AVL和VWAP有什么区别？

AVL测量平均交易量来衡量市场活动，而VWAP计算出数量加权的价格，帮助交易者确定趋势和最佳入口点。

2025/08/01 01:39

了解加密货币交易中AVL的基础知识

在加密货币交易领域， AVL代表平均体积水平，该度量用于评估定义时期数字资产的典型交易量。该指标通过将当前量与历史平均值进行比较，可以帮助交易者确定高活动期或低活动期间。当当前的交易量超过AVL时，它可能表明利息增加或潜在价格变动。相反，低于AVL的体积可能表明冷漠或巩固。

通过将选定的时间范围（例如24小时，7天或30天）求和，然后除以时期数量来计算AVL。例如，要计算7天的AVL，请添加过去一周的每日交易量，然后除以7。该值是连续更新的，并且可以在binance，bybit或TradingView等交易平台上的各个时间表上应用。

交易者使用AVL确认突破或分解。如果价格上涨伴随着高于AVL的数量，则此举被认为更可信。另一方面，价格低于AVL的价格变化可能被视为弱或容易逆转。 AVL在发现积累或分配阶段特别有用，在这些阶段中，大型玩家可能会进入或退出位置而不会导致价格突然变化。

解码VWAP：盘中交易者的核心工具

VWAP或体积加权的平均价格是基于日内交易中用于确定加密货币全天交易的平均价格的基准。与简单的移动平均值不同， VWAP可以使交易量更高的时期更大，从而使其更准确地反映了会议期间的真实市场价值。

VWAP的公式是：
vwap =累积（价格×体积） /累积音量

每个价格点都以该价格乘以数量，随着时间的推移总结，然后除以总量交易。大多数交易平台自动在价格图表上自动计算和绘图VWAP ，通常从交易课程开始，通常在00:00 UTC重置加密市场。

VWAP既是趋势指标，又是动态支持/电阻水平。当目前的价格高于VWAP时，它表明了看涨的势头。在下面的情况下，它表示看跌的情绪。机构交易者和算法系统经常使用VWAP执行具有最小市场影响的大型订单，旨在以下购买并出售以下平均水平。

计算方法的关键差异

AVL和VWAP之间的核心区别在于它们的计算和目的。 AVL仅着眼于数量，测量每个时期交易的加密货币的平均数量。它不包含价格数据。相比之下， VWAP是一个基于价格的度量标准，可以整合数量和价格以得出加权平均值。

• AVL使用简单的算术数据均值数据
• VWAP使用累积价格乘以数量，除以总量
• AVL答案：“通常交易多少？”
• VWAP答案：“以哪种平均价格集中在平均价格上？”

由于VWAP在整个交易过程中连续重新计算，因此它会动态发展。但是，如果基于固定的历史窗口，则AVL可能是静态的，除非它将在滚动期间实时更新。

在交易策略中申请

贸易商根据其目标以不同的方式应用AVL和VWAP 。为了检测市场利益的转变， AVL是理想的选择。在价格突破期间， AVL上方的体积突然飙升可以验证这一举动。例如，如果Bitcoin的24小时AVL为100亿美元，而目前的数量达到150亿美元，那么突破就获得了信誉。

同时， VWAP是执行策略的核心。一日交易者经常将其用于时间条目和退出：

• 当Price返回到上升趋势时购买
• 当价格集会到下降趋势时，出售或短路
• 与RSI或MACD（例如RSI）相结合时，使用VWAP跨界车作为确认信号

一些交易者还在VWAP周围将标准偏差频段层铺层，以识别相对于平均水平的过分买卖条件。这些被称为VWAP信封的乐队有助于评估价格与体积加权平均值的偏差。

平台集成和自定义

大多数现代的加密货币交易平台通过内置工具或自定义脚本都支持AVL和VWAP 。在TradingView上，用户可以直接从指示器库中添加VWAP 。对于AVL ，交易者可能需要使用Pine脚本创建自定义脚本：

• 打开松树编辑器
• 定义卷源的变量（例如， vol = volume ）
• 使用sma(vol, length)计算所需周期的简单移动平均值
• 将结果绘制为线路或直方图

对于VWAP ，该过程更简单：

• 在“指示”选项卡中搜索“ VWAP”
• 适用于图表
• 调整设置，例如重置时间（例如，每日，每周）

某些平台（例如Bybit和Binance显示的量概要文件），这些平台将类似VWAP的指标在其高级图表套件中。自定义选项包括颜色编码偏差，为不同的时间范围添加多个VWAP线，或将AVL与价格动作过滤器相结合。

常见的误解和陷阱

经常出现的错误是将AVL与价格活动混为一谈。由于AVL仅跟踪音量，因此高的AVL读数并不意味着价格方向。交易者必须将其与价格分析配对，以避免虚假信号。同样， VWAP通常在更长的时间范围内被滥用。因为它定期重置，除非调整以进行连续计算，否则每周或每月图表上的VWAP可能会产生误导。

另一个陷阱是仅依靠VWAP跨界车而没有体积确认。在低容量的VWAP上方的价格超过VWAP可能缺乏可持续性。相反，没有价格转移的AVL尖峰可能反映了某些交易所的WASH交易，尤其是在低流动性山寨币中。

常见问题

VWAP可以有效地在非intraday时限上使用吗？

是的，但是有局限性。虽然VWAP设计用于日内分析，但一些交易者通过调整复位频率将其应用于更长的时间。但是，由于累积性质偏向数据，因此其准确性会降低延长持续时间。对于每日或每周分析，诸如音量概况或TWAP （时间加权平均价格）之类的替代方案通常更合适。

AVL与链交易量相同吗？

AVL是指交易所交易量，而不是链活动。链体积跟踪跨区块链的实际令牌传输，通过探险家或玻璃诺德等分析平台可见。交换量包括可能不涉及实际令牌运动的交易，例如内部分类帐更新。

我怎么知道是否正在操纵VWAP？

操纵很少，但在小批量市场中可能是可能的。注意在没有相应新闻或订单簿深度的情况下扭曲VWAP线路的特定价格水平突然潮流。将VWAP与订单簿不平衡或使用刻度量进行比较可以帮助检测异常。

我可以将AVL和VWAP结合在一个交易策略中吗？

绝对地。使用AVL确认异常的音量活动和VWAP来确定最佳入口点。例如，如果数量超过AVL并且价格接近VWAP ，而RSI的看涨差异可能会表明很长的机会。这种组合通过解决数量意义和价格效率来提高信号可靠性。