市值: $2.5826T -2.44%
成交额(24h): $165.9411B 17.98%
恐惧与贪婪指数:

17 - 极度恐惧

  • 市值: $2.5826T -2.44%
  • 成交额(24h): $165.9411B 17.98%
  • 恐惧与贪婪指数:
  • 市值: $2.5826T -2.44%
加密货币
话题
百科
资讯
加密话题
视频
热门加密百科

选择语种

选择语种

选择货币

加密货币
话题
百科
资讯
加密话题
视频

何时对交易者出售或高于VWAP有益?

Selling at or above VWAP can signal strength, especially when confirmed by resistance, overbought RSI, or declining volume, helping traders lock in profits.

2025/08/03 06:35

了解VWAP在交易中的重要性

体积加权平均价格(VWAP)是交易者使用的关键基准,用于评估在特定时间段内加权资产的平均价格。它是反映价格和数量活动的动态参考点,使其对机构和算法交易者特别有用。当交易者评估是否按照VWAP的价格出售时,他们基本上是在衡量资产的当前势头,而这些势头在体积信息的平均水平上。以或以上的价格出售或高于该水平的市场强度,表明该资产相对于会议期间的平均绩效而以溢价交易。

VWAP是通过将所有交易的美元价值(价格乘以数量乘以)并除以总量交易的总价值来计算的。这创建了一个基准,该基准在整天根据交易活动进行调整。当价格保持在VWAP上方时,通常表明看涨的情绪,而买家处于控制之中。对于贸易商而言,如果这种环境预计在附近的平均值或阻力水平上会归还,则可能会带来锁定利润的好机会。

有利于出售VWAP的条件

在某些特定的市场条件下,在VWAP上或以上销售成为战略优势。一种情况是,当价格接近已知的阻力水平时,同时在VWAP上方交易。在这种情况下,相对于平均体积定价,技术抵抗力和估值提高的汇合增加了回调的可能性。

在势头指标(例如相对强度指数(RSI)或随机振荡器)上,在过高的信号期间出现了另一个有利的条件。如果RSI在价格高于VWAP时超过70,则可能表明购买压力耗尽。交易者可以利用这种分歧来证明卖出决定是合理的,尤其是如果价格上涨,数量开始下降。

此外,如果市场以差距升高并迅速在VWAP上方迅速进行交易而没有重新测试,则它可能会形成一种“差距和go”模式,这通常会导致获利。在这种情况下,销售在VWAP上或以上允许交易者在潜在的短期逆转之前退出。

  • 识别与VWAP对齐的密钥电阻水平
  • 监视超买信号的势头指标
  • 评估音量趋势:向上移动的体积减少可能表明弱点
  • 注意缺乏随后购买的差距开口

在日内交易策略中使用VWAP

日内交易者经常将VWAP纳入其决策过程,尤其是在执行短期交易时。一个共同的策略涉及在价格强劲回到VWAP的情况下,当价格大大提高时退出VWAP。这种方法在趋势日内利用了平均反转趋势。

当价格随着持续数量而超过VWAP时,这表明继续购买利息。但是,一旦价格远离VWAP而没有进行重新测试,便会增加更正的风险。交易者可能会以VWAP上方平均真实范围(ATR)的预定倍数设置利润目标,或使用fibonacci扩展名来确定最佳出口区。

对于使用基于时间的会议的交易者,例如交易的第一个小时,在初始动量淡出后,在VWAP上方出售的销售可能是有效的。开放时间通常会看到大量和波动性,从而将价格推高了VWAP。一旦这种能量消散,市场可能会恢复到平均水平,从而使较早的退出有利。

  • 在动量交易中使用VWAP作为动态利润目标
  • 结合ATR或斐波那契水平来定义出口区域
  • 避免在与VWAP偏离明显偏差后持有过长的位置
  • 考虑在价格进一步移动时关闭部分位置

将体积分析与VWAP信号集成

解释基于VWAP的信号时,量确认至关重要。高批量的价格超过VWAP的价格交易表明,买家的坚定信念可能会推迟逆转。相反,如果价格在数量下降的情况下上升到VWAP以上,则可能表明缺乏支持和更高的回调可能性。

交易者应分析数量概况,以确定当前价格水平是否具有大量的历史销量支持。量低于当前价格(称为低量节点)的区域更容易逆转。如果价格超过VWAP进入低容量区域,则可以加强销售的案例,因为买家维持这一举动的情况较少。

体积控制点(VPOC)也可以与VWAP结合使用。如果价格高于VWAP和VPOC,则反映了强烈的看涨控制。但是,如果价格高于VWAP但低于VPOC,则此举可能缺乏更广泛的共识,从而增加了失败的风险。

  • 将当前音量与会话的平均音量进行比较
  • 寻找价格和数量趋势之间的分歧
  • 使用音量配置文件来识别价格高于价格的小量面积
  • 用VPOC进行跨验证VWAP位置以确认

以VWAP或以上执行销售的实用步骤

基于VWAP执行卖出决定需要结构化方法。交易者必须首先确保其图表平台正确显示VWAP指标。大多数平台提供VWAP作为内置工具,但应验证设置以反映当前的交易会议(例如,美国股票的上午9:30至4:00 pm)。

一旦可见VWAP,交易者应实时监控价格行动。当价格达到或超过VWAP时,以下步骤可以指导卖出决定:

  • 确认价格高于VWAP ,至少持续了15-30分钟
  • 检查动量放缓的迹象,例如较小的烛台或较低的体积
  • 寻找看跌的烛台图案,例如流星或看跌吞噬地层
  • 将限额卖方略高于当前价格略高于捕获最终动量
  • 或者,如果优先执行立即执行,请使用市场订单

风险管理至关重要。交易者应具有预定义的停止损失水平,通常位于VWAP或最近的秋千下方,以防止意外的逆转。

常见问题

VWAP可以在加密货币交易中有效使用吗?是的, VWAP广泛用于加密货币交易中,尤其是在提供高流动性的Binance或Bybit等平台上。由于加密市场的24/7全天候,交易者通常会在特定间隔(例如,4小时或每天)上使用VWAP来识别日内趋势和最佳出口点。

VWAP和简单的移动平均线有什么区别?关键区别在于, VWAP将数量纳入其计算中,而简单的移动平均值仅考虑价格。这使VWAP更加反映实际的市场活动和交易者行为,尤其是在大批量的会议上。

当价格高于VWAP时,交易者应该总是出售吗?不,如果没有额外的确认,建议仅根据VWAP上方的价格出售。必须评估趋势方向,数量和整体市场环境等因素。在强大的上升趋势中,价格可以长期保持在VWAP上方。

如何将VWAP添加到我的交易平台上?大多数平台(例如TradingView,thinkorswim或metatrader)允许用户通过打开指示器菜单,搜索“ VWAP”并将其应用于图表来添加VWAP。确保会话设置与您的交易时间范围匹配,以确保准确性。

免责声明:info@kdj.com

所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资,kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性,强烈建议您深入研究后,谨慎投资!

如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权,请立即联系我们(info@kdj.com),我们将及时删除。

相关百科

如何识别加密货币趋势延续的“隐藏看涨背离”? (RSI 指南)

如何识别加密货币趋势延续的“隐藏看涨背离”? (RSI 指南)

2026-02-04 17:19:52

了解隐藏的看涨背离1. 当价格形成更高的低点而 RSI 形成更低的低点时,就会出现隐藏的看涨背离——表明尽管明显疲软,但仍存在潜在的买盘压力。 2. 这种模式通常出现在持续的上升趋势中,表明卖家正在失去动力,而买家在逢低时仍然活跃。 3. 与常规看涨背离不同,隐性背离并不预测逆转——它确认了趋势强度...

如何在加密货币 4 小时时间范围内进行“看跌吞没”交易? (简短设置)

如何在加密货币 4 小时时间范围内进行“看跌吞没”交易? (简短设置)

2026-02-04 21:19:33

看跌吞没模式识别1. 当一根小看涨蜡烛紧随其后的是一根较大的看跌蜡烛,其实体完全覆盖前一根蜡烛的实体时,看跌吞没形成。 2. 第二根蜡烛的开盘价必须高于第一根蜡烛的收盘价,收盘价低于第一根蜡烛的开盘价,表明抛售压力很大。 3. 看跌蜡烛时成交量应显着增加,以确认机构参与。 4. 当该形态出现在关键阻...

如何将趋势规律自适应移动平均线(TRAMA)用于加密货币? (噪声滤波器)

如何将趋势规律自适应移动平均线(TRAMA)用于加密货币? (噪声滤波器)

2026-02-04 19:39:49

了解 TRAMA 基础知识1. TRAMA 是一种动态移动平均线,旨在适应不断变化的市场波动性和加密货币价格系列的趋势强度。 2. 与传统移动平均线不同,TRAMA 根据最近的价格规律性和偏差指标重新计算其周期和平滑因子。 3. 它通过测量滚动窗口内价格变化的标准偏差并相应地调整响应能力来合并噪声滤...

如何识别加密货币K线上的缓解区块? (SMC条目)

如何识别加密货币K线上的缓解区块? (SMC条目)

2026-02-04 16:00:10

了解 SMC 上下文中的缓解块1. 缓解区块代表加密 K 线图表上先前的不平衡或流动性已被完全吸收并随后因价格行为而失效的区域。 2. 这些区块出现在强劲的方向性走势之后​​,随后进行盘整,其中价格重新测试先前的波动高点或低点,但未能继续超越它们。 3. 仅当价格席卷相反的流动性池并果断结束超出先前...

如何在加密货币阻力区交易“乌云盖顶”? (反转形态)

如何在加密货币阻力区交易“乌云盖顶”? (反转形态)

2026-02-04 19:00:30

了解乌云盖层的形成1. 乌云盖顶是一种两蜡烛看跌反转形态,通常出现在加密货币价格图表的上升趋势之后。 2. 它以一根长绿色蜡烛开始,表明强劲的买盘压力和看涨势头的延续。 3. 第二根蜡烛的开盘价高于前一根蜡烛的收盘价,但收盘价低于前一根蜡烛的中点——通常会深入第一根蜡烛的主体。 4. 这种结构反映出...

如何使用 Bitcoin 顶部的未实现净损益 (NUPL)? (链上指标)

如何使用 Bitcoin 顶部的未实现净损益 (NUPL)? (链上指标)

2026-02-04 16:20:15

了解 NUPL 机制1. NUPL 的计算方法是从当前市值中减去总已实现资本,然后将差额除以当前市值。 2. 已实现的资本化将所有代币的价值按其最后移动的价格求和,有效地将成本基础锚定在链上交易历史上。 3. NUPL 高于 0 表示网络处于总利润状态,而负值则表示所有未花费交易输出 (UTXO) ...

如何识别加密货币趋势延续的“隐藏看涨背离”? (RSI 指南)

如何识别加密货币趋势延续的“隐藏看涨背离”? (RSI 指南)

2026-02-04 17:19:52

了解隐藏的看涨背离1. 当价格形成更高的低点而 RSI 形成更低的低点时,就会出现隐藏的看涨背离——表明尽管明显疲软,但仍存在潜在的买盘压力。 2. 这种模式通常出现在持续的上升趋势中,表明卖家正在失去动力,而买家在逢低时仍然活跃。 3. 与常规看涨背离不同,隐性背离并不预测逆转——它确认了趋势强度...

如何在加密货币 4 小时时间范围内进行“看跌吞没”交易? (简短设置)

如何在加密货币 4 小时时间范围内进行“看跌吞没”交易? (简短设置)

2026-02-04 21:19:33

看跌吞没模式识别1. 当一根小看涨蜡烛紧随其后的是一根较大的看跌蜡烛,其实体完全覆盖前一根蜡烛的实体时,看跌吞没形成。 2. 第二根蜡烛的开盘价必须高于第一根蜡烛的收盘价,收盘价低于第一根蜡烛的开盘价,表明抛售压力很大。 3. 看跌蜡烛时成交量应显着增加,以确认机构参与。 4. 当该形态出现在关键阻...

如何将趋势规律自适应移动平均线(TRAMA)用于加密货币? (噪声滤波器)

如何将趋势规律自适应移动平均线(TRAMA)用于加密货币? (噪声滤波器)

2026-02-04 19:39:49

了解 TRAMA 基础知识1. TRAMA 是一种动态移动平均线,旨在适应不断变化的市场波动性和加密货币价格系列的趋势强度。 2. 与传统移动平均线不同,TRAMA 根据最近的价格规律性和偏差指标重新计算其周期和平滑因子。 3. 它通过测量滚动窗口内价格变化的标准偏差并相应地调整响应能力来合并噪声滤...

如何识别加密货币K线上的缓解区块? (SMC条目)

如何识别加密货币K线上的缓解区块? (SMC条目)

2026-02-04 16:00:10

了解 SMC 上下文中的缓解块1. 缓解区块代表加密 K 线图表上先前的不平衡或流动性已被完全吸收并随后因价格行为而失效的区域。 2. 这些区块出现在强劲的方向性走势之后​​,随后进行盘整,其中价格重新测试先前的波动高点或低点,但未能继续超越它们。 3. 仅当价格席卷相反的流动性池并果断结束超出先前...

如何在加密货币阻力区交易“乌云盖顶”? (反转形态)

如何在加密货币阻力区交易“乌云盖顶”? (反转形态)

2026-02-04 19:00:30

了解乌云盖层的形成1. 乌云盖顶是一种两蜡烛看跌反转形态,通常出现在加密货币价格图表的上升趋势之后。 2. 它以一根长绿色蜡烛开始,表明强劲的买盘压力和看涨势头的延续。 3. 第二根蜡烛的开盘价高于前一根蜡烛的收盘价,但收盘价低于前一根蜡烛的中点——通常会深入第一根蜡烛的主体。 4. 这种结构反映出...

如何使用 Bitcoin 顶部的未实现净损益 (NUPL)? (链上指标)

如何使用 Bitcoin 顶部的未实现净损益 (NUPL)? (链上指标)

2026-02-04 16:20:15

了解 NUPL 机制1. NUPL 的计算方法是从当前市值中减去总已实现资本,然后将差额除以当前市值。 2. 已实现的资本化将所有代币的价值按其最后移动的价格求和,有效地将成本基础锚定在链上交易历史上。 3. NUPL 高于 0 表示网络处于总利润状态,而负值则表示所有未花费交易输出 (UTXO) ...

查看所有文章

User not found or password invalid

Your input is correct