如何在加密中使用VWAP设置停止损失？

VWAP通过反映实时体积加权价格，改善风险管理并减少波动性波动期间的过早出口来帮助加密交易者设定动态停止损失。

2025/07/12 21:56

什么是VWAP，为什么在加密交易中很重要？

VWAP或体积加权的平均价格是一个交易指标，用于确定加密货币在整个会话中都根据数量和价格进行的平均价格进行交易。它通过将每个交易的价格加权其数量加权，为交易者提供对真正平均价格的洞察力。在加密市场高度波动且经常受到大型交易影响的市场中， VWAP有助于确定公允价值水平和潜在的支持或抵抗区。

交易者不仅使用VWAP来评估入口点，而且还用于有效地设定停止损失订单。与简单的移动平均值不同，VWAP会动态调整为实时卷的变化，从而在快速移动的加密环境中更可靠。使用VWAP设置停止损失可以帮助保护资本，同时由于价格正常而避免过早出口。

VWAP如何在加密货币图表中工作？

在支持技术分析的大多数交易平台上， VWAP似乎是覆盖价格图表的单线。该计算涉及总结典型价格的乘积（高 +低 +关闭除以3）和每个周期的体积，然后在同一时期内除以总量。

例如：

• 将烛台的典型价格乘以其数量。
• 在所有时期内积累此值。
• 将累积值除以总量以获取VWAP。

此过程为每个新数据点重复，创建一个动态线路，反映了大多数相对于价格的交易活动发生的位置。在加密鲸鱼可能会引起突然价格峰值的加密货币中， VWAP充当稳定的参考，从而从价格不稳定的价格移动中滤除了噪音。

如何在加密交易中使用VWAP设置停止损失？

要使用VWAP设置停止损失，交易者通常会观察到价格在VWAP线上还是低于VWAP线路。如果价格高于VWAP，则可能表明看涨势头，而交易员可能会在VWAP以下放置止损，以防止逆转。相反，如果价格低于VWAP（表明看跌的意数），则可以将停止损失放置在VWAP上方。

这是实施此策略的方法：

• 打开您喜欢的交易平台，并为您感兴趣的加密对加载图表（例如，BTC/USDT）。
• 从可用工具列表中启用VWAP指示器。
• 分析当前价格和VWAP之间的关系。
• 对于长位置，将停止损失略低于VWAP 。
• 对于短位置，将停止损失略高于VWAP 。

这里的关键是要给贸易室呼吸，而不会被轻微的回调阻止。 VWAP适应体积变化，因此此方法往往比基于固定百分比的停止损失更健壮。

根据VWAP行为调整停止损失

VWAP不是静态的 - 它随着每个新蜡烛而演变。因此，交易者必须监视VWAP随着时间的流逝的行为。上升的VWAP表明积累，而下降的VWAP表示分布。当VWAP变平时，它在市场上犹豫不决。

实际上，如果价格在上升趋势期间向VWAP退回，则交易者可以考虑将其停止损失调整到更接近VWAP以锁定利润。另一方面，如果VWAP开始下降并且价格保持在其之下，则保持较长的位置会变得更加风险，从而促使停止损失的位置更严格，以最大程度地减少损失。

一些高级交易者将VWAP与Bollinger Band或RSI等其他指标相结合，以确认趋势强度，然后再调整停止损失水平。这种混合方法可确保不是基于VWAP的决策，从而增加了成功的风险管理的可能性。

用VWAP设置停止损失的实际示例

假设您是在1小时图表上交易以太坊（ETH/USDT）。您注意到ETH的交易在VWAP上方，表明看涨。您决定以2,000美元的价格进行长期交易。

• 图表上的绘图vwap ，看到目前的价格为1,985美元。
• 将您的初始停止损失置于$ 1,975 ，仅在VWAP以下，以避免早期清算。
• 随着价格上涨至2,050美元，VWAP的价格高达2,000美元。
• 您将停止损失调整为$ 1,990，以确保收益并降低风险。

在另一种情况下，您的价格为75美元，因为价格始终低于VWAP，价格为76美元。您的最初停止损失将以77美元的价格放置在VWAP上方。如果下降趋势持续并且VWAP降至74美元，则您可能会落后至75.50美元，以管理曝光。

这些调整有助于在保护资本和允许自然价格流动的空间之间保持平衡。

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常见问题

可以在所有时间范围内使用VWAP吗？

是的，可以将VWAP应用于任何时间表，包括1分钟，1小时和每日图表。但是，较高的时间范围倾向于提供更可靠的VWAP读数，因为它们包含了更多的卷数据。交易者应测试不同的时间表，以找到最适合其策略的时间。

我应该始终使用VWAP作为停止损失的唯一指标吗？

尽管VWAP功能强大，但仅依靠它会导致错误的信号，尤其是在少量时期或突然的波动性峰值期间。将VWAP与体积分析，移动平均值或MACD（例如MACD）相结合可以提高决策精度。

我怎么知道VWAP对于我要交易的加密货币是否准确？

确保所使用的交换或平台提供准确的音量数据。某些较小的加密货币可能具有不可靠的体积指标，这可能会扭曲VWAP计算。坚持具有一致流动性的主要对，以获得更好的结果。

VWAP适合剥头皮还是长期握持？

VWAP对于日内交易和摇摆交易策略特别有效。黄牛可能会发现它对快速条目和出口有用，而长期持有人可以将VWAP用作确定整体趋势健康的指南。