【Python量化】高勝率的布林帶策略，在虛擬幣市場效果模擬編程實現

布林帶（Bollinger Bands）是金融技術分析中常用的指標之一，由約翰·布林格（John Bollinger）於上世紀八十年代提出。布林帶通過統計價格的波動範圍，反映市場的“超買”或“超賣”狀態，常用於輔助判斷買賣時機。本視頻介紹布林帶的基本原理，並以Python代碼呈現其策略的實現過程，用okb歷史數據作為模擬數據，幫助觀眾在量化交易中應用布林帶策略。 二、布林帶原理簡介布林帶由三條線組成： 中軌（Middle Band）： 一般為N日簡單移動平均線（SMA），如20日SMA； 上軌（Upper Band）： 中軌+ K倍的標準差（通常K=2）； 下軌（Lower Band）： 中軌- K倍的標準差。 公式如下： 中軌= SMA(N) 上軌= 中軌+ K × 標準差（N） 下軌= 中軌- K × 標準差（N） 買賣信號舉例： 當價格下穿下軌，認為市場超賣，考慮買入； 當價格上穿上軌，認為市場超買，考慮賣出。 布林帶策略是一種簡單實用的量化技術分析方法。通過Python及相關金融數據包，可以快速實現該策略的開發、測試和可視化。實際投資中建議將布林帶與其他指標或基本面結合，綜合判斷，控制風險。 #Python量化#量化交易#量化交易策略#布林帶#幣圈投資