如何獲得永久合同的歷史資金率數據？

Binance，Bybit，OKX和BITGET通過API或CSV下載提供了歷史融資率數據，使交易者能夠分析市場情緒和反測試策略。

2025/07/15 08:15

了解永久合同中的資金率

在加密貨幣衍生產品的領域中，永久合同已成為交易者最受歡迎的工具之一。與具有到期日期的傳統期貨合約不同，永久合同可以無限期地持有。為了確保這些合同的價格保持接近基礎資產的現貨價格，交換實施了一種稱為資金率的機制。

資金率是長期和短交易者之間的定期付款，具體取決於合同的價格超過還是低於現貨價格。當資金率為正時，渴望的短褲；當負面時，短褲支付的渴望。這些費率通常每8小時結算一次。

對於貿易商和分析師，訪問歷史融資率數據對於回測策略，了解市場情緒以及隨著時間的推移評估風險敞口至關重要。

提供提供歷史資金率數據的交換

幾個主要的加密貨幣交易所直接通過其API或可下載的數據集提供了歷史融資率數據。以下是一些突出的平台：

• Binance ：Binance通過其API端點（例如/fapi/v1/fundingRate提供了歷史融資率數據。用戶可以使用符號和時間範圍之類的參數查詢此端點，以檢索過去的資金率。
• BYBIT ：BYBIT通過其在GET /v5/market/funding/history Endpoint下通過其公共API提供了歷史融資率的訪問權限。這包括諸如每個和解的資金率和時間戳等詳細信息。
• OKX ：OKX通過/api/v5/public/funding-rate-history記錄。它支持通過儀器ID和時間範圍進行查詢。
• BITGET ：BITGET還允許用戶使用其API或通過平台上可用的CSV導出選項下載歷史融資率數據。

訪問此數據通常需要設置API密鑰，儘管某些交換允許公眾訪問某些端點而無需認證。

從Binance檢索歷史資金率數據的步驟

為了演示如何獲取歷史資金率數據，讓我們以binance為例，遍歷整個過程。這些步驟在其他交換之間相似，但在API結構和參數命名方面可能略有不同。

• 步驟1：訪問Binance API文檔
  
  導航到官方的Binance Futures API文檔並找到資金率歷史記錄部分。

• 步驟2：構建API請求URL
  
  使用base URL https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate和附加查詢參數，例如symbol=BTCUSDT ，並且是startTime和endTime 。

• 步驟3：發送HTTP獲取請求
  
  您可以使用郵遞員，捲曲或python庫等工具，例如發送請求的requests 。例如：

   import requests
   url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate'
   params = {'symbol': 'BTCUSDT', 'startTime': 1620000000000, 'endTime': 1630000000000}
   response = requests.get(url, params=params)
   data = response.json()

• 步驟4：解析和存儲響應數據
  
  返回的JSON將包括fundingRate ， fundingTime和symbol等字段。您可以將此數據存儲在本地數據庫或電子表格中以進行進一步分析。

使用第三方平台和圖書館

如果直接與Exchange API進行交互似乎很麻煩，則幾個第三方平台和開源庫簡化了歷史融資率數據的檢索。

• TradingView ：雖然TradingView不提供直接訪問資金率的API訪問，但它顯示了支持交易所的各種資產的實時和歷史融資率數據。一些社區腳本還試圖記錄此數據。
• Coinglass ：Coinglass是一個加密衍生品分析平台，可在多個交易所提供歷史融資率數據。它提供可視化和可下載的CSV文件。
• CryptoCompare ：CryptoCompare提供機構級市場數據，包括歷史融資率，儘管訪問通常需要訂閱。
• Python庫（例如CCXT） ： CCXT庫支持從多個交易所獲取資金率數據。例如：

   import ccxt
   binance = ccxt.binance()
   funding_data = binance.fetch_funding_rate('BTC/USDT')
   print(funding_data)

這些工具可以大大減少開發時間，並提供準備分析的結構化數據。

存儲和分析資金率數據

一旦獲得了歷史資金率數據，組織和分析它就會變得至關重要。正確存儲可確保輕鬆訪問和有效的查詢。

• 使用CSV或Excel文件進​​行簡單存儲
  
  如果您的數據集並不太大，則將數據導出到CSV文件中很簡單。 Python中的Pandas等工具可以幫助將JSON響應轉換為CSV格式。

• 利用數據庫進行大規模分析
  
  要進行更強大的處理，請考慮將數據存儲在PostgreSQL或MySQL或MongoDB等NOSQL數據庫等關係數據庫中。使用SQL查詢，您可以執行時間序列分析或計算特定間隔的平均資金率。

• 用圖形可視化趨勢
  
  Matplotlib ， Plotly或Tableau等可視化工具可以幫助繪製歷史融資率趨勢。這使得發現模式更容易，例如在市場事件中增加波動率。

• 與價格變動相關
  
  高級用戶可以將籌資率的變化與相應資產的價格變動相關聯，從而深入了解市場情緒和潛在的逆轉點。

常見問題

問：我可以在不使用API​​​​的情況下獲取歷史資金率數據嗎？

答：是的，一些交流和第三方平台（例如Coinglass）允許用戶在不需要API集成的情況下以CSV格式下載資金率歷史記錄。

問：所有加密貨幣都可以使用歷史融資率數據嗎？

答：否，可用性取決於哪些資產在交易所上列出了永久合同。 Bitcoin，以太坊和Solana等主要硬幣通常具有廣泛的歷史記錄。

問：在交易所更新的資金率數據多久一次？

答：通常每8小時更新一次資金率，儘管某些交易所可能在特定對或特殊事件中具有不同的間隔。

問：通過API訪問歷史融資率數據是否有局限性？

答：是的，有些交換對API請求施加了速率限制。此外，自由級訪問可能不包括完整的歷史深度，尤其是對於較舊的數據。