AVL과 VWAP의 차이점은 무엇입니까?

AVL은 시장 활동을 측정하기 위해 평균 거래량을 측정하는 반면, VWAP는 거래량으로 가격을 계산하여 거래자가 동향과 최적의 진입 점을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/08/01 01:39

cryptocurrency 거래에서 AVL의 기본 사항 이해

Cryptocurrency 거래 영역에서 AVL은 정의 된 기간 동안 디지털 자산의 일반적인 거래량을 평가하는 데 사용되는 평균 볼륨 레벨을 나타냅니다. 이 지표는 거래자가 과거의 평균과의 현재 양을 비교하여 높은 활동 기간 또는 낮은 활동 기간을 식별하는 데 도움이됩니다. 현재 거래량이 AVL을 초과하면 이자 증가 또는 잠재적 가격 이동을 알 수 있습니다. 반대로, AVL 아래의 부피는 냉담 또는 통합을 나타낼 수 있습니다.

AVL은 선택된 기간 (24 시간, 7 일 또는 30 일)에 걸쳐 총 거래량을 합산 한 다음 기간 수로 나누어 계산됩니다. 예를 들어, 7 일 AVL을 계산하려면 지난 주에 일일 거래량을 추가하고 7으로 나눕니다.이 값은 지속적으로 업데이트되며 Binance, Bybit 또는 TradingView와 같은 거래 플랫폼에서 다양한 기간 동안 적용 할 수 있습니다.

거래자는 AVL을 사용하여 탈주 또는 고장을 확인합니다. 가격 서지가 AVL 보다 상당히 상당히 볼륨을 동반하면 이동이 더 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다. 반면에, AVL 미만의 양에 대한 가격 변동은 약하거나 반전이 발생하기 쉬운 것으로 간주 될 수있다. AVL은 특히 대규모 플레이어가 급격한 가격 변동을 일으키지 않고 직책에 들어가거나 종료 할 수있는 축적 또는 유통 단계를 발견하는 데 특히 유용합니다.

Decoding VWAP : 정맥 내 거래자를위한 핵심 도구

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 주로 규모와 가격과 가격에 따라 암호 화폐가 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 주로 거래에 사용되는 벤치 마크입니다. 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량이 높은 기간에 더 많은 무게를 제공하여 세션 동안 실제 시장 가치를보다 정확하게 반영합니다.

VWAP 의 공식은 다음과 같습니다.
VWAP = 누적 (가격 × 볼륨) / 누적 볼륨

각 가격대는 해당 가격의 양을 곱한 다음 시간이 지남에 따라 요약 한 다음 총 거래량으로 나뉩니다. 대부분의 거래 플랫폼은 가격 차트에서 VWAP를 자동으로 계산하고 플로팅합니다. 일반적으로 거래 세션이 시작될 때부터 시작합니다.

VWAP는 트렌드 표시기와 동적 지원/저항 수준으로 작용합니다. 현재 가격이 VWAP 보다 높으면 낙관적 추진력을 시사합니다. 아래의 경우, 그것은 약세 감정을 나타냅니다. 기관 거래자와 알고리즘 시스템은 VWAP를 사용하여 최소한의 시장 영향으로 대규모 주문을 실행하여 아래를 구매 하고이 평균 이상을 판매하는 것을 목표로합니다.

계산 방법론의 주요 차이점

AVL 과 VWAP 의 핵심 차이는 계산과 목적에 있습니다. AVL은 전적으로 볼륨에 중점을 두어 기간당 거래되는 암호 화폐의 평균 금액을 측정합니다. 가격 데이터를 포함하지 않습니다. 대조적으로, VWAP는 볼륨과 가격을 모두 통합하여 가중 평균을 도출하는 가격 기반 메트릭입니다.

• AVL은 간단한 산술 평균 부피 데이터를 사용합니다
• VWAP는 누적 가격을 곱한 가격으로 총 볼륨으로 나눈 값을 사용합니다.
• AVL 답변 :“일반적으로 얼마나 거래됩니까?”
• VWAP 답변 :“거래 활동은 어느 평균 가격에 집중 되었습니까?”

VWAP는 거래 세션 내내 지속적으로 재 계산되므로 동적으로 진화합니다. 그러나 롤링 기간으로 실시간으로 업데이트되지 않는 한 고정 된 역사 창을 기준으로 AVL 은 정적 일 수 있습니다.

거래 전략에서의 적용

트레이더는 목표에 따라 AVL 과 VWAP를 뚜렷하게 적용합니다. 시장 관심의 변화를 감지하는 데 AVL이 이상적입니다. 가격이 탈주하는 동안 AVL 위의 갑작스런 양이 급증하면 이동을 검증 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 24 시간 AVL 이 100 억 달러이고 현재 볼륨이 가격 점프로 150 억 달러에 이르면 신뢰를 얻습니다.

한편 VWAP는 실행 전략의 중심입니다. 주간 거래자는 종종 시간 항목 및 종료에 사용합니다.

• 가격이 상승 추세로 VWAP 로 되돌아 갈 때 구매
• 가격이 하락세에서 VWAP 에 가격이 랠리 될 때 판매 또는 단락
• RSI 또는 MACD와 같은 모멘텀 표시기와 결합 될 때 VWAP 크로스 오버 사용 확인 신호로 사용

일부 트레이더는 또한 VWAP 주변의 표준 편차 대역을 계층화하여 평균에 비해 과매 또는 과매도 조건을 식별합니다. VWAP 봉투 로 알려진이 밴드는 가격이 볼륨 가중 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 평가하는 데 도움이됩니다.

플랫폼 통합 및 사용자 정의

대부분의 최신 cryptocurrency 거래 플랫폼은 내장 도구 또는 사용자 정의 스크립트를 통해 AVL 및 VWAP를 모두 지원합니다. TradingView 에서 사용자는 표시기 라이브러리에서 직접 VWAP를 추가 할 수 있습니다. AVL 의 경우 거래자는 Pine Script를 사용하여 사용자 정의 스크립트를 만들어야 할 수도 있습니다.

• 소나무 편집기를 엽니 다
• 볼륨 소스에 대한 변수 정의 (예 : vol = volume )
• sma(vol, length) 를 사용하여 원하는 기간 동안 간단한 이동 평균을 계산하십시오.
• 결과를 라인 또는 히스토그램으로 표시하십시오

VWAP 의 경우 프로세스가 더 간단합니다.

• 표시기 탭에서 "vwap"을 검색하십시오
• 차트에 적용하십시오
• 재설정 시간 (예 : 매일, 주간)과 같은 설정 조정

Bybit 및 Binance 와 같은 일부 플랫폼은 고급 차트 스위트에 VWAP 유사 메트릭을 통합 한 볼륨 프로파일을 표시합니다. 사용자 정의 옵션에는 색상 코딩 편차, 다양한 기간 동안 여러 VWAP 라인 추가 또는 AVL을 가격 동작 필터와 결합하는 것이 포함됩니다.

일반적인 오해와 함정

빈번한 오류는 AVL을 가격 활동과 충돌하는 것입니다. AVL은 볼륨 만 추적하기 때문에 높은 AVL 읽기는 가격 방향을 의미하지 않습니다. 거래자는 허위 신호를 피하기 위해 가격 분석과 짝을 이루어야합니다. 마찬가지로, VWAP 는 종종 더 긴 기간 동안 오용됩니다. 주기적으로 재설정되므로 주간 또는 월간 차트의 VWAP는 지속적인 계산을 위해 조정되지 않는 한 오도 할 수 있습니다.

또 다른 함정은 볼륨 확인없이 VWAP 크로스 오버에만 의존하는 것입니다. 낮은 볼륨에서 VWAP 이상의 가격은 지속 가능성이 부족할 수 있습니다. 반대로, 가격 이동이없는 AVL 스파이크는 특정 거래소, 특히 낮은 액체 알트 코인에서 세척 거래를 반영 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

무용가가 아닌 시간에 VWAP를 효과적으로 사용할 수 있습니까?

예,하지만 한계가 있습니다. VWAP는 정맥 내 분석을 위해 설계되었지만 일부 트레이더는 재설정 주파수를 조정하여 더 긴 기간에 적용합니다. 그러나 누적 특성이 데이터를 왜곡하기 때문에 확장 된 기간에 대한 정확도가 감소합니다. 매일 또는 주간 분석의 경우 볼륨 프로파일 또는 트윗 (시간 가중 평균 가격)과 같은 대안이 종종 더 적합합니다.

AVL은 온쇄 거래량과 동일합니까?

AVL은 온쇄 활동이 아닌 거래소의 거래량을 말합니다. 온쇄 볼륨은 블록 체인을 가로 질러 실제 토큰 전송을 추적하며, Glassnode와 같은 탐색기 또는 분석 플랫폼을 통해 볼 수 있습니다. 교환량에는 내부 원장 업데이트와 같은 실제 토큰 이동이 포함되지 않을 수있는 거래가 포함됩니다.

VWAP가 조작되고 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

조작은 드물지만 저용량 시장에서는 가능합니다. 해당 뉴스 나 주문서 깊이없이 VWAP 라인을 왜곡하는 특정 가격 수준에서 갑작스런 볼륨이 급증하십시오. VWAP를 Order Book 불균형과 비교하거나 진드기 볼륨을 사용하면 이상을 감지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

AVL과 VWAP를 하나의 거래 전략에서 결합 할 수 있습니까?

전적으로. AVL을 사용하여 특이한 볼륨 활동 및 VWAP를 확인하여 최적의 진입 지점을 결정하십시오. 예를 들어, 볼륨이 AVL을 초과하고 가격이 RSI에서 낙관적 인 발산으로 VWAP 가 가까이 있으면 높은 확률이 긴 기회를 알 수 있습니다. 이 조합은 양의 중요성과 가격 효율성을 모두 해결함으로써 신호 신뢰성을 향상시킵니다.