RSIインジケーターは、マネーフローインデックス（MFI）とどのように異なりますか？

RSIは終値のみを使用して価格の勢いを測定しますが、MFIには、より信頼性の高いボリューム加重された市場強度の評価のためにボリュームが組み込まれています。

2025/08/03 16:57

RSIおよびMFIの中核目的を理解する

相対強度指数（RSI）とマネーフローインデックス（MFI）は、両方とも暗号通貨市場内のテクニカル分析で使用される運動量発振器です。機能における類似性（買い過ぎや売られすぎの条件を特定する）にもかかわらず、彼らはさまざまな根本的な原則に基づいて動作します。 RSIは、指定された期間、通常は14日間の終値のみを使用して、価格の動きの速度と変化を測定します。最近の利益の大きさを最近の損失と比較して、勢いを決定します。対照的に、 MFIには価格データとボリュームデータの両方が組み込まれているため、RSIのボリューム加重バージョンになります。これは、 MFIが資産に出入りする「お金」を説明し、「ボリューム加重RSI」というニックネームを与えていることを意味します。

計算方法：RSI対MFI

RSIの背後にある計算は、設定された期間にわたる平均損失と損失を特定することから始まります。まず、毎日の正味価格の変更が記録されます。肯定的な変化は平均的な利益に寄与し、負の変化は平均損失に寄与します。これらの平均は、移動平均技術を使用して滑らかになります。式は次のとおりです。

rsi = 100 - （100 /（1 + rs）） 、

ここで、 RS =平均ゲイン /平均損失。

MFIの場合、プロセスはより複雑です。各期間の典型的な価格を計算することから始めます。
（high + low + close） / 3 。

次に、生のお金の流れは、典型的な価格に取引量を掛けることで導き出されます。次に、期間は、典型的な価格が前の期間から上昇したか下がったかに基づいて、正または負のお金の流れとして分類されます。マネー比は次のように計算されます。
ポジティブマネーフロー /ネガティブマネーフロー。

最後に、 MFI = 100 - （100 /（1 +マネー比）） 。

このボリュームの統合により、 MFIは取引活動によってサポートされる価格の動きの強さにより敏感になります。

MFIにおけるボリュームの役割とRSIにおけるその不在

最も重要な区別の1つは、ボリュームの使用にあります。 MFIには、計算に取引量が明示的に含まれているため、価格の変化の背後にある市場参加の強度を反映できます。たとえば、大量に伴う価格の急増は、低いボリュームで同じ価格の動きよりも強力なMFI信号を生成します。これにより、トレーダーはブレイクアウトまたは逆転が強力な市場の有罪判決によってサポートされているかどうかを評価できます。逆に、 RSIはボリュームをまったく考慮していません。それは価格の変化のみにのみ反応します。これは、流動性が薄い場合の暗号市場での週末の取引中など、低容量の期間中に誤った信号をもたらすことがあります。したがって、 MFIは、ボリュームベースのフィルタリングにより、揮発性または低液性環境でより信頼性の高い指標と見なされることがよくあります。

過剰に販売されているレベルの解釈

どちらの指標も0から100のスケールを使用し、一般に70と30でしきい値を適用して、過剰に販売されている条件と過剰販売条件を識別します。 RSIが70を超えると、資産が過剰に買収される可能性があり、潜在的なプルバックが示唆されます。 30を下回るドロップは、過剰販売条件を示し、おそらくリバウンドを知らせます。同じしきい値はMFIに適用されますが、MFIにはボリュームが含まれているため、これらのレベル近くの測定値には追加のコンテキストがあります。たとえば、ボリュームが減少している80を超えるMFIは、読みが多いにもかかわらず勢いが弱くなることを示唆している可能性がありますが、ボリュームデータがない75のRSIは、強い強気圧力を暗示する可能性があります。トレーダーは、多くの場合、 MFIの相違を扱います - 価格が新たな高値を作るなど、MFIは以前の高値を上回ることができませんが、ボリュームからの確認のためにRSIの発散よりも強い警告標識として。

暗号通貨取引戦略でRSIおよびMFIを使用します

実際の暗号取引では、両方のツールを適用して、逆転を見つけたり、傾向を確認したりできます。 RSIを使用するために、トレーダーは4時間の時間枠でBitcoin/USDTチャートを監視する場合があります。 RSIが30を下回ると、特に30を超えて立ち上がる場合は、長いポジションを考慮することができます。逆に、 70を超えるRSIは利益を得るか短いエントリを促します。 MFIの場合、プロセスにはより多くのステップが含まれます。

• 各ろうそくの典型的な価格を特定します。
• 通常の価格にボリュームを掛けて、生のお金の流れを計算します。
• 各期間を、価格の方向に基づいて正または負の流れとして分類します。
• 14期間にわたって正と負のフローを合計します。
• マネー比を計算してから、 MFI値を計算します。
• より強い信号については、 80を超えるMFIを20歳以上または20未満に監視してください。
• 価格アクションの確認：価格が上昇したがMFIが下がる場合は、弱気の発散を検討してください。

多くのトレーダーは、同じチャート上の両方のインジケーターをオーバーレイして、信号を交差するようにしています。たとえば、 RSIが過剰買収を示し、 MFIが70未満の低下で確認すると、逆転のケースが強化されます。

制限と文脈的感度

その有用性にもかかわらず、両方の指標には制限があります。 RSIは、特に放物線の集会を起こしやすい暗号市場では、強力なアップトレンドの間、長期間にわたって過剰な領域に留まることができます。 RSIのみに依存すると、時期尚早の短絡につながる可能性があります。 MFIは、ボリュームの統合により堅牢ですが、ボリュームが膨らんだり不正確になる可能性がある特定の分散交換など、一貫性のないボリューム報告がある市場で誤解を招く可能性があります。さらに、ボリュームデータが欠落している場合、 MFIを計算することはできません。両方のインジケーターは、移動平均やサポート/抵抗レベルなどの他のツールと組み合わせると、最適に機能します。

よくある質問

MFIは、取引量が少ない暗号通貨で使用できますか？

はい、しかし慎重に。低容量の暗号の場合、 MFIは、小さな取引が不釣り合いにお金の流れの計算に影響を与える可能性があるため、不安定な測定値を生成する可能性があります。 MFIと流動性分析をペアリングしたり、一貫性のないボリュームのある資産で使用しないようにすることをお勧めします。

RSIはMFIよりも応答しますか？

一般的に、 RSIは、ボリュームの確認を待たないため、価格の変化に対してより速く反応する傾向があります。これにより、RSIはより揮発性が高くなり、鞭打たれやすくなりますが、 MFIはわずかに遅れている可能性がありますが、ボリュームフィルタリングにより信頼できる信号を提供します。

TradingViewでRSIとMFIをセットアップするにはどうすればよいですか？

• TradingViewでチャートを開きます。
• 上部の「インジケーター」をクリックします。
• 「相対強度指数」を検索して追加します。
• 「Money Flow Index」を繰り返します。
• 必要に応じて、期間を14に調整します。
• 比較のために両方の指標を価格表の下に配置します。

RSIとMFIはすべての時間枠で同じように機能しますか？

それらは時間枠全体で計算で同じように機能しますが、その信頼性は異なります。 5分間のチャートのような短い時間枠では、どちらもノイズのために頻繁に誤った信号を生成できます。毎日または毎週のチャートでは、 RSIとMFIは、より意味のある過剰な販売/過剰なレベルと発散を生み出す傾向があります。