거래자가 VWAP 이상에서 판매하는 것이 언제 유리합니까?

거래에서 VWAP의 중요성을 이해합니다

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 특정 기간 동안 볼륨으로 가중치로 가중치의 평균 가격을 평가하는 데 사용되는 중요한 벤치 마크입니다. 가격과 볼륨 활동을 모두 반영하는 역동적 인 기준점 역할을하므로 기관 및 알고리즘 거래자에게 특히 유용합니다. 상인이 VWAP 이상에서 판매 할지 여부를 평가할 때, 이들은 기본적으로 부피 정보에 대한 자산의 현재 모멘텀을 측정하고 있습니다. 이 수준 이상의 판매는 종종 시장에서 강도를 나타내므로 자산이 세션 중 평균 성과에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다.

VWAP는 모든 거래의 달러 가치 (가격 곱하기)를 합산하고 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. 이것은 거래 활동에 따라 하루 종일 조정하는 벤치 마크를 만듭니다. 가격이 VWAP 이상으로 유지되면 일반적으로 구매자가 통제 할 수있는 낙관적 감정을 제안합니다. 거래자의 경우,이 환경은 근처의 평균 또는 저항 수준으로의 복귀를 예상하면 이익을 고정시킬 수있는 유리한 기회를 제시 할 수 있습니다.

VWAP 위에서 판매하는 것을 선호하는 조건

VWAP 이상의 판매가 전략적 이점이되는 특정 시장 조건이 있습니다. 그러한 조건 중 하나는 가격이 알려진 저항 수준 에 접근하는 동안 동시에 VWAP보다 거래하는 것입니다. 이 시나리오에서 평균 볼륨 가격에 비해 기술 저항과 평가의 합류는 풀백의 확률을 증가시킵니다.

다른 유리한 조건은 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 론적 오실레이터와 같은 추구 의 추출 신호 동안 발생합니다. RSI가 70을 초과하는 동안 가격이 VWAP를 초과하면 구매 압력이 피로를 나타낼 수 있습니다. 거래자들은이 차이를 사용하여 판매 결정을 정당화 할 수 있습니다. 특히 가격 상승에도 불구하고 볼륨이 감소하기 시작하는 경우.

또한, 이전 지원을 다시 테스트하지 않고 시장이 갭 업으로 열리고 VWAP 이상으로 빠르게 거래되면, 종종 이익을 창출하는 '갭 및 이동 패턴을 형성 할 수 있습니다. 이러한 경우 VWAP 이상에서 판매하면 거래자가 잠재적 인 단기 반전 전에 종료 할 수 있습니다.

• VWAP에 맞는 주요 저항 수준을 식별하십시오
• 과출 신호에 대한 모멘텀 표시기를 모니터링합니다
• 볼륨 추세 평가 : 상향 이동에서 볼륨 감소는 약점을 나타낼 수 있습니다.
• 후속 구매가 부족한 갭 오프닝을주의하십시오

정맥 내 거래 전략에서 VWAP 사용

intraday 거래자는 특히 단기 거래를 실행할 때 VWAP를 의사 결정 프로세스에 자주 통합합니다. 일반적인 전략은 가격이 강한 볼륨으로 VWAP로 되돌아 가고 가격이 상당히 높아질 때 종료 될 때 긴 위치에 들어가는 것입니다. 이 접근법은 유행의 날 내에 평균 복귀 경향을 활용합니다.

가격이 지속적인 양으로 VWAP 이상으로 이동하면 계속 구매이자를 나타냅니다. 그러나 일단 가격이 재시험없이 VWAP에서 너무 멀리 확장되면 교정의 위험이 증가합니다. 거래자는 VWAP 위의 ATR (Averal True 범위)의 사전 정의 된 배수로 이익 목표를 설정하거나 Fibonacci 확장을 사용하여 최적의 종료 구역을 결정할 수 있습니다.

첫 번째 거래 시간과 같은 시간 기반 세션을 사용하는 거래자의 경우 초기 모멘텀이 사라진 후 VWAP 이상 판매가 효과적 일 수 있습니다. 개막 시간은 종종 대량의 양과 변동성을보고 VWAP보다 높은 가격을 올립니다. 이 에너지가 사라지면 시장은 평균으로 되돌아 가서 일찍 출구를 유리하게 만듭니다.

• 모멘텀 거래에서 VWAP를 동적 이익 목표로 사용하십시오.
• 출구 구역을 정의하기 위해 ATR 또는 Fibonacci 레벨과 결합하십시오.
• VWAP에서 상당한 편차 후에 위치를 너무 오래 보유하지 마십시오.
• 가격이 vwap 이상으로 이동함에 따라 부분 위치를 폐쇄하는 것을 고려하십시오.

VWAP 신호와 볼륨 분석을 통합합니다

VWAP 기반 신호를 해석 할 때 볼륨 확인이 필수적입니다. 대량으로 VWAP 이상의 가격 거래는 구매자의 강력한 유죄 판결을 암시하며, 이는 반전을 지연시킬 수 있습니다. 반대로, 가격이 볼륨 감소 에 대해 VWAP보다 상승하면 지원 부족과 풀백 가능성이 높을 수 있습니다.

거래자는 볼륨 프로파일을 분석하여 현재 가격 수준에 상당한 역사적 볼륨 지원이 있는지 확인해야합니다. 현재 가격보다 적은 양의 영역 ( 저용량 노드 라고 함)은 반전이 발생하기 쉽습니다. 가격이 VWAP 이상으로 이동하면 이사를 유지하기 위해 구매자가 적기 때문에 판매 사례가 강화됩니다.

VPOC (Volume Point of Control)는 VWAP와 함께 사용할 수도 있습니다. 가격이 VWAP 및 VPOC 이상이면 강력한 강세 제어를 반영합니다. 그러나 가격이 VWAP보다 높지만 VPOC보다 낮은 경우, 이동은 더 넓은 합의가 부족하여 실패의 위험이 증가 할 수 있습니다.

• 세션의 현재 볼륨을 평균 볼륨과 비교하십시오
• 가격과 볼륨 추세의 발산을 찾으십시오
• 볼륨 프로파일을 사용하여 가격 이상의 저성 영역을 식별하십시오
• 확인을 위해 VPOC와 VWAP 위치를 교차 검토하십시오

VWAP 이상에서 판매를 실행하기위한 실제 단계

VWAP를 기반으로 판매 결정을 실행하려면 구조화 된 접근 방식이 필요합니다. 트레이더는 먼저 차트 플랫폼이 VWAP 표시기를 올바르게 표시하는지 확인해야합니다. 대부분의 플랫폼은 VWAP를 내장 도구로 제공하지만 현재 거래 세션 (예 : 미국 주식의 경우 오전 9시 30 분부터 오후 4시)를 반영하도록 설정을 확인해야합니다.

VWAP가 보이면 거래자는 가격 조치를 실시간으로 모니터링해야합니다. 가격이 VWAP에 도달하거나 초과하면 다음 단계는 판매 결정을 안내 할 수 있습니다.

• 가격이 VWAP보다 높고 15-30 분 이상 이었음을 확인하십시오.
• 작은 촛대 또는 낮은 볼륨과 같은 운동량 둔화 징후를 확인하십시오.
• 별을 쏘거나 약세 engulfing 층과 같은 약세 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 최종 모멘텀을 포착하기 위해 현재 가격보다 약간 높은 한도 판매 주문을하십시오.
• 또는 즉각적인 실행 우선 순위가있는 경우 시장 주문을 사용하십시오.

위험 관리가 중요합니다. 거래자는 예상치 못한 반전을 방지하기 위해 VWAP 바로 아래 또는 최근 스윙 낮음 바로 아래에 배치 된 사전 정의 된 스톱 손실 수준을 가져야합니다.

자주 묻는 질문

cryptocurrency 거래에서 VWAP를 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 암호 화폐 거래, 특히 유동성이 높은 플랫폼에서 널리 사용됩니다 . 암호화 시장의 24/7 특성으로 인해 트레이더는 종종 특정 간격 (예 : 4 시간 또는 일일)에 걸쳐 VWAP를 적용하여 정맥 내 동향 및 최적의 종료 지점을 식별합니다.

VWAP와 단순한 이동 평균의 차이점은 무엇입니까? 주요 차이점은 VWAP가 계산에 볼륨을 통합하는 반면 간단한 이동 평균은 가격 만 고려한다는 것입니다. 이로 인해 VWAP는 실제 시장 활동과 거래자 행동, 특히 대량의 세션에서 더 반영됩니다.

가격이 VWAP보다 높을 때 거래자가 항상 팔아야합니까? 아니요, VWAP 이상의 가격을 기준으로 판매하는 것은 추가 확인 없이는 권장되지 않습니다 . 추세 방향, 볼륨 및 전반적인 시장 상황과 같은 요인을 평가해야합니다. 강한 상승으로 가격은 장기간 VWAP 이상으로 유지 될 수 있습니다.

내 거래 플랫폼에 VWAP를 추가하려면 어떻게해야합니까? TradingView, Thinkorswim 또는 Metatrader와 같은 대부분의 플랫폼을 통해 사용자는 표시기 메뉴를 열고 'VWAP'을 검색하여 차트에 적용하여 VWAP를 추가 할 수 있습니다. 세션 설정이 거래 기간과 정확히 일치하는지 확인하십시오.