さまざまな暗号交換のWMA計算の違いは何ですか？

暗号通貨取引における加重移動平均（WMA）の理解

加重移動平均（WMA）は、トレーダーが最近の価格に対してより重要性を割り当てることにより、価格データの傾向を特定するために使用するテクニカル分析ツールです。すべてのデータポイントを等しく扱う単純な移動平均（SMA）とは異なり、WMAはデータの最新性と直線的に増加する重み係数を適用します。これにより、最近の価格の変化に対応することができます。これは、急速に移動する暗号通貨市場の重要な機能です。 n期間にわたるWMAの一般的な式は次のとおりです。

WMA =（価格×重量 +価格 +×重量 + ... +価格××weightₙ） /合計

通常、重みは1、2、3、...、nとして割り当てられ、最新の価格に最高の重量を与えます。この式は数学的に一貫していますが、 WMAの実装は、データサンプリング、時間間隔、ソース価格選択の違いにより、異なる暗号通貨交換によって大きく異なる可能性があります。

データソースと価格選択の差異

WMAの計算が交換間で異なる主な理由の1つは、使用される価格データのソースにあります。各Exchangeは、独自の注文帳と貿易履歴に基づいてWMAを計算します。たとえば、 Binanceはそのスポット市場からの最後の取引価格を使用する場合がありますが、 KrakenはWMAの入力として特定の間隔でボリューム加重平均価格（VWAP）を組み込むことができます。これは、両方の交換が同じ数学的式を適用したとしても、矛盾につながります。

さらに、一部のプラットフォームは、WMAの基礎としてBID、ASK、またはMidPriceを使用しています。 （BID + ASK） / 2として計算される中価格は、高周波取引環境でよく使用されますが、小売中心の取引所は通常、最後の取引価格を使用します。暗号の入札スプレッドは、特に低液性トークンの場合、この選択は結果のWMA値に直接影響する可能性があるためです。したがって、価格タイプの選択は、WMA発散の重要な要因です。

時間枠とろうそく足の粒度

暗号通貨交換は、1分、5分、1時間など、さまざまなろうそく足間隔を提供し、通常、これらの間隔でWMAが計算されます。ただし、ろうそくの閉鎖の正確なタイミングは、プラットフォーム間で異なる場合があります。たとえば、 Coinbaseは1時間のキャンドルをUTC：00、UTC：01などに並べることができますが、 BYBITはユーザーの最初のログインセッションから始まるローリングウィンドウを使用できます。この不整合により、同じWMA期間（例えば、1時間のろうそくの14期のWMA）が異なる価格データを参照します。

さらに、一部の交換では、時間ベースのキャンドルの代わりにティックベースのサンプリングを使用しています。ティックベースのシステムでは、 n取引ごとに新しいデータポイントが記録され、時間の一貫性が歪んでいます。 WMAがそのような不規則な間隔に適用されると、出力は時間ベースのWMAに匹敵するものになります。交差交差分析に依存しているトレーダーは、誤ったシグナルを避けるために、これらの時間的矛盾を説明する必要があります。

スムージングおよび丸めメカニズム

もう1つの微妙だが影響力のあるバリエーションは、交換がWMA計算のフローティングポイント精度と丸めをどのように処理するかです。数学式は標準ですが、計算中に使用される内部精度はさまざまです。たとえば、 Kucoinは16桁の浮動小数点精度を使用してWMAを計算する可能性がありますが、 gate.ioは各ステップの後に値を8桁に切り捨てることができます。複数の期間にわたって、これらの丸めの違いが蓄積され、同一の入力データがあっても発散するWMA系統につながります。

一部の交換は、WMAエンジンにデータを供給する前に、スムージングフィルターまたは正規化技術を適用します。これらの前処理手順はめったに文書化されていないため、ユーザーが計算を外部的に複製することは困難です。たとえば、交換は外れ値を除去するか、ハンペルフィルターを適用してフラッシュクラッシュデータを排除する場合があります。

カスタマイズとユーザー定義のパラメーター

多くのトレーディングプラットフォームにより、ユーザーはWMA設定をカスタマイズできますが、柔軟性の程度は異なります。複数の取引所からのデータを集約するTradingViewでは、ユーザーはWMA期間を調整したり、オフセットを適用したり、他のインジケーターと組み合わせることができます。ただし、同じWMAがBinance APIとFTX API （その停止前）から引き出されたデータに適用されると、レイテンシ、データフィルタリング、およびタイムスタンプのアライメントにより出力が異なります。

単一の交換内であっても、 API FEDデータはWebインターフェイスのWMAと一致しない可能性があります。これは、フロントエンドがスピード用に最適化された事前にレンダリングされたインジケーターを使用する可能性があるために発生し、APIは独立した計算のために生データを提供します。トレーダーは、アルゴリズム戦略を構築し、取引所の生のOHLCV（オープン、ハイ、ロー、クローズ、ボリューム）データを使用して、一貫性を確保するためにWMA式を手動で複製する必要があります。これが段階的にそれを行う方法です：

• ExchangeのAPIを介して最後のNの終値を取得します（たとえば、BinanceでGET /api/v3/klinesを使用）
• 最新の価格が重量nになる1からNからNに重みを割り当てます
• 各終値に対応する重量を掛けます
• 加重価格を合計します
• 合計を重みの合計（すなわち、 n（n+1）/2 ）で割る
• 取引所の精度標準に従って結果を丸めます

これらの手順に正確に従わないと、カスタム計算とプラットフォームが表示されたWMA値との間に不一致が生じる可能性があります。

WMA発散の交換特有の例

Bitcoinの10期のWMAが3つの交換で分析されるシナリオを考えてみましょう： Binance 、 Kraken 、およびBitstamp 。すべてが1時間のキャンドルと最後の取引価格を使用していますが、違いが現れます。

• バイナンスは、そのウィンドウの最後の取引を使用して、その瞬間に60秒ごとにキャンドルを更新します
• Krakenは1時間間隔で取引を集約しますが、夏時間の節約を調整し、年に2回1時間のオフセットを引き起こします
• BitStampは、前のクローズから大幅に逸脱する価格を除く0.1％のボラティリティフィルターを適用します

その結果、FRBの発表のような高揮発性イベント中に、 BitStampのWMAはデータポイントを除外したために遅れている可能性がありますが、 BinanceのWMAは鋭く反応します。 Krakenの履歴データの調整は、WMA勾配に一時的な不連続性を示す場合があります。これらのニュアンスは、トレーダーがWMA値がプラットフォーム間で交換可能であると仮定できない理由を示しています。

よくある質問

なぜ私のカスタムWMA計算が私の交換のチャートと一致しないのですか？矛盾は、データソース、丸め精度、ろうそくのアライメントの違いから生じます。交換が使用する正確な終値を使用していることを確認し、重量を正しく適用し、中間ステップで小数点以下の場所の数を一致させます。

取引所間のアービトラージにTradingViewのWMA値を使用できますか？確実ではありません。 TradingViewは均一な計算を適用しますが、さまざまなレイテンシでデータをプルします。表示されているWMAは、特に急速な価格の動き中に、リアルタイムの交換固有の値を反映していない可能性があります。

先物とスポット市場は、同じ交換で同じWMA計算を使用していますか？必ずしもそうではありません。 Futures WMAは資金調達率またはマーク価格に基づいている可能性がありますが、Spot WMAは貿易データを使用しています。これらの異なる入力は、同じ資産でも発散するWMA軌跡につながります。

事前に計算されたWMAを取引所から取得する標準APIメソッドはありますか？ほとんどの交換は、直接的なWMAエンドポイントを提供していません。 OHLCVデータから手動で計算する必要があります。 CryptowatchやKaikoのような一部のサードパーティサービスは、処理されたインジケーターを提供していますが、独自の方法論を適用する場合があります。