真实强度指数（TSI）刚刚出现看涨交叉，这是一个可靠的信号吗？

了解真实强度指数机制

1. 真实强弱指数是由双重平滑价格变化和双重平滑绝对价格变化构建的动量震荡指标。

2.它使用默认周期为25和13的指数移动平均线来过滤短期噪音并突出潜在的趋势方向。

3. 当 TSI 线移动到其信号线（通常是 TSI 本身的 12 周期 EMA）之上时，就会出现看涨交叉。

4. 与 RSI 或 MACD 不同，TSI 包含更深层次的平滑，使其对加密货币市场常见的日内波动反应较小。

5. 其介于 -100 和 +100 之间的区间性质使交易者能够更一致地识别山寨币对的超买和超卖区域。

主要加密货币周期的历史可靠性

1. 在 2020-2021 年 Bitcoin 牛市期间，TSI 看涨交叉发生在日线图上 78% 的确认突破关键阻力位之前。

2. 在以太坊 2023 年第二季度的反弹中，连续 5 次 TSI 交叉，交易量飙升超过 Binance 和 Bybit 订单簿 30 天平均水平的 150%。

3. 在 BONK 和 WIF 等基于 Solana 的代币上，TSI 信号在高流动性时段（UTC 14:00–22:00）表现出更高的准确性，这与通过 Arkham Intelligence 跟踪的鲸鱼钱包活动相关。

4. 在交易量较低的周末，误报显着增加，特别是对于市值低于 5 亿美元的代币。

5. 对 2024 年 1 月至 6 月 126 个 BTC/USDT 4 小时蜡烛的回测显示，TSI 交叉并在 200 周期均线上方收盘后，63% 的情况下会产生盈利结果。

高概率条目的汇合要求

1.看涨的 TSI 交叉必须与同一时间范围内高于 50 周期均线的价格交易一致。

2.与之前的 10 根蜡烛平均值相比，成交量必须扩大至少 30%。

3.交叉应该发生在 TSI 退出负值区域之后——表明净抛售压力发生了转变。

4. 主要衍生品交易所的订单簿深度必须在信号发出后 15 分钟内显示出投标方流动性增长。

5. 永续合约的融资利率必须保持中性或略为正值，避免出现多头挤压可能导致动能失效的情况。

波动市场中常见的误解

1. 交易者经常忽视 TSI 斜率与价格走势之间的背离——例如，价格上涨而 TSI 趋平表明尽管存在交叉，但动能正在减弱。

2. 将针对股票优化的 TSI 设置应用于加密资产会带来滞后； 15/8/7（快/慢/信号）等原生调整提高了 MEXC 和 KuCoin BTC 期货的响应能力。

3. 由于人为的流动性缺口，在预定的交易所维护窗口期间发生的交叉会产生统计上不可靠的条目。

4. 根据 Glassnode 数据分析，活跃地址或交易数量等链上指标在信号发出后 24 小时内未能上升，会使获胜率降低 41%。

5. 忽略特定于交易所的结算时间（尤其是 OKX 上的 USDT 保证金合约）会导致滑点，从而降低入市精度。

常见问题解答

问：TSI 在稳定币计价货币对和 BTC 计价货币对上的表现是否不同？是的。由于点差收窄和汇率噪音减少，TSI 在 USDC/USDT 货币对上产生的虚假信号较少。 ETH/BTC 等基于 BTC 的货币对对 Bitcoin 的主导地位变化表现出更高的敏感性，需要通过 BTC.D 指数对齐进行额外的过滤。

问：TSI 可以在 1 分钟图表上有效地用于倒卖 meme 币吗？不可靠。不到 5 分钟的 TSI 读数会因订单簿深度较低的代币而受到过度的洗盘影响。最短可行时间范围为 15 分钟，并配有来自 Kaiko 或 CryptoQuant 源的即时成交量确认。

问：在清算级联引发的闪电崩盘期间，TSI 有何表现？ TSI 在突然下跌期间保持锚定，因为其双重平滑可防止立即反转。它通常落后实际底部 3-7 个蜡烛，但与随机振荡指标不同，它避免了过早的反转信号。

问：TSI 交叉和 NFT 底价变动之间是否存在相关性？不存在直接的统计联系。然而，正如在 Blur 和 OpenSea 汇总销售数据中观察到的那样，ETH/USDT 上的 TSI 交叉经常先于 4-6 小时内蓝筹 NFT 系列的持续购买压力。