WMA跨界戰略如何在加密貨幣交易中起作用？

加權移動平均線（WMA）優先考慮最近的價格，使其比SMA更快，這是針對Bitcoin和以太坊（Ethereum）揮發性加密市場的發現趨勢的理想之選。

2025/07/31 14:50

了解加權運動平均值（WMA）

加權移動平均值（WMA）是一種移動平均線，與較舊數據相比，最近的價格數據更重要。與簡單的移動平均值（SMA）不同，該平均值平均處理所有數據點，WMA應用了一個加權因素，該加權因素隨著最新價格線性增加。這使WMA對新信息的響應更加敏感，這在價格轉移可以迅速發生的快速移動加密貨幣市場中特別有用。

為了計算N期間的WMA，每個價格都乘以對應於序列中位置的權重。例如，在5天的WMA中：

• 最近的收盤價乘以5
• 前一天結束了4
• 以前3
• 等等，以最古老的價格降至1

然後將這些加權價格的總和除以權重的總和（在這種情況下為1+2+3+4+5 = 15）。這會導致更光滑，更具反應性的平均線，從而遵循價格動作。 WMA的公式是：

wma =（價格₁×重量 +價格 +×重量 + ... +價格ₙ×重量ₙ） /（重量總和）

由於其對最近變化的敏感性，WMA非常適合識別Bitcoin或以太坊（以太坊）揮發性資產中短期趨勢和潛在逆轉。

什麼是WMA跨界策略？

WMA跨界策略涉及使用具有不同時間段的兩個WMA線（通常是短期和長期的WMA）在同一價格圖表上播放。交易者監視這兩條線之間的相互作用，以產生買賣信號。當短期WMA越過長期WMA上方時，它會產生看漲信號，表明勢頭向上。相反，當較短的WMA越過長期WMA以下時，它表示看跌信號，信號向下移動。

例如，通用設置使用9天的WMA和21天的WMA 。當9天的WMA在加密貨幣燭台圖表上超過21天的WMA時，它可能會促使交易者進入較長的位置。這被解釋為市場獲得看漲的勢頭。反向跨界將表明退出長位或開始短貿易。

該策略利用了短期價格變動反映出直接市場情緒的觀念，而長期WMA則代表更廣泛的趨勢。交叉充當動態觸發器，結合了響應性和趨勢確認。

在交易平台上設置WMA跨界

要實施WMA交叉策略，您必須首先訪問支持自定義指標的交易平台，例如TradingView，Metatrader或Binance的高級圖表工具。請按照以下步驟：

• 打開您希望交易的加密貨幣的圖表（例如，BTC/USDT）
• 單擊“指示”按鈕或搜索欄
• 鍵入“加權移動平均”並從列表中選擇它
• 在較短的時間內配置第一個WMA（例如，9）
• 添加第二個WMA，較長（例如21）
• 自定義顏色以確保清晰度（例如，綠色為9天，紅色為21天）
• 確保將兩個WMA都應用於收盤價
• 保存模板以備將來使用

一些平台使您可以將此配置保存為預設，從而在不同的加密對中啟用一鍵式應用程序。至關重要的是要使用加權方法正確計算兩個WMA ，這並不誤認為EMA或SMA，因為這會影響信號精度。

解釋加密市場中的跨界信號

在加密貨幣交易中，由於高波動性和市場噪音，錯誤信號很常見。必須謹慎解釋WMA跨界。並非每個跨界都會導致持續的趨勢。為了提高可靠性，交易者經常將WMA策略與其他過濾器相結合：

• 數量確認：看漲的跨界伴隨著交易量的峰值增加了真正趨勢的可能性
• 支撐和阻力水平：鑰匙支撐區附近發生的跨界率增強了購買信號
• 價格動作模式：燭台等燭台吞沒或交叉附近的錘子圖案增加了匯合處
• 與RSI或MACD發散：如果動量指標與交叉對齊，則信號獲得強度

例如，如果Bitcoin的9天WMA越過21天的WMA，而相對強度指數（RSI）移出超售出區域（例如，從30歲以下到30以上），則組合信號變得更加引人注目。同樣，在歷史抵抗水平上拒絕期間的看跌跨界可以增強對短期進入的信心。

通過WMA跨界策略管理風險

即使採用明確定義的策略，風險管理也是必不可少的。加密貨幣價格可以急劇扭轉，將獲勝的貿易變成沒有適當保障的損失。這是關鍵風險控制措施：

• 設定停止損失訂單：在最近的長位置或短褲上方的鞦韆上的鞦韆下方放置停止損失
• 使用位置尺寸：僅分配一小部分資本（例如，每次交易1-2％）來承受累積
• 避免在小批量期間進行交易：週末或假期期間的跨界
• 監視鞭子：在側向市場，頻繁的跨界可能會導致反复損失；考慮使用諸如平均方向指數（ADX）之類的過濾器來確認趨勢強度

例如，如果您在WMA看漲跨界後進入以太坊上的長位置，請將停止損失設置為低於入口的5％。如果價格下降到該水平，則貿易將自動退出，以保留資本以獲得更好的機會。

對WMA跨界策略進行回測

在用真實資金部署策略之前，對歷史數據進行了重新測試至關重要。這有助於評估不同市場條件的績效。進行回測：

• 加密貨幣的出口歷史價格數據（例如，2020 - 2023年BTC的每日OHLCV）
• 計算每個日期的9天和21天WMA值
• 確定所有跨界點
• 模擬交易：在看漲的跨界購買，在看跌的交易中出售
• 帳戶交易費和滑倒
• 衡量獲勝率，平均利潤/損失和最大降低

許多平台（例如TradingView）提供內置戰略測試人員，您可以在其中使用PINE腳本編碼WMA邏輯。這可以自動化該過程並提供統計報告。強大的策略應顯示多個加密資產和時間表的一致盈利能力。

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常見問題

問：WMA交叉策略是否可以在15分鐘圖表（例如15分鐘圖表）中使用？

是的，WMA交叉在任何時間範圍內都可以使用。在15分鐘的圖表上，交易者經常使用較短的時期，例如5週期和13個週期WMA來適應更快的價格變動。但是，盤中交易增加了對噪聲的接觸，因此將策略與數量分析或訂單深度相結合可以提高準確性。

問：在交叉策略中，WMA與EMA有何不同？

儘管WMA和EMA都優先考慮最近的價格，但WMA都使用線性加權，而EMA則採用指數平滑。這使得EMA響應比WMA稍微敏感。實際上，由於其結構化的加權，WMA在波濤洶湧的市場中可能會產生更少的錯誤信號。

問：我應該將收盤價或典型價格（HLC/3）用於WMA計算嗎？

大多數交易者使用收盤價，因為它們反映了該時期的最終共識價值。可以使用典型的價格（高，低和關閉的平均價格），但可能會引入滯後或失真，尤其是在具有大燈芯的高度揮發性加密蠟燭中。

問：如果兩個WMA平行不跨越，會發生什麼？

平行WMA提出了強烈，不間斷的趨勢。如果兩者都向上傾斜，則表明持續的看漲勢頭。交易者可能會選擇擔任職位或在回調中添加，即使沒有新的跨界。該階段反映趨勢延續而不是逆轉。