不同加密交换的WMA计算有什么区别？

了解加密货币交易中的加权移动平均值（WMA）

加权移动平均线（WMA）是交易者使用的技术分析工具，可通过将更重要的重视分配给最近的价格来识别价格数据的趋势。与简单的移动平均值（SMA）不同，该平均值（SMA）平均处理所有数据点，WMA应用了一个加权因子，该加权因素随数据的重新率线性增加。这使其对最近的价格变化更加敏感，这是快速移动的加密货币市场中的关键特征。 WMA在N期间的一般公式是：

wma =（价格₁×重量 +价格₂×重量 + ... +价格ₙ×重量ₙ） /重量总和

重量通常分配为1、2、3，...，N，给出最新的价格最高。尽管此公式在数学上是一致的，但由于数据采样，时间间隔和源价格选择的差异， WMA的实现在不同的加密货币交换中可能会有很大差异。

数据源和价格选择差异

WMA计算各不相同的主要原因之一是所使用的价格数据的来源。每个交易所根据自己的订单书和贸易历史记录计算WMA。例如， Binance可以使用其现货市场的最后一个交易价格，而Kraken可能会在给定间隔内将体积加权的平均价格（VWAP）作为WMA的输入。即使两个交换都采用相同的数学公式，这也会导致差异。

此外，某些平台使用出价，询问或中价作为WMA的基础。中价计算为（BID + ASK） / 2，通常用于高频交易环境中，而以零售为重点的交易所通常使用最后的交易价格。由于BID-SUSK在加密货币中扩散可能很宽，尤其是对于低流动性令牌，因此此选择直接影响所得的WMA值。因此，价格类型的选择是WMA差异的关键因素。

时间范围和烛台粒度

加密货币交易所提供各种烛台间隔（1分钟，5分钟1小时等），通常按照以下时间计算WMA。但是，蜡烛闭合的确切时机在平台之间可能会有所不同。例如， Coinbase可以将其1小时的蜡烛与UTC：00，UTC：01等保持一致，而Bybit可能会使用从用户的第一个登录会话开始的滚动窗口。这种未对准会导致相同的WMA期（例如，1小时蜡烛上的14个周期WMA）参考不同的价格数据集。

此外，某些交易所使用基于tick的采样而不是基于时间的蜡烛。在基于刻度的系统中，每次N交易都会记录一个新的数据点，这会扭曲时间一致性。当将WMA应用于此类不规则间隔时，输出与基于时间的WMA的比例较低。依靠交叉交换分析的交易者必须考虑这些时间不一致，以避免错误的信号。

平滑和圆形机制

另一个微妙但有影响力的变化是交换如何处理WMA计算中的浮点精度和舍入。虽然数学公式是标准配方，但计算过程中使用的内部精度有所不同。例如， Kucoin可以使用16位浮点精度来计算WMA，而GATE.IO在每个步骤后可能会将值截断为8个小数位。在多个时期内，这些舍入差异会积累，即使输入数据相同，也会导致WMA线不同。

在将数据馈送到WMA引擎中之前，有些交换还应用了平滑过滤器或归一化技术。这些预处理步骤很少记录，因此用户很难在外部复制计算。例如，Exchange可能会删除异常值或应用Hampel过滤器以消除Flash崩溃数据，从而改变了输入系列，从而改变了最终的WMA结果。

自定义和用户定义的参数

许多交易平台允许用户自定义WMA设置，但灵活性程度也有所不同。在TradingView上，从多个交易所汇总数据，用户可以调整WMA时期，应用偏移或将其与其他指标结合使用。但是，当将相同的WMA应用于从Binance API与FTX API （悬挂之前）提取的数据时，由于延迟，数据滤波和时间戳对齐，输出在其悬架之前有所不同。

即使在单个交换中， API-FED数据也可能与Web接口的WMA匹配。之所以发生这种情况，是因为前端可以使用针对速度进行优化的预渲染指标，而API则提供了用于独立计算的原始数据。贸易商构建算法策略必须使用Exchange的RAW OHLCV（开放，高，低，关闭，体积）数据手动复制WMA公式，以确保一致性。这是逐步进行的方法：

• 通过Exchange的API获取最后N的收盘价（例如，使用GET /api/v3/klines in Binance）
• 分配重量从1到n ，最近的价格获得重量n
• 将每个收盘价乘以相应的重量
• 总和加权价格
• 除以总权重（即n（n+1）/2 ）的总和
• 根据交易所的精确标准将结果圆

无法准确遵循这些步骤会导致自定义计算与平台播放的WMA值之间的不匹配。

WMA差异的特定于交换示例

考虑一个方案，其中Bitcoin的10个周期WMA在三个交换： Binance ， Kraken和Bitstamp上进行了分析。所有人都使用1小时的蜡烛和最后的交易价格，但出现了差异：

• Binance使用该窗口中的最后一次交易每60秒更新一次蜡烛
• Kraken以1小时的间隔进行了汇总交易，但调整了日光节省时间的变化，每年导致两小时的偏移
• BITSTAMP应用0.1％的波动率过滤器，不包括明显偏离先前关闭的价格

结果，在诸如美联储公告之类的高挥发性事件中，由于排除数据点， Bitstamp的WMA May May May可能会滞后，而Binance的WMA则反应迅速。 Kraken的历史数据对准可能显示WMA斜率暂时不连续。这些细微差别说明了为什么交易者不能假设WMA值可以在平台之间互换。

常见问题

为什么我的自定义WMA计算与我的交换上的图表不匹配？差异是由于数据源，四舍五入的精度和蜡烛对齐的差异引起的。确保您使用Exchange使用的确切收盘价，正确施加权重，并匹配中间步骤中的小数点数量。

我可以使用TradingView中的WMA值进行交流之间的套利吗？不可靠。 TradingView应用统一的计算，但以不同的延迟提取数据。显示的WMA可能不会反映特定于实时的交换值，尤其是在价格快速变动期间。

期货和现货市场是否在同一交易所使用相同的WMA计算？未必。 Futures WMA可能基于资金率或标记价格，而Spot WMA则使用贸易数据。这些不同的输入即使在同一资产中也会导致WMA轨迹不同。

是否有标准的API方法可以从交换中检索预计的WMA？大多数交换不提供直接的WMA端点。您必须通过OHLCV数据手动计算它。 Cryptowatch或Kaiko（例如CryptoWatch）的一些第三方服务提供了处理的指标，但它们可能采用自己的方法。