한 것처럼 보이는 이유는 무엇입니까? VWAP 라인의 모양은 가격과 볼륨의 자주 변화에 따라 다릅니다. 대량이 많은 기간 동안 작은 변동으로 인해 선이 빠르게 이동하여 들쭉날쭉 한 모양이 생길 수 있습니다. 조용한 차트에서는 더 매끄럽게 움직이는 경향이 있습니다.

Q3 : VWAP가 트윗 (시간 가중 평균 가격)보다 낫습니까? 본질적으로 더 나은 것도 아닙니다. 그들은 다른 목적을 제공합니다. 트윗은 양을 고려하지 않고 순전히 시간 간격에 중점을 두어 시간이 지남에 따라 거래를 고르게 실행하는 데 적합합니다. VWAP 계수는 평균 가격 수준에 대한보다 현실적인 그림을 제공합니다.

Q4 : 기관 거래자는 VWAP를 어떻게 유리하게 사용합니까? 기관 상인은 종종 시장을 움직이지 않기 위해 큰 주문을 작은 청크로 중단합니다. 그들은 자신의 실행 가격을 VWAP와 비교하여 유리한 채우기를 얻는지 확인합니다. 또한 VWAP는 미끄러짐을 최소화하도록 설계된 알고리즘 거래 전략의 기준점 역할을합니다.