バイナンスクロス周期arbitrage戦略：価​​格差の機会を獲得します

バイナンスに関する周期間の裁定は、適切な価格の動きに依存することなく、資金調達率、時間の崩壊、​​または市場の不均衡から利益を得て、永続的および固定的な暗号契約の価格の違いを活用します。

2025/06/10 19:29

Binanceに関する周期のarbitrageを理解する

クロス周辺の裁定は、同じ暗号通貨資産の異なる契約期間間の価格差を活用するためにトレーダーが使用する戦略です。 Binanceでは、これには通常、四半期または双方向の先物契約に対する永続的な契約の取引が含まれます。アイデアは、両方の契約は同じ基礎となる資産に基づいているが、資金調達率、市場の感情、時間の崩壊などの要因により、異なる価格で取引される可能性があるということです。

この形式のアービトラージは、資産の価格の方向性の動きに依存するのではなく、2つの関連契約間の相対価格差に依存しています。将来の価格の動きを予測するのではなく、ミスプライシングから利益を得ようとしているため、投機的取引と比較して低リスク戦略と見なされます。

重要な注意：この戦略には、先物市場と、異なる有効期限が契約価格設定にどのように影響するかを十分に理解する必要があります。

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契約期間の間に価格の相違が発生する方法

Binance Futuresでは、Crypto Assetsには、有効期限が異なる複数のリスト契約があります。たとえば、Bitcoin（BTC）は、2024年12月に絶え間ない契約と四半期契約が期限切れになる可能性があります。どちらもBTCのスポット価格を追跡しますが、価格はいくつかの理由により変動する可能性があります。

• 資金調達率のダイナミクス：永続的な契約は、資金調達率を使用して、スポット市場に価格をつなぎます。これらの定期的な支払いは、固定拡張未来に比べて価格がわずかに逸脱する可能性があります。
• 市場の不均衡：1つの契約では、より高い売買圧力が発生し、一時的な価格の発散が発生する場合があります。
• 時間値：固定契約には、有効期限が近づくにつれて減少する時間プレミアムが含まれます。

これらの違いは、綿密に監視され、迅速に行動した場合、周期間のarbitrageの機会を生み出します。

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トレーディング環境をBinanceに設定します

アービトラージ取引を開始する前に、ビナンスアカウントが先物取引のために適切に構成されていることを確認してください。

• 先物取引を有効にする：Binance Futuresセクションにアクセスして、まだ完了していない場合はIDの確認を完了します。
• デポジットマージンファンド：十分なUSDTまたはBUSDを先物ウォレットに移し、長いポジションとショートポジションの両方のマージン要件をカバーします。
• 契約を選択：BTC/USDTなどの同じ資産について、2つの関連する契約（1つの永続的な四半期と1つの四半期ごと）を開きます。
• 高度なチャートツールを使用します。Binanceの組み込みツールまたはTradingViewなどのサードパーティプラットフォームを使用して、契約間の価格スプレッドを監視します。

実行中にリスクを効果的に管理するための制限注文やストップロス注文などの注文タイプに精通していることを確認してください。

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クロス周期arbitrage取引の実行

セットアップが完了し、潜在的なアービトラージの機会が特定されたら、次の手順に従ってください。

• スプレッドチャートの分析：ディファレンシャルチャートまたはカスタムインジケーターを使用して、永久契約と四半期契約間の価格の広がりを監視します。
• エントリのしきい値を決定する：最小価格偏差のしきい値を設定します。たとえば、スプレッドがBTCの50ドルを超える場合、ノイズと偽信号を除外します。
• 反対側の位置を開く：永続的な契約が四半期を超えて取引されている場合、永続的なものを短くし、四半期に長く進みます。反転した場合は、反対を行います。
• テイクプロフェットレベルの設定：履歴スプレッド範囲または統計モデルに基づいて、明確な利益目標を定義します。
• 監視資金調達率：あなたのポジションの収益性に影響を与える可能性があるため、今後の資金調達率の変更に注意してください。

ここではタイミングと精度が重要です。実行の遅れは、市場の迅速な調整により、機会や損失を逃した可能性があります。

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リスク管理の考慮事項

通常、クロス周期の裁定は、方向取引よりもリスクが低くなりますが、管理する必要がある特定のリスクが依然として運ばれます。

• 流動性リスク：両方の契約が、滑りずに位置に入ったり退場したりするのに十分な流動性を持っていることを確認します。
• 実行リスク：両方の契約への同時のエントリが不可欠です。遅延により、方向性のリスクにさらされる可能性があります。
• 交換手数料：複数の取引により、取引コストが増加します。
• マージンの要件：長いポジションとショートポジションの両方を保持すると、総マージンの使用量が増加するため、十分な資金が利用できるようにします。
• 体系的なリスク：市場の衝撃または規制の発表は、通常の価格設定メカニズムを一時的に混乱させる可能性があります。

ストップロスの注文と位置のサイジング技術を使用すると、これらのリスクのいくつかを軽減することができます。

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FAQ：よくある質問

Q1：クロス周辺のarbitrageを手動で実行できますか、それともボットが必要ですか？

Binanceのネイティブインターフェイスを使用して手動で実行できます。特に、より大きく、より明白なスプレッドのために。ただし、高度なトレーダーは、多くの場合、ボットまたはスクリプトを使用して、監視と実行を自動化してより速い応答を行います。

Q2：クロス周辺のarbitrageはビナンスに合法ですか？

はい、Binanceの取引ポリシーの下で完全に許可されています。異なる契約タイプにわたって対立するポジションを開くことに制限はありません。

Q3：収益性の高い機会はどのくらいの頻度で発生しますか？

機会は、ボラティリティと市場の状況によって異なります。主要なマクロ経済イベントやCrypto Newsなどの高いボラティリティ中に、より頻繁に広がります。

Q4：クロス契約のスプレッドを効果的に追跡するのに役立つツールは何ですか？

Binanceは価格比較機能を提供します。また、DeLibitの暗黙の資金計算機などのプラットフォームを使用したり、Binance APIにリンクされたカスタムスプレッドシートをリアルタイム追跡することもできます。