布林樂隊狹窄並突破上軌之後，我應該購買一個完整的位置嗎？

Bollinger樂隊Squeeze信號低波動率和潛在的突破，但交易者應在進入之前使用數量，RSI和MACD確認 - 永遠不要僅依靠樂隊。

2025/08/07 13:08

了解布林樂隊擠壓和突破

Bollinger帶指示器由三條線組成：一個簡單的移動平均線（SMA），通常在20個時期內，以及上方和下方的兩個標準偏差頻段。當頻段顯著狹窄時，它表明波動性低時期，通常稱為“擠壓”。這種情況表明市場正在鞏固，可能正在為急劇的行動做準備。當價格超出上或下帶時，就會發生突破，這表明動量的潛在變化。

上方頻段上方的突破通常被解釋為看漲信號，尤其是在伴隨著增加體積的情況下。但是，這並不能自動證明購買完整的位置是合理的。樂隊的縮小反映了價格下降的價格，但不能保證突破的方向。交易者必須評估突破是可持續的還是錯誤的信號。突破後立即進入一個完整的職位，假設這一舉動將繼續，這會帶來很大的風險。

評估數量和確認指標

在考慮全額購買之前，必須使用音量和其他確認指標來驗證突破。真正的突破通常會導致交易量明顯增加。沒有音量支持，突破可能會缺乏信念，並導致樂隊的回調。

• 檢查突破蠟燭的音量至少是過去20個時期平均體積的1.5倍。
• 使用相對強度指數（RSI）來確定資產是否過多。突破後70以上的RSI可能表明上空有限。
• 監視與突破對齊的看漲跨界的移動平均收斂差異（MACD） 。

這些工具有助於濾除錯誤的突破。例如，如果價格突破了上層樂隊，但MACD顯示出看跌的差異，那麼突破可能會失敗。僅依靠布林樂隊而沒有確認的情況，就增加了進入損失貿易的可能性。

位置尺寸和風險管理

即使有了確認的突破，購買全職位也會使交易者面臨最大風險。適當的風險管理指出，任何單一貿易都不會冒險超過總資本的1％至2％。一個完整的立場可能違反了這一原則，尤其是在動蕩的加密貨幣市場中。

而不是投入所有可用資金，而是考慮一個分層的策略：

• 在最初的突破中分配了預期資本的30％至50％。
• 如果價格重新測試上層樂隊作為支撐並保持，則添加到位置。
• 在最近的SMA（20週期）下方的鞦韆下方設置停止損壞。

這種方法允許參與趨勢，同時將暴露於虛假信號。停止損失的位置對於定義風險前期至關重要。沒有它，突然的逆轉可能會導致巨大的損失，尤其是在以銳利校正而聞名的加密資產中。

歷史背景和回測結果

分析歷史價格行動可以揭示Bollinger Band Breakouts的頻率導致持續趨勢。在加密貨幣市場（例如Bitcoin或以太坊）中，低波動率的時期通常是在大動作之前。但是，並非所有突破都成功了。

例如，在以太坊的2023年合併階段，布林帶縮小了兩週以上。當價格超過上樂隊時，它最初飆升了15％，但在48小時內逆轉，倒在樂隊內部。在突破點購買完整職位的交易者遭受了損失。

使用TradingView或Python（例如Pandas和Ta-lib）等平台將此策略進行對過去的數據進行了重新測試：

• 在強大的牛市中，上樂隊的突破率更高。
• 在側向或看跌階段，錯誤的突破更為普遍。
• 流動性低的山寨幣更容易容易鞭打。

這些發現表明上下文很重要。根據市場週期和資產流動性，相同的信號會產生不同的結果。

替代策略和部分條目

交易者可以使用落後站的部分條目，而是使用部分條目。這種方法允許逐步接觸並適應價格行動。

• 輸入突破蠟燭關閉的預期位置的50％。
• 等待重新測試上部樂隊或20個週期SMA；如果價格成立，請添加剩餘的50％。
• 使用尾隨的停止損失套件，低於進入入境以來最高價格的5％至8％。

該策略減少了情感決策，並與價格動力保持一致。它還可以防止在不確定的突破中過度承諾。一些交易者將其與鏈上數據（例如交換流出或鯨魚運動）結合起來，以加強信念。

另一種選擇是等待價格在上層樂隊上方的連續兩支蠟燭上面。這減少了進入單個尖峰的機會。此外，監視諸如Binance或Bybit之類的交流的訂單簿深度可以揭示購買方流動性是否支持突破。

常見問題

Bollinger樂隊擠壓在加密貨幣交易中表明什麼？
布林帶擠壓表明波動性較低，並表明固結時期可能已經結束。它通常在價格轉移之前，但是無法保證的方向或下降。交易者註意超出上或下帶的突破，以確定可能的方向。

我可以單獨使用布林樂隊做出購買決定嗎？

不，不應孤立地使用布林帶。與體積分析，RSI，MACD或鍊鍊指標結合使用時，它們最有效。使用多個指標增加了識別有效突破並減少錯誤信號的概率。

Bollinger樂隊突破後，如何設置停止損失？

將停止損失放在最近的鞦韆下方或下面的SMA下方。對於激進的參賽作品，可以將更嚴格的站點設置在突破蠟燭的低點下方。隨著價格移動，使用尾隨方法調整停止。

突破在更高的時間範圍內是否更可靠？

是的，每日或4小時圖表上的突破通常比較低的時間表（如5分鐘或15分鐘圖表）更可靠。較高的時間範圍濾除了市場噪音，並反映了交易者之間更強的共識。