如何在加密交易中使用MFI进行风险管理？

MFI指标结合了价格和数量，以识别超买/超售水平，分歧和潜在逆转，从而增强了加密货币交易中的风险管理。

2025/08/08 01:01

了解加密交易中的MFI指标

货币流量指数（MFI）是一种动量振荡器，可以在指定期间（通常为14天）测量加密货币资产进入和流入的货币流量。与仅考虑价格的相对强度指数（RSI）不同，MFI结合了数量，以提供更全面的市场动态视图。这使得它在挥发性的加密市场中特别有用，在这种挥发性加密市场中，突然的体积尖峰表明情绪发生了重大变化。 MFI振荡在0到100之间，读数高于70，通常表明条件过高，低于30个信号超出水平。交易者使用这些阈值来评估潜在的逆转并相应地管理风险。

MFI的计算涉及多个步骤：

• 计算每个时期的典型价格：（高 +低 +关闭） / 3
• 确定原钱流：典型的价格×音量
• 确定该期间是正（价格高于以前的价格）还是负数（较低）
• 在回顾期内汇总的正值和负钱流动
• 计算货币比率：（正货币流） /（负资金流）
• 衍生MFI：100 - （100 /（1 +货币比率））

这种体积加权方法有助于确认价格变动是通过实际购买或销售压力支持的，这是风险评估的关键因素。

确定过多的和超卖的条件

MFI在风险管理中的主要用途之一是确定超买和超卖区域。当MFI上升到70以上时，这表明资产可能过多，表明购买压力过多，可能是在回调之前。相反，低于30个信号的MFI超售出条件，销售压力可能已经耗尽，可能会篮板。

但是，在强大的趋势市场（加密货币中的普通市场）可以长期保留在超买或超卖领土上。仅依靠这些级别会导致早产条目或出口。减轻这种风险：

• 等待价格动作的确认，例如MFI超过70时的看跌烛台图案
• 将MFI与支持和阻力水平相结合；已知电阻区附近的超买信号具有更多的重量
• 监控价格和MFI之间的分歧，通常会提供比单独阈值级别更强的逆转信号

例如，如果Bitcoin的价格达到了一个新的高位，但MFI未能超过其先前的峰值，则这种看跌的分歧表明势头减弱，促使交易者收紧停止损失或减少位置大小。

使用MFI差异进行早期风险信号

使用MFI分析是早期风险检测的最有效工具之一。当价格朝着MFI的相反方向移动时，就会发生分歧，这表明价格行动与潜在的买卖压力之间存在断开连接。

• 看跌分歧：价格提高高点，但MFI的高点。这种警告说，购买势头和潜在的下降逆转。
• 看涨差异：价格降低低点，但MFI的低点较高。这表明销售压力下降和可能向上转弯。

准确识别分歧：

• 使用带有明确定义的秋千和低点的干净图表
• 在价格和MFI上绘制趋势线，以比较动量趋势
• 用逆转烛台模式或短期趋势线的破裂确认分歧
• 避免在波涛汹涌或小批量市场的差异上行事，那里有错误的信号很常见

例如，如果以太坊降至新的低点，但MFI形成较高的低点，则可能表明大型持有人正在积累，从而降低了下行风险。交易者可能会通过担任职位或谨慎地缩放来做出回应。

将MFI与体积分析相结合

由于MFI固有地基于卷，因此将其与独立体积分析配对增强了其可靠性。 MFI尖峰期间的大容量证实了信号的强度，而低体积可能暗示出虚假突破或陷阱。

• 当MFI在高批量上超过70次以上时，过多的条件更为可信，从而增加了更正的风险
• 如果MFI在低体积上下降到30以下，则超售信号可能缺乏定罪，表明潜在的下降趋势延续
• 寻找与极端级别的MFI逆转相吻合的音量潮流- 这通常标志着机构或鲸鱼活动

交易者还可以使用MFI并使用音量配置文件工具来识别密钥音量节点。接近大量节点的价格，而MFI显示出售出的条件可能会带来低风险的长期机会。

使用MFI设置停止损失和替代级别

MFI可以通过突出潜在的逆转或延续领域来指导停止损失和替代订单的位置。

• 在输入MFI逆转信号时，位置停止命令刚好超出了最近的秋千点
• 对于在超售MFI级别上发起的长位置，将止损设置为最近低点，而MFI开始上升
• 当MFI接近过多的领土时，调整付费水平，尤其是在出现差异的情况下
• 由于MFI仍处于健康的动量区域（30至70）

示例策略：

• 当MFI从下方越过30以上时购买Solana
• 将停止损失设置为低于入口或最近的秋千低点的5％
• 当MFI达到60-65时，请进行部分利润，如果MFI命中70，则关闭剩余的利润

此方法可确保根据实时动量和音量数据动态管理风险。

将MFI与其他指标相结合，以控制强大的风险控制

隔离使用MFI会导致误导信号。将其与互补工具结合起来提高了决策精度。

• 配对MFI与Bollinger Band ：上层频带附近的超买MFI增加了逆转概率
• 与移动平均值一起使用：仅在50天或200天MA的方向上超出售出的MFI信号
• 向RSI申请确认：如果MFI和RSI均显示超售条件，则信号更强
• 与诸如Exchange流出之类的链链指标集成以供更深的背景

例如，如果MFI显示了超售条件，并且玻璃节数据显示从交换到钱包的大量流出，则可以增强积累和降低下行风险的案例。

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常见问题

MFI可以在加密交易的所有时间表上使用吗？

是的，可以将MFI应用于任何时间范围，从1分钟的剥头表到每周的摇摆交易设置。但是，由于噪声减少和较强的体积数据，较高时间范围（每天4小时）上的信号往往更可靠。在较低的时间范围内，MFI可能会产生频繁的假信号，尤其是在低流动性周期中。

在风险管理中，MFI与RSI有何不同？

尽管两者都是振荡器，但MFI包括数量，使其对市场参与的变化更加敏感。 RSI仅使用价格，因此即使体积正在下降，也可能显示出过多的条件，这表明了弱势头。 MFI的数量组件有助于确认价格移动是否可持续，提供更强大的风险评估。

如果MFI在公牛跑期间长期停留了很长时间，该怎么办？

在强大的上升趋势中，延长的超买读数很常见。请勿根据MFI> 70自动退出位置。相反，请监视看跌差异或从极端级别的MFI急剧下降。使用趋势跟随指标，例如移动平均值来保持与趋势保持一致，同时通过位置大小和落后站来管理风险。

MFI对交易量较低的Altcoins有效吗？

MFI对小批量的山寨币的可靠性较低，因为可以操纵或稀疏的体积数据。在这种情况下，MFI可能会提供不稳定的读数。它可以在Bitcoin，以太坊或主要的Altcoins（以透明量）上交易的高流动性资产，例如Bitcoin，以太坊或主要的Altcoins。对于低容量硬币，将MFI与订单分析和链上数据相结合，以获得更好的环境。