暗号取引のリスク管理にMFIを使用する方法は？

MFIインジケーターは、価格とボリュームを組み合わせて、過剰に販売されたレベル、発散、潜在的な逆転を特定し、暗号取引のリスク管理を強化します。

2025/08/08 01:01

暗号取引におけるMFIインジケーターの理解

Money Flow Index（MFI）は、指定された期間、通常14日間にわたって暗号通貨資産に出入りするお金の流れを測定する勢い発振器です。価格のみを考慮する相対強度指数（RSI）とは異なり、MFIはボリュームを組み込んで市場のダイナミクスのより包括的なビューを提供します。これにより、突然のボリュームスパイクが感情の大幅な変化を示す揮発性暗号市場で特に役立ちます。 MFIは0から100の間で振動し、 70を超える測定値は一般に買われた条件を示し、 30を下回るシグナル伝達の過大レベルを示しています。トレーダーはこれらのしきい値を使用して、潜在的な逆転を評価し、それに応じてリスクを管理します。

MFIの計算にはいくつかのステップが含まれます。

• 各期間の典型的な価格を計算します：（高 +低 +閉じる） / 3
• 生のお金の流れを決定：典型的な価格×ボリューム
• 期間が肯定的であるか（以前よりも高い）かどうかを特定するか、負（低い）
• ルックバック期間にわたって肯定的なお金と否定的なお金が流れます
• マネー比を計算する：（正のお金の流れ） /（負のお金の流れ）
• MFIの導出：100 - （100 /（1 +マネー比））

このボリューム加重アプローチは、リスク評価の重要な要因である実際の売買圧力によって価格の動きがサポートされているかどうかを確認するのに役立ちます。

買われすぎて過剰な条件を特定します

リスク管理におけるMFIの主要な用途の1つは、買い過ぎと過剰販売ゾーンを特定することです。 MFIが70を超えると、資産が過剰に購入される可能性があることを示唆しており、プルバックに先行する可能性のある過剰な購入圧力を示しています。逆に、 30未満のMFIは、販売圧力が使い果たされている可能性があり、リバウンドを設定する可能性がある場合があります。

ただし、強力なトレンド市場（暗号化の共通）では、MFIは長期間にわたって買われすぎたり売られたりしすぎている領土にとどまることができます。これらのレベルのみに依存すると、時期尚早のエントリや出口につながる可能性があります。このリスクを軽減するには：

• MFIが70を超えているときの弱気なろうそく足のパターンなど、価格アクションからの確認を待ちます
• MFIとサポートレベルと抵抗レベルを組み合わせます。既知の抵抗ゾーンの近くにある過剰な信号はより多くの重量を持ちます
• 価格とMFIの相違を監視してください。

たとえば、Bitcoinの価格が新しい高値に達したが、MFIが以前のピークを上回ることができない場合、この弱気の発散は勢いを弱めることを示唆し、トレーダーがストップロスを引き締めたり、位置サイズを縮小したりするようになります。

早期リスクシグナルにMFI発散を使用します

MFIによる発散分析は、早期リスク検出のための最も効果的なツールの1つです。価格がMFIの反対方向に移動すると発散が発生し、価格アクションと基礎となる売買圧力との間の切断を示します。

• 弱気の発散：価格は高値を高めますが、MFIは低くなります。これは、購入勢いの減少と下向きの逆転の可能性を警告しています。
• 強気の発散：価格は低い低値を作りますが、MFIはより高い低値を作ります。これは、販売圧力の低下と上向きのターンの可能性を示唆しています。

発散を正確に特定するには：

• 明確に定義されたスイングハイと安値を備えたクリーンチャートを使用してください
• 勢いの傾向を比較するために、価格とMFIの両方でトレンドラインを描く
• 反転ろうそく足パターンまたは短期的なトレンドラインの休憩で発散を確認する
• 誤った信号が一般的な途切れ途切れまたは低容量の市場での発散に行動することは避けてください

たとえば、Ethereumが新しいLowに低下しますが、MFIがより高い低値を形成すると、大規模な保有者が蓄積し、ダウンサイドリスクが低下していることを示している可能性があります。トレーダーは、ポジションを保持したり、慎重にスケーリングしたりすることで対応する場合があります。

MFIをボリューム分析と統合します

MFIは本質的にボリュームベースであるため、スタンドアロンのボリューム分析とペアリングすると信頼性が向上します。 MFIスパイク中の大量は信号の強度を確認しますが、低ボリュームは誤ったブレイクアウトまたはトラップを示唆する場合があります。

• MFIが大量に70を超えると、買収された状態がより信頼できるようになり、修正のリスクが高まります
• MFIが低ボリュームで30を下回ると、過剰な信号に有罪判決が欠けている可能性があり、下位トレンドの潜在的な継続を示しています
• 極端なレベルからのMFIの逆転と一致するボリュームサージを探してください。

トレーダーは、MFIと並んでボリュームプロファイルツールを使用して、キーボリュームノードを識別することもできます。大量のノードに近づく価格は、MFIが過剰に販売された状態を示している間、リスクの少ない長い機会をもたらす可能性があります。

MFIを使用して、ストップロスおよびテイクプロビットレベルを設定します

MFIは、潜在的な逆転または継続の領域を強調することにより、ストップロスと営利の注文の配置を導くことができます。

• MFI反転信号に入るときに最近のスイングポイントを超えてストップロス注文を配置します
• 過剰に販売されたMFIレベルで開始された長いポジションの場合、MFIが上昇し始めた最近の低い低下の下にストップロスを設定します
• 特に発散が現れた場合、MFIが過剰に買収された領土に近づいたときに、テイクプロフェットレベルを調整します
• MFIが健康な運動量ゾーン（30〜70の間）にとどまると、トレイルストップロスが上昇します

戦略の例：

• MFIが下から30を超えるときにソラナを購入し、強気の包囲ろうそくで確認してください
• エントリの5％以下または最近のスイングローの下にストップロスを設定します
• MFIが60〜65に達したときに部分的な利益を得て、MFIが弱気の発散で70にヒットした場合、残りを閉じます

この方法により、リスクはリアルタイムの運動量とボリュームデータに基づいて動的に管理されます。

MFIを他のインジケーターと組み合わせて、堅牢なリスク制御を制御します

MFIを単独で使用すると、誤解を招く信号につながる可能性があります。補完的なツールと組み合わせると、意思決定の正確性が向上します。

• MFIとボリンジャーバンドのペア：アッパーバンドの近くの購入過剰MFIは反転確率を高めます
• 移動平均での使用：50日または200日間のMAの方向に過剰に販売されているMFI信号のみを取る
• 確認のためにRSIに応募：MFIとRSIの両方が過剰販売条件を示した場合、信号はより強くなります
• より深いコンテキストのための交換流出などのオンチェーンメトリックと統合

たとえば、MFIが過剰販売条件を示し、GlassNodeデータが取引所からウォレットへの大きな流出を明らかにした場合、蓄積とダウンサイドリスクの低下のケースを強化します。

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よくある質問

MFIは、暗号取引のすべての時間枠で使用できますか？

はい、MFIは、1分間のスキャルピングチャートから毎週のスイングトレーディングセットアップまで、任意の時間枠に適用できます。ただし、より高い時間枠（4時間、毎日）のシグナルは、ノイズの減少とボリュームデータの強度により、より信頼性が高まる傾向があります。より低い時間枠では、MFIは、特に低液性期間中に頻繁に誤った信号を生成する可能性があります。

MFIはリスク管理のRSIとどのように違いますか？

どちらも発振器ですが、 MFIにはボリュームが含まれており、市場への参加の変化により敏感になります。 RSIは価格のみを使用するため、ボリュームが低下している場合でも、過剰な条件を示す場合があります。 MFIのボリュームコンポーネントは、価格の動きが持続可能かどうかを確認するのに役立ち、より堅牢なリスク評価を提供します。

MFIがブルラン中に長い間買収され続けた場合はどうすればよいですか？

拡張された過剰な測定値は、強力なアップトレンドで一般的です。 MFI> 70に基づいて位置を自動的に終了しないでください。代わりに、弱気の発散や極端なレベルからMFIの急激な低下を監視してください。移動平均などのトレンドフォローインジケーターを使用して、ポジションのサイジングとトレーリングストップを介してリスクを管理しながら、トレンドと整合したままにします。

MFIは取引量が少ないAltcoinsに効果的ですか？

ボリュームデータを操作またはまばらにすることができるため、MFIは低容量のアルトコインでは信頼性が低くなります。そのような場合、MFIは不安定な測定値を与える可能性があります。 Bitcoin、イーサリアム、または透明なボリュームとの評判の良い交換で取引されている大規模なアルトコインなどの高速資産で最適に機能します。ローキャップコインの場合、MFIを注文帳分析とオンチェーンデータと組み合わせて、より良いコンテキストにします。