En quoi l'indicateur RSI diffère-t-il de l'indice de flux monétaire (MFI)?

RSI mesure le moment des prix en utilisant uniquement les prix de clôture, tandis que MFI intègre le volume pour une évaluation plus fiable et pondérée en volume de la force du marché.

Aug 03, 2025 at 04:57 pm

Comprendre l'objectif fondamental de RSI et MFI

L' indice de résistance relative (RSI) et l' indice de flux monétaire (MFI) sont tous deux des oscillateurs de momentum utilisés dans l'analyse technique sur le marché des crypto-monnaies. Malgré leurs similitudes en fonction - identification des conditions de surachat et de survente - ils opèrent sur différents principes sous-jacents. Le RSI mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix en utilisant uniquement les prix de clôture sur une période spécifiée, généralement 14 jours. Il compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes pour déterminer l'élan. En revanche, le MFI intègre à la fois les données de prix et de volume, ce qui en fait une version pondérée en volume de RSI. Cela signifie que le MFI explique que «l'argent» entrant et sortant d'un atout, ce qui lui donne le surnom de «RSI pondéré en fonction du volume».

Méthodologie de calcul: RSI vs MFI

Le calcul derrière RSI commence par identifier les gains et les pertes moyens sur une période définie. Premièrement, le changement de prix net pour chaque jour est enregistré. Les changements positifs contribuent au gain moyen, tandis que les changements négatifs contribuent à la perte moyenne. Ces moyennes sont lissées à l'aide d'une technique moyenne mobile. La formule est:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) ,

où Rs = gain moyen / perte moyenne .

Pour le MFI , le processus est plus complexe. Il commence par calculer le prix typique pour chaque période:
(Élevé + faible + fermeture) / 3 .

Ensuite, le flux d'argent brut est dérivé en multipliant le prix typique par le volume de trading. Ensuite, les périodes sont classées comme flux d'argent positif ou négatif en fonction de la hausse du prix typique ou de la chute de la période précédente. Le ratio monétaire est calculé comme suit:
Flux d'argent positif / flux d'argent négatif .

Enfin, MFI = 100 - (100 / (Ratio d'argent 1 +)) .

Cette intégration du volume rend MFI plus sensible à la force des mouvements de prix soutenus par l'activité commerciale.

Rôle du volume dans MFI et son absence dans RSI

L'une des distinctions les plus importantes réside dans l'utilisation du volume. Le MFI comprend explicitement le volume de négociation dans son calcul, ce qui lui permet de refléter l'intensité de la participation du marché derrière les changements de prix. Par exemple, une augmentation des prix accompagnée d'un volume élevé produira un signal MFI plus fort que le même mouvement de prix avec un faible volume. Cela permet aux commerçants d'évaluer si une cassure ou une inversion est soutenue par une forte condamnation sur le marché. Inversement, le RSI ne considère pas du tout le volume. Il réagit uniquement aux changements de prix, ce qui peut parfois entraîner des faux signaux pendant les périodes à faible volume, comme pendant le négociation du week-end sur les marchés cryptographiques lorsque la liquidité est mince. Par conséquent, MFI est souvent considéré comme un indicateur plus fiable dans les environnements volatils ou à faible liquidité en raison de son filtrage basé sur le volume.

Interpréter les niveaux de surachat et de survente

Les deux indicateurs utilisent une échelle de 0 à 100 et appliquent généralement des seuils à 70 et 30 pour identifier les conditions de surachat et de survente. Lorsque RSI traverse 70 , l'actif peut être exagéré, suggérant un retrait potentiel. Une chute en dessous de 30 indique des conditions de survente, signalant peut-être un rebond. Les mêmes seuils s'appliquent au MFI , mais parce que MFI comprend le volume, les lectures à proximité de ces niveaux portent un contexte supplémentaire. Par exemple, un MFI supérieur à 80 avec un volume en baisse pourrait suggérer d'affaiblir l'élan malgré la lecture élevée, tandis que RSI à 75 sans données de volume pourrait toujours impliquer une forte pression haussière. Les commerçants traitent souvent les divergences MFI - telles que le prix faisant de nouveaux sommets tandis que MFI ne parvient pas à dépasser son sommet précédent - comme des signes d'avertissement plus forts que les divergences RSI, en raison de la confirmation du volume.

Utilisation de RSI et MFI dans des stratégies de trading de crypto-monnaie

Dans le trading pratique de la cryptographie, les deux outils peuvent être appliqués pour repérer les inversions ou confirmer les tendances. Pour utiliser RSI , un trader peut surveiller un tableau Bitcoin / USDT sur un délai de 4 heures. Lorsque RSI tombe en dessous de 30 , ils pourraient envisager une position longue, surtout si cela commence à remonter au-dessus de 30. Inversement, un RSI supérieur à 70 pourrait provoquer une prise de profit ou des entrées courtes. Pour MFI , le processus implique plus d'étapes:

• Identifiez le prix typique de chaque bougie.
• Calculez le flux d'argent brut en multipliant le prix typique par volume.
• Classez chaque période comme un flux positif ou négatif en fonction de la direction des prix.
• Summer des flux positifs et négatifs sur 14 périodes.
• Calculez le ratio monétaire puis la valeur MFI .
• Surveillez MFI au-dessus de 80 ou moins de 20 pour les signaux plus forts.
• Confirmer avec l'action des prix: si le prix augmente mais que MFI diminue, considérez une divergence baissière.

De nombreux commerçants superposent les deux indicateurs sur le même graphique pour valider les signaux. Par exemple, si RSI affiche Overbought et MFI confirme avec une chute inférieure à 70 , cela renforce le cas d'un renversement.

Limitations et sensibilité contextuelle

Malgré leur utilité, les deux indicateurs ont des limites. RSI peut rester dans un territoire exagéré pendant des périodes prolongées pendant de fortes tendances ascendantes, en particulier sur les marchés cryptographiques sujets aux rassemblements paraboliques. S'appuyer uniquement sur RSI pourrait entraîner un court-circuit prématuré. L'IM , bien que plus robuste en raison de l'intégration du volume, peut être trompeuse sur les marchés avec des rapports de volume incohérents, tels que certains échanges décentralisés où le volume peut être gonflé ou inexact. De plus, MFI ne peut pas être calculé si des données de volume sont manquantes, ce qui se produit parfois avec certains altcoins sur des échanges plus petits. Les deux indicateurs fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés avec d'autres outils tels que les moyennes mobiles ou les niveaux de support / résistance.

Questions fréquemment posées

MFI peut-il être utilisé sur les crypto-monnaies avec un faible volume de trading?

Oui, mais avec prudence. Pour les cryptos à faible volume, MFI peut produire des lectures erratiques car les petits échanges peuvent affecter de manière disproportionnée le calcul du flux d'argent. Il est conseillé d'associer le MFI avec une analyse de liquidité ou d'éviter de l'utiliser sur des actifs avec un volume incohérent.

RSI est-il plus réactif que MFI?

Généralement, RSI a tendance à réagir plus rapidement aux changements de prix car il n'attend pas la confirmation du volume. Cela rend RSI plus volatile et sujette aux bornes de fouet, tandis que MFI peut légèrement en retard mais offre des signaux plus fiables en raison du filtrage du volume.

Comment configurer RSI et MFI sur TradingView?

• Ouvrez un tableau sur TradingView.
• Cliquez sur «Indicateurs» en haut.
• Recherchez «Index de force relative» et ajoutez-le.
• Répétez pour «l'indice du flux d'argent».
• Ajustez la période à 14 si nécessaire.
• Positionner les deux indicateurs inférieurs au tableau des prix pour la comparaison.

RSI et MFI fonctionnent-ils de la même manière sur tous les délais?

Ils fonctionnent de manière identique dans le calcul dans les délais, mais leur fiabilité varie. Sur les délais plus courts comme les graphiques de 5 minutes, les deux peuvent générer des faux signaux fréquents en raison du bruit. Sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, le RSI et le MFI ont tendance à produire des niveaux de surabondance / de survente plus significatifs et des divergences.