Kraken定量交易基础：Python脚本写作步骤教学

学习设置一个Python脚本，用于Kraken上的定量交易，使用其API自动化策略并最大化加密货币回报。

2025/06/02 01:22

在加密货币的世界中，定量交易已成为希望利用算法策略以最大化其回报的贸易商的强大工具。 Kraken是领先的加密货币交换之一，为执行这些策略提供了一个强大的平台。本文将指导您介绍建立Python脚本以进行定量交易的基础知识，以详细介绍每个步骤，以确保您有坚实的基础。

了解Kraken的定量交易

定量交易涉及使用数学模型和算法来做出交易决策。在Kraken上，这可以通过其API完成，这使交易者可以自动化其策略。在介绍脚本写作之前，要了解Kraken API的基础以及如何将其集成到Python环境中至关重要。

Kraken的API为市场数据，订单管理和帐户信息提供了各种端点。对于定量交易，您将主要将公共端点用于市场数据和私人端点，以执行交易和管理您的帐户。

设置您的环境

要开始为Kraken编写Python脚本，您需要设置开发环境。这涉及安装必要的库并设置Kraken API键。

• 安装Python ：确保您在系统上安装了Python。您可以从Python官方网站下载它。

• 安装所需的库：您需要安装krakenex和pandas库。在终端或命令提示符中使用以下命令：

   pip install krakenex
   pip install pandas

• 创建KRAKEN API键：登录您的Kraken帐户，导航到API部分，然后生成API键。这些钥匙可以安全，因为它们可以允许您对您的帐户访问。

编写基本的Python脚本

设置环境，您可以开始编写Python脚本。以下是获取市场数据并执行简单交易策略的基本示例。

 import krakenex
 from pykrakenapi import KrakenAPI
 import pandas as pd初始化Kraken API
 api = krakenex.api（）
 kraken = krakenapi（api）






获取市场数据
ticker = kraken.get_ticker_information（'xxbtzusd'）
 current_price = float（ticker'xxbtzusd'[0]）






简单的交易策略
如果Current_price> 50000：＃示例阈值






# Place a buy order response = kraken.add_standard_order(pair='XXBTZUSD', type='buy', ordertype='market', volume='0.001') print(response)
别的：
 
# Place a sell order response = kraken.add_standard_order(pair='XXBTZUSD', type='sell', ordertype='market', volume='0.001') print(response)
了解脚本组件
上面的脚本展示了与Kraken的API互动的基本结构。这是其组成部分的细分：
 
初始化：该脚本使用krakenex库初始化Kraken API并将其包装在pykrakenapi中，以易于使用。
 
获取市场数据：脚本使用get_ticker_information方法来获取USD中Bitcoin的当前价格。
 
交易策略：基于简单的门槛，脚本决定是购买还是出售Bitcoin。这是一个非常基本的策略，应扩大实际交易方案。
 
订单执行： add_standard_order方法用于根据交易策略放置购买或出售订单。
 
增强您的交易策略
基本脚本只是起点。为了增强您的定量交易策略，请考虑以下内容：
 
历史数据分析：使用Kraken的API使用pandas和matplotlib等库获取历史数据并分析趋势。
 
进行回测：实施回测，以评估您过去的策略的执行方式。这可以使用诸如backtrader或zipline类的库来完成。
 
风险管理：合并风险管理技术，例如设置停止损失订单或根据帐户余额调整贸易规模。
 
处理错误和记录
错误处理和记录对于维护可靠的交易脚本至关重要。这是您可以增强脚本以包含以下功能的方法：
 
import logging
设置记录
loggging.basicconfig（filename ='kraken_trading.log'，level = logging.info）
 
尝试：
 
# Your trading logic here ticker = kraken.get_ticker_information('XXBTZUSD') current_price = float(ticker['XXBTZUSD']['c'][0]) if current_price > 50000: response = kraken.add_standard_order(pair='XXBTZUSD', type='buy', ordertype='market', volume='0.001') logging.info(f'Buy order placed: {response}') else: response = kraken.add_standard_order(pair='XXBTZUSD', type='sell', ordertype='market', volume='0.001') logging.info(f'Sell order placed: {response}')
除例外为E：
 
logging.error(f'An error occurred: {e}')
集成高级功能
随着您对基础知识感到更加满意，您可以开始将更高级的功能集成到脚本中：
 
实时数据：使用Kraken的Websocket API接收实时市场数据并相应地调整您的策略。
 
多对：扩展脚本以同时交易多个加密货币对。
 
机器学习：合并机器学习模型，以预测市场变动并优化您的交易策略。
 
常见问题
问：我可以在云服务器上运行Python脚本以进行连续交易吗？
 
答：是的，您可以在云服务器上部署Python脚本以连续运行。 AWS，Google Cloud或Digitalocean之类的服务提供了托管您脚本并保持24/7运行的基础架构。确保配置服务器以在崩溃的情况下自动重新启动脚本。
 
问：在脚本中使用它们时，如何确保Kraken API键的安全性？
 
答：为了确保Kraken API键的安全性，切勿将它们用于脚本中。而是使用环境变量或安全的配置文件。此外，将API键的权限限制在交易策略所需的内容中，并定期旋转您的钥匙以最大程度地降低风险。
 
问：在使用Kraken的定量交易策略时，我应该注意任何法律考虑吗？
 
答：是的，有法律考虑要注意。根据您的管辖权，可能会有有关算法交易和加密货币交易的法规。确保您遵守当地法律，例如与报告，税收和反洗钱（AML）要求有关的法律。建议咨询法律专业人员，以了解适用于您情况的特定法规。
 
问：如何在不冒险的Kraken危险中测试我的交易策略？
 
答：Kraken不提供纸质交易或演示帐户功能。但是，您可以通过建立一个最少资金的单独帐户或使用提供演示环境的其他交易所来测试策略。另外，您可以在用真实资金部署之前使用回测库在历史数据上模拟您的策略。