Binance Cross-Period 차익 거래 전략 : 가격 차이 기회를 포착합니다

Binance에 대한 기간의 차익 거래는 지향성 가격 이동에 의존하지 않고 자금 조달 비율, 시간 붕괴 또는 시장 불균형으로부터 영구 및 고정 증기 암호화 계약 간의 가격 차이를 이용합니다.

2025/06/10 19:29

바이 니스에 대한 기간 교차 차익 거래 이해

상호 기간 차익 거래는 상인이 동일한 cryptocurrency 자산에 대한 다른 계약 기간 간의 가격 차이를 이용하기 위해 사용하는 전략입니다. Binance 에서는 일반적으로 분기 별 또는 격 분기 선물 계약에 대한 영구 계약 거래가 포함됩니다. 아이디어는 두 계약이 동일한 기본 자산을 기준으로하지만 자금 조달 요율, 시장 감정 및 시간 부패와 같은 요인으로 인해 다른 가격으로 거래 할 수 있다는 것입니다.

이러한 형태의 차익 거래는 자산 가격의 방향 이동에 의존하지 않고 대신 두 관련 계약 간의 상대적인 가격 차이에 의존합니다. 미래의 가격 변동을 예측하기보다는 오해로부터 이익을 얻기 위해 추론 거래에 비해 위험이 낮은 전략으로 간주됩니다.

중요한 참고 : 이 전략은 선물 시장에 대한 이해와 다른 만료 날짜가 계약 가격에 어떤 영향을 미치는지에 대한 이해가 필요합니다.

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계약 기간간에 가격 발산이 어떻게 발생하는지

Binance Futures에서 Crypto Assets는 다양한 만료 날짜와 함께 여러 상장 계약을합니다. 예를 들어, Bitcoin (BTC)는 2024 년 12 월에 영구 계약과 분기 별 계약이 만료 될 수 있습니다. 두 BTC의 스팟 가격을 추적하면 몇 가지 이유로 인해 가격이 분기 될 수 있습니다.

• 자금 조달 요금 역학 : 영구 계약은 자금 조달 요율을 사용하여 가격을 현장 시장에 묶습니다. 이러한주기적인 지불은 고정 증기 미래에 비해 가격이 약간 떨어질 수 있습니다.
• 시장 불균형 : 한 계약은 더 높은 구매 또는 판매 압력을 경험하여 일시적인 가격 차이를 유발할 수 있습니다.
• 시간 값 : 고정-발기리 계약에는 시간 프리미엄이 포함되며, 이는 만료 날짜가 접근함에 따라 감소합니다.

이러한 차이는 면밀히 모니터링하고 신속하게 행동하면 상호 기간 차익 거래의 기회를 만듭니다.

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Binance에서 거래 환경을 설정합니다

중재 거래를 시작하기 전에 Binance 계정이 선물 거래를 위해 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.

• 선물 거래 활성화 : Binance Futures Section으로 이동하여 아직 완료되지 않은 경우 신원 확인을 완료하십시오.
• 입금 여백 자금 : 충분한 USDT 또는 BUSD를 선물 지갑으로 이체하여 길고 짧은 포지션 모두에 대한 마진 요구 사항을 충당합니다.
• 계약 선택 : BTC/USDT와 같은 동일한 자산에 두 개의 관련 계약을 개설하십시오.
• 고급 차트 도구 사용 : Binance의 내장 도구 또는 TradingView와 같은 타사 플랫폼을 사용하여 계약 간의 가격 스프레드를 모니터링하십시오.

실행 중에 위험을 효과적으로 관리하기 위해 한도 주문 및 중단 손실 주문과 같은 주문 유형에 익숙해야합니다.

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상호 기간 차익 거래 거래

설정이 완료되고 잠재적 인 차익 거래 기회가 식별되면 다음을 수행하십시오.

• 스프레드 차트 분석 : 차별 차트 또는 사용자 정의 표시기를 사용하여 영구 계약과 분기 별 계약 사이의 가격 스프레드를 모니터링하십시오.
• 입력 임계 값 결정 : 소음과 허위 신호를 필터링하기 위해 스프레드가 $ 50를 초과 할 때 최소 가격 편차 임계 값을 설정합니다.
• 반대 위치 : 영구 계약이 분기별로 거래되는 경우, 영원한 계약을 짧게하고 분기별로 오래갑니다. 반대가되면 반대를하십시오.
• 테이크 비영리 수준 설정 : 역사적 스프레드 범위 또는 통계 모델을 기반으로 명확한 이익 목표를 정의하십시오.
• 자금 조달 요금 모니터링 : 다가오는 자금 조달 요율 변경에주의하십시오.

타이밍과 정밀도는 여기에서 중요합니다. 실행 지연으로 인해 빠른 시장 조정으로 인해 기회가 누락 될 수 있습니다.

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위험 관리 고려 사항

기간 간 차익 거래는 일반적으로 방향 거래보다 위험하지 않지만 여전히 관리 해야하는 특정 위험이 있습니다.

• 유동성 위험 : 두 계약 모두 미끄러지지 않고 포지션을 출발하기에 충분한 유동성이 있는지 확인합니다.
• 실행 위험 : 두 계약에 동시에 진입하는 것이 필수적입니다. 지연은 방향 위험에 노출 될 수 있습니다.
• 교환 수수료 : 다중 거래는 거래 비용을 증가시켜 설명하지 않으면 이익을 침식 할 수 있습니다.
• 마진 요구 사항 : 길고 짧은 포지션을 모두 유지하면 총 마진 사용이 증가하므로 충분한 자금을 사용할 수 있습니다.
• 체계적인 위험 : 시장 충격 또는 규제 발표는 정상적인 가격 메커니즘을 일시적으로 방해 할 수 있습니다.

스톱 손실 주문 및 위치 사이징 기술을 사용하면 이러한 위험 중 일부를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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FAQ : 자주 묻는 질문

Q1 : 교차 기간 차익 거래를 수동으로 수행 할 수 있습니까? 아니면 봇이 필요합니까?

Binance의 기본 인터페이스, 특히 더 크고 명백한 스프레드를 사용하여 수동으로 수행 할 수 있습니다. 그러나 고급 거래자는 종종 봇이나 스크립트를 사용하여 모니터링 및 실행을 자동화하여 더 빠른 응답을 자동화합니다.

Q2 : 이후 기간 중 차익 거래가 합법적입니까?

예, Binance의 거래 정책에 따라 완전히 허용됩니다. 다른 계약 유형에 걸쳐 상대 직책을 개설하는 데 제한이 없습니다.

Q3 : 수익성있는 기회가 얼마나 자주 발생합니까?

기회는 변동성과 시장 상황에 따라 다릅니다. 주요 거시 경제 사건 또는 암호화 뉴스와 같은 높은 변동성 동안 더 자주 확산됩니다.

Q4 : 어떤 도구가 효과적으로 상호 계약 스프레드를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니까?

Binance는 가격 비교 기능을 제공합니다. DeRibit의 묵시적 자금 조달 계산기와 같은 플랫폼을 사용하거나 실시간 추적을 위해 Binance API에 연결된 사용자 정의 스프레드 시트를 구축 할 수도 있습니다.