Quelle est la divergence de la convergence moyenne mobile (MACD) et comment est-elle liée à la MAS?

Le MACD aide les traders à repérer les inversions de tendance et les changements de momentum en crypto en analysant l'interaction entre deux EMA, en utilisant des croisements et des divergences pour les signaux d'achat / vente.

Aug 01, 2025 at 07:31 am

Comprendre la divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

La divergence de la convergence moyenne mobile (MACD) est un indicateur technique basé sur la momentum largement utilisé dans le trading des crypto-monnaies pour identifier les inversions de tendance potentielles, mesurer la force d'une tendance et générer des signaux d'achat ou de vente. Il a été développé par Gerald Appel et est construit sur le concept de moyennes mobiles (MAS) , qui sont des outils fondamentaux en analyse technique. Le MACD visualise la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMAS) du prix d'une crypto-monnaie au fil du temps. En analysant la convergence et la divergence de ces moyennes émouvantes, les commerçants ont un aperçu de l'élan du marché sous-jacent.

Les composants principaux du MACD sont la ligne MACD , la ligne de signal et l' histogramme . La ligne MACD est calculée en soustrayant l'EMA de 26 périodes de l'EMA à 12 périodes du prix de clôture de l'actif. Cette différence reflète l'élan à court terme par rapport à l'élan à plus long terme. La ligne de signal, généralement un EMA à 9 périodes de la ligne MACD elle-même, agit comme un déclencheur pour les signaux de trading. L'histogramme représente la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal, fournissant un repère visuel pour l'accélération de l'élan.

Comment MACD est calculé étape par étape

Pour calculer les valeurs MACD, les traders suivent une séquence précise d'opérations en utilisant des moyennes mobiles exponentielles:

• Calculez l' EMA à 12 périodes des prix de clôture de la crypto-monnaie.
• Calculez l' EMA de 26 périodes des mêmes prix de clôture.
• Soustrayez l'EMA de 26 périodes de l'EMA à 12 périodes pour obtenir la ligne MACD .
• Calculez l' EMA à 9 périodes de la ligne MACD pour former la ligne de signal .
• Dérivez l' histogramme en soustrayant la valeur de la ligne de signal à partir de la valeur de ligne MACD à chaque point dans le temps.

Ces calculs sont généralement automatisés dans des plateformes de trading telles que TradingView , Binance ou Coingecko Pro , mais la compréhension des mathématiques garantit que les traders interprètent correctement l'indicateur. Par exemple, lorsque l' EMA à 12 périodes augmente plus rapidement que l'EMA de 26 périodes , la ligne MACD se déplace vers le haut, indiquant l'augmentation de l'élan haussier dans des actifs comme Bitcoin ou Ethereum .

Interprétation des multisegments MACD et des divergences

L'une des principales façons dont les traders utilisent le MACD consiste à surveiller les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal, elle génère un signal haussier , ce qui suggère que l'élan vers le haut peut être construit. Inversement, lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal, elle indique un signal baissier , signalant potentiellement une tendance à la baisse.

En plus des croisements, les commerçants analysent les divergences entre le MACD et l'action des prix. Une divergence haussière se produit lorsque le prix est un faible bas, mais le MACD forme un plus bas plus bas, indiquant un affaiblissement de l'élan vers le bas. Une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint un niveau élevé, mais le MACD montre un niveau élevé inférieur, ce qui suggère que la tendance à la hausse peut perdre de la force. Ces modèles sont particulièrement utiles sur les marchés volatils comme les crypto-monnaies , où les fluctuations rapides de prix peuvent masquer un véritable élan.

Rôle des moyennes mobiles exponentives (EMAS) dans MACD

Le MACD s'appuie entièrement sur les moyennes de déménagement exponentielles (EMAS) plutôt que sur les moyennes mobiles simples (SMAS) car les EMA attribuent un poids plus important aux prix récents, ce qui les rend plus sensibles aux nouvelles informations. Cette réactivité est cruciale sur les marchés cryptographiques à évolution rapide où les prix Bitcoin ou Altcoin peuvent changer considérablement en quelques heures.

Le choix des périodes - 12, 26 et 9 - n'est pas arbitraire. Les 12 et 26 périodes se rapprochent de deux semaines et d'un mois de données commerciales, en supposant une semaine de négociation de six jours commune sur les marchés cryptographiques. L'EMA à 9 périodes de la ligne MACD lisse le bruit et aide à filtrer les faux signaux. Les traders peuvent ajuster ces valeurs en fonction des délais. Par exemple, l'utilisation d'un EMA à 5 périodes et 13 périodes avec une ligne de signal de 6 périodes crée un MACD plus rapide adapté à l'éclamation sur des graphiques de 15 minutes .

Utilisation de MACD dans des stratégies de trading de crypto-monnaie

Les commerçants intègrent le MACD dans diverses stratégies pour améliorer la prise de décision. Une approche commune consiste à combiner les signaux MACD avec des niveaux de support et de résistance ou d'autres indicateurs comme RSI (indice de résistance relative) . Par exemple, si Ethereum s'approche d'un niveau de résistance connu et que le MACD montre un croisement baissier, il renforce le cas d'un renversement potentiel.

Une autre stratégie consiste à surveiller la ligne zéro . Lorsque la ligne MACD traverse zéro, il indique que l'EMA à 12 périodes a dépassé l'EMA de 26 périodes, signalant une élan globale haussier. Une croix en dessous de zéro suggère une domination baissière. Ceci est particulièrement utile pour les traders swing analysant les graphiques quotidiens ou 4 heures sur des échanges comme Kraken ou Bybit .

L'histogramme fournit également des idées tactiques. Les barres en expansion indiquent une dynamique croissante, tandis que les barres rétrécies suggèrent que l'élan s'estompe. Si l'histogramme passe du négatif à positif tandis que la ligne MACD traverse la ligne de signal, il confirme une forte configuration haussée.

Interprétations erronées courantes et comment les éviter

Malgré sa popularité, le MACD est parfois mal appliqué. Une erreur courante consiste à traiter chaque croisement comme un signal commercial sans considérer le contexte du marché plus large. Sur les marchés allant ou saccadés , le MACD peut produire de nombreux faux signaux en raison de scapissions de fouet. Pour atténuer cela, les traders doivent utiliser le MACD aux côtés des indicateurs de volume ou des filtres de tendance tels qu'un EMA de 200 périodes.

Une autre erreur consiste à ignorer le délai . Un signal MACD sur un graphique de 5 minutes peut être insignifiant par rapport à un sur un graphique quotidien. Les scalpers peuvent agir sur des multisegments à court terme, tandis que les investisseurs à long terme priorisent les signaux qui s'alignent sur plusieurs délais. De plus, des pointes d'histogramme extrêmes peuvent indiquer des conditions de surachat ou de survente, mais elles ne garantissent pas une inversion immédiate.

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Questions fréquemment posées

MACD peut-il être utilisé sur toutes les crypto-monnaies?

Oui, le MACD peut être appliqué à n'importe quelle crypto-monnaie qui a des données de prix, y compris Bitcoin , Solana et Doge . Son efficacité dépend davantage du volume de négociation et de la liquidité du marché que l'actif spécifique. Les altcoins très volatils ou à faible volume peuvent produire plus de faux signaux, donc la prudence est avisée.

Quels paramètres dois-je utiliser pour MACD dans Crypto Trading?

Les paramètres par défaut (12, 26, 9) fonctionnent bien pour la plupart des commerçants. Cependant, pour des délais plus courts comme les graphiques de 5 minutes ou 15 minutes, pensez à utiliser (5, 13, 6) pour des réponses plus rapides. Pour une analyse à long terme sur les graphiques hebdomadaires, certains commerçants utilisent (21, 55, 9) pour réduire le bruit.

Comment ajouter MACD à mon tableau de trading?

Sur les plates-formes comme TradingView , cliquez sur «Indicateurs» en bas du graphique, recherchez «MACD» et sélectionnez-le. L'indicateur s'appliquera automatiquement avec les valeurs par défaut. Vous pouvez ajuster les paramètres en cliquant sur l'icône du matériel «Paramètres» à côté de MACD dans la liste des indicateurs.

MACD fonctionne-t-il sur les marchés latéraux?

MACD a tendance à sous-performer sur les marchés latéraux ou consolidés car les multisegments se produisent fréquemment sans tendances soutenues. Dans de telles conditions, l'histogramme oscille autour de zéro avec peu de suivi directionnel. Les commerçants combinent souvent MACD avec des bandes de Bollinger ou ADX pour confirmer si une tendance est présente avant d'agir sur les signaux.