毎月のラインが60か月のライン +毎週のMacDデッドクロス +毎日のボリュームを下回るときに損失を止める方法は、新しい低値に到達しますか？

60か月のSMA、毎週のMACDデッドクロス、および180日間の低い信号での毎日のボリュームを毎月下回ると、高速性の弱気傾向があり、資本を維持するための戦略的なストップロスが促されました。

2025/07/31 00:31

暗号通貨取引における重要な指標の理解

暗号通貨の価格の動きを分析するとき、トレーダーはしばしば、情報に基づいた決定を下すために複数の技術指標に依存します。説明されているシナリオには、3つの重要な信号が含まれます。毎月の終値は、60か月の移動平均を下回る、毎週のMACDデッドクロス、および毎日の取引量が新しい低値に達します。これらの各コンポーネントは、市場の感情と潜在的な傾向の逆転を評価する上で重要な役割を果たします。 60か月の移動平均は長期的なサポートレベルとして機能し、価格が下に下がると、重大な弱気の変化を示す可能性があります。この移動平均は、過去60か月の終値を合計して60で割ることによって計算されます。このレベル以下の違反は、しばしば長期的な勢いを弱めることを示します。

毎週のMACD（移動平均収束発散）デッドクロスは、 MACDラインが毎週のチャートの信号線の下に横たわると発生します。このクロスオーバーは、特に長時間のアップトレンドの後に起こる場合、強い弱気信号と見なされます。 MACDは、12週間と26週間の指数移動平均（EMA）の差から派生しており、その差は信号線として機能する9週間のEMAです。死んだ十字架は、下向きの勢いが毎週加速し、さらなる減少の可能性を高めることを示唆しています。

同時に、毎日の取引量が新しい低値に達すると、市場への参加が減少します。価格の低下中の低いボリュームは、多くの場合、バイヤー間の有罪判決の欠如を示しています。ボリュームが乾いたとき、それは市場に参入する意思があるトレーダーが少ないことを意味し、否定的なニュースが出現した場合、パニック販売の舞台を設定する可能性があります。これらの3つの信号を組み合わせることで、資本を保護するためのストップロス戦略を開始するための高耐性シナリオが作成されます。

マルチタイムフレーム分析のためにトレーディングプラットフォームを設定します

概説した条件を効果的に監視するには、複数の時間枠と技術指標を同時に表示するようにトレーディングプラットフォームを構成する必要があります。 TradingView 、 Binance 、 Metatraderなどのプラットフォームは、そのような分析をサポートしています。 3つの別々のチャートウィンドウを開くことから始めます。1つは毎月、1つは毎週用、もう1つは毎日の時間枠用です。毎月のチャートに、 60期の単純移動平均（SMA）を適用します。設定がベース間隔として「月」に調整されていることを確認します。最新の完了月の終値がこの移動平均ラインを下回っていることを確認してください。

毎週のチャートで、デフォルト設定（12、26、9）でMACDインジケーターを追加します。最新の完了週にMACDライン（青）が信号ライン（オレンジ）の下を横切ったかどうかを観察します。このクロスオーバーは、週内のボラティリティからの誤シグナルを回避するために、週が終了した後に確認する必要があります。毎日のチャートで、ボリュームインジケータを適用し、プラットフォームの組み込みツールを使用して、過去90〜180日で最低のボリュームバーを識別します。ほとんどのプラットフォームを使用すると、Pineスクリプトに「最小（）」機能を追加したり、ズームツールで目視検査を使用したりできます。

一貫性のために、すべてのチャートが同じ暗号通貨ペア、できればUSDTまたはBTCに対して同期されていることを確認してください。各条件の価格アラートを有効にして、トリガーのいずれかが発生したときに通知を受け取るようにします。このセットアップにより、一定の手動チェックなしでリアルタイム監視が可能になります。

結合された信号に基づいてストップロスを実行します

3つの条件すべてが確認されたら、ストップロスを実行する時が来ました。現在の位置のサイズとエントリ価格を特定することから始めます。 Exchangeの注文インターフェイスに移動します。制限注文を使用している場合、またはスポット資産を保持している場合は、市場販売注文または停留所注文を手動で配置する必要があります。自動実行の場合、現在の市場価格でストップロス市場の注文を設定します。これにより、トリガーされるとすぐに実行されます。

• 交換の注文パネルを開きます
• 注文タイプとして「Stop-Market」を選択します
• 急速に移動する市場での滑りを避けるために、現在の入札価格をわずかに下回る停止価格を設定します
• 保有物の全量を入力してください
• 2要素認証（2FA）で注文を確認する

一部の高度なプラットフォームでは、複数のインジケーターに基づいて条件付き注文が可能になります。 TradingViewでは、 3CommasやCryptohopperなどのサービスにWebhookをトリガーするアラートを作成し、接続された交換で販売注文を実行できます。アラート条件は次のとおりです。
close[1] < sma(close, 60) on monthly timeframe
and macd < signal on weekly timeframe
and volume == lowest(volume, 180) on daily timeframe

この自動化により、感情的な意思決定が削減され、タイムリーな実行が保証されます。

ストップロストリガー後のリスクの管理

ストップロスが実行された後、焦点は資本保存とリスク評価に移行します。特に市場が体系的な衰弱の兆候を示している場合、収益の一部を安全なウォレットに引き出します。パーセンテージをUSDTやDAIなどのスタブコインに変換して、さらにダウンサイドにさらされることなく購入電力を維持することを検討してください。取引ジャーナルを確認して、取引の背後にある根拠と出口戦略の有効性を文書化します。

資産の基本を再評価します。 60か月のライン以下の故障とMACDデッドクロスと低ボリュームを組み合わせて、構造的なクマ市場を示している可能性があります。 3つの信号のうち少なくとも2つが逆になるまで、位置に再び入ることを避けます。たとえば、価格が60か月のSMA、毎週のMACDを取り戻すためにゴールデンクロスを生成し、毎日のボリュームを生成して30日間の平均を超えて拡大するのを待ちます。それまでは、より強力な技術を示す資産に資本を割り当てます。

歴史的正確さのための戦略のバックテスト

このマルチコンディショナルストップロス戦略に依存する前に、履歴データに対してバックテストしてください。 TradingViewのPineスクリプトを使用して、3つの条件すべてが満たされたときにログが終了する戦略をコーディングします。スクリプトは次のとおりです。

• 毎月のチャートで60か月のSMAをプロットします
• 毎週のチャートでMACDクロスオーバーを検出します
• 毎日のチャートにボリュームローを特定します
• 3つすべてが一致した場合にのみ、販売信号を生成します

このスクリプトを、過去5〜7年間でBitcoin（BTC）やEthereum（ETH）などの主要な暗号通貨に適用します。信号が発生した回数と、その後の価格アクションが出口を正当化したかどうかを調べます。戦略があまりにも多くの誤検知を生成する場合は、ボリュームルックバック期間またはMACD設定を調整します。トレードログをスプレッドシートにエクスポートして、勝利率、平均損失が回避され、最大ドローダウン削減を計算します。

よくある質問

この戦略は、60か月未満のデータでAltcoinsに適用できますか？

はい、短い履歴を持つアルトコインの場合、移動平均を最長の毎月のデータに調整します。たとえば、Altcoinに24か月のデータがある場合、代わりに24か月のSMAを使用します。原則は同じままです。長期的な平均シグナルの弱点を下回る。

毎週のMACD Dead Crossが発生したが、ボリュームが新しいLowにない場合はどうなりますか？

その場合、信号は不完全です。低ボリュームの欠如は、無関心ではなく積極的な販売を示している可能性があり、それがより速い故障につながる可能性があります。ただし、ボリュームからの確認がなければ、ストップロスの決定は、しきい値を厳しく遅らせるか、調整する必要があります。

公式の毎月のキャンドルなしで、分散型交換の毎月の終了を確認するにはどうすればよいですか？

信頼できる履歴データを提供するため、チャート作成のためにBinanceやCoinbaseなどの集中交換を使用します。分散化された交換には、長期のろうそく足の完全性が欠けていることがよくあります。複数のプラットフォームと相互参照して、毎月の終了を確認します。

単純な移動平均ではなく、加重移動平均を使用することは可能ですか？

はい、最近の価格の変化に対するより多くの応答性のために、60か月のSMAを60か月のEMA（指数移動平均）に置き換えることができます。ただし、これは揮発性期間中の早期の出口につながる可能性があります。バックテストで両方のバージョンをテストして、リスク許容度とより良い整合性を判断します。