如何在加密中使用VWAP設置停止損失？

VWAP通過反映實時體積加權價格，改善風險管理並減少波動性波動期間的過早出口來幫助加密交易者設定動態停止損失。

2025/07/12 21:56

什麼是VWAP，為什麼在加密交易中很重要？

VWAP或體積加權的平均價格是一個交易指標，用於確定加密貨幣在整個會話中都根據數量和價格進行的平均價格進行交易。它通過將每個交易的價格加權其數量加權，為交易者提供對真正平均價格的洞察力。在加密市場高度波動且經常受到大型交易影響的市場中， VWAP有助於確定公允價值水平和潛在的支持或抵抗區。

交易者不僅使用VWAP來評估入口點，而且還用於有效地設定停止損失訂單。與簡單的移動平均值不同，VWAP會動態調整為實時卷的變化，從而在快速移動的加密環境中更可靠。使用VWAP設置停止損失可以幫助保護資本，同時由於價格正常而避免過早出口。

VWAP如何在加密貨幣圖表中工作？

在支持技術分析的大多數交易平台上， VWAP似乎是覆蓋價格圖表的單線。該計算涉及總結典型價格的乘積（高 +低 +關閉除以3）和每個週期的體積，然後在同一時期內除以總量。

例如：

• 將燭台的典型價格乘以其數量。
• 在所有時期內積累此值。
• 將累積值除以總量以獲取VWAP。

此過程為每個新數據點重複，創建一個動態線路，反映了大多數相對於價格的交易活動發生的位置。在加密鯨魚可能會引起突然價格峰值的加密貨幣中， VWAP充當穩定的參考，從而從價格不穩定的價格移動中濾除了噪音。

如何在加密交易中使用VWAP設置停止損失？

要使用VWAP設置停止損失，交易者通常會觀察到價格在VWAP線上還是低於VWAP線路。如果價格高於VWAP，則可能表明看漲勢頭，而交易員可能會在VWAP以下放置止損，以防止逆轉。相反，如果價格低於VWAP（表明看跌的意數），則可以將停止損失放置在VWAP上方。

這是實施此策略的方法：

• 打開您喜歡的交易平台，並為您感興趣的加密對加載圖表（例如，BTC/USDT）。
• 從可用工具列表中啟用VWAP指示器。
• 分析當前價格和VWAP之間的關係。
• 對於長位置，將停止損失略低於VWAP 。
• 對於短位置，將停止損失略高於VWAP 。

這裡的關鍵是要給貿易室呼吸，而不會被輕微的回調阻止。 VWAP適應體積變化，因此此方法往往比基於固定百分比的停止損失更健壯。

根據VWAP行為調整停止損失

VWAP不是靜態的 - 它隨著每個新蠟燭而演變。因此，交易者必須監視VWAP隨著時間的流逝的行為。上升的VWAP表明積累，而下降的VWAP表示分佈。當VWAP變平時，它在市場上猶豫不決。

實際上，如果價格在上升趨勢期間向VWAP退回，則交易者可以考慮將其停止損失調整到更接近VWAP以鎖定利潤。另一方面，如果VWAP開始下降並且價格保持在其之下，則保持較長的位置會變得更加風險，從而促使停止損失的位置更嚴格，以最大程度地減少損失。

一些高級交易者將VWAP與Bollinger Band或RSI等其他指標相結合，以確認趨勢強度，然後再調整停止損失水平。這種混合方法可確保不是基於VWAP的決策，從而增加了成功的風險管理的可能性。

用VWAP設置停止損失的實際示例

假設您是在1小時圖表上交易以太坊（ETH/USDT）。您注意到ETH的交易在VWAP上方，表明看漲。您決定以2,000美元的價格進行長期交易。

• 圖表上的繪圖vwap ，看到目前的價格為1,985美元。
• 將您的初始停止損失置於$ 1,975 ，僅在VWAP以下，以避免早期清算。
• 隨著價格上漲至2,050美元，VWAP的價格高達2,000美元。
• 您將停止損失調整為$ 1,990，以確保收益並降低風險。

在另一種情況下，您的價格為75美元，因為價格始終低於VWAP，價格為76美元。您的最初停止損失將以77美元的價格放置在VWAP上方。如果下降趨勢持續並且VWAP降至74美元，則您可能會落後至75.50美元，以管理曝光。

這些調整有助於在保護資本和允許自然價格流動的空間之間保持平衡。

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常見問題

可以在所有時間範圍內使用VWAP嗎？

是的，可以將VWAP應用於任何時間表，包括1分鐘，1小時和每日圖表。但是，較高的時間範圍傾向於提供更可靠的VWAP讀數，因為它們包含了更多的捲數據。交易者應測試不同的時間表，以找到最適合其策略的時間。

我應該始終使用VWAP作為停止損失的唯一指標嗎？

儘管VWAP功能強大，但僅依靠它會導致錯誤的信號，尤其是在少量時期或突然的波動性峰值期間。將VWAP與體積分析，移動平均值或MACD（例如MACD）相結合可以提高決策精度。

我怎麼知道VWAP對於我要交易的加密貨幣是否準確？

確保所使用的交換或平台提供準確的音量數據。某些較小的加密貨幣可能具有不可靠的體積指標，這可能會扭曲VWAP計算。堅持具有一致流動性的主要對，以獲得更好的結果。

VWAP適合剝頭皮還是長期握持？

VWAP對於日內交易和搖擺交易策略特別有效。黃牛可能會發現它對快速條目和出口有用，而長期持有人可以將VWAP用作確定整體趨勢健康的指南。