WMA跨界战略如何在加密货币交易中起作用？

加权移动平均值（WMA）优先考虑最近的价格，使其比SMA更快，这是针对Bitcoin和以太坊（Ethereum）挥发性加密市场的发现趋势的理想之选。

2025/07/31 14:50

了解加权运动平均值（WMA）

加权移动平均值（WMA）是一种移动平均线，与较旧数据相比，最近的价格数据更重要。与简单的移动平均值（SMA）不同，该平均值平均处理所有数据点，WMA应用了一个加权因素，该加权因素随着最新价格线性增加。这使WMA对新信息的响应更加敏感，这在价格转移可以迅速发生的快速移动加密货币市场中特别有用。

为了计算N期间的WMA，每个价格都乘以对应于序列中位置的权重。例如，在5天的WMA中：

• 最近的收盘价乘以5
• 前一天结束了4
• 以前3
• 等等，以最古老的价格降至1

然后将这些加权价格的总和除以权重的总和（在这种情况下为1+2+3+4+5 = 15）。这会导致更光滑，更具反应性的平均线，从而遵循价格动作。 WMA的公式是：

wma =（价格₁×重量 +价格 +×重量 + ... +价格ₙ×重量ₙ） /（重量总和）

由于其对最近变化的敏感性，WMA非常适合识别Bitcoin或以太坊（以太坊）挥发性资产中短期趋势和潜在逆转。

什么是WMA跨界策略？

WMA跨界策略涉及使用具有不同时间段的两个WMA线（通常是短期和长期的WMA）在同一价格图表上播放。交易者监视这两条线之间的相互作用，以产生买卖信号。当短期WMA越过长期WMA上方时，它会产生看涨信号，表明势头向上。相反，当较短的WMA越过长期WMA以下时，它表示看跌信号，信号向下移动。

例如，通用设置使用9天的WMA和21天的WMA 。当9天的WMA在加密货币烛台图表上超过21天的WMA时，它可能会促使交易者进入较长的位置。这被解释为市场获得看涨的势头。反向跨界将表明退出长位或开始短贸易。

该策略利用了短期价格变动反映出直接市场情绪的观念，而长期WMA则代表更广泛的趋势。交叉充当动态触发器，结合了响应性和趋势确认。

在交易平台上设置WMA跨界

要实施WMA交叉策略，您必须首先访问支持自定义指标的交易平台，例如TradingView，Metatrader或Binance的高级图表工具。请按照以下步骤：

• 打开您希望交易的加密货币的图表（例如，BTC/USDT）
• 单击“指示”按钮或搜索栏
• 键入“加权移动平均”并从列表中选择它
• 在较短的时间内配置第一个WMA（例如，9）
• 添加第二个WMA，较长（例如21）
• 自定义颜色以确保清晰度（例如，绿色为9天，红色为21天）
• 确保将两个WMA都应用于收盘价
• 保存模板以备将来使用

一些平台使您可以将此配置保存为预设，从而在不同的加密对中启用一键式应用程序。至关重要的是要使用加权方法正确计算两个WMA ，这并不误认为EMA或SMA，因为这会影响信号精度。

解释加密市场中的跨界信号

在加密货币交易中，由于高波动性和市场噪音，错误信号很常见。必须谨慎解释WMA跨界。并非每个跨界都会导致持续的趋势。为了提高可靠性，交易者经常将WMA策略与其他过滤器相结合：

• 数量确认：看涨的跨界伴随着交易量的峰值增加了真正趋势的可能性
• 支撑和阻力水平：钥匙支撑区附近发生的跨界率增强了购买信号
• 价格动作模式：烛台等烛台吞没或交叉附近的锤子图案增加了汇合处
• 与RSI或MACD发散：如果动量指标与交叉对齐，则信号获得强度

例如，如果Bitcoin的9天WMA越过21天的WMA，而相对强度指数（RSI）移出超售出区域（例如，从30岁以下到30以上），则组合信号变得更加引人注目。同样，在历史抵抗水平上拒绝期间的看跌跨界可以增强对短期进入的信心。

通过WMA跨界策略管理风险

即使采用明确定义的策略，风险管理也是必不可少的。加密货币价格可以急剧扭转，将获胜的贸易变成没有适当保障的损失。这是关键风险控制措施：

• 设定停止损失订单：在最近的长位置或短裤上方的秋千上的秋千下方放置停止损失
• 使用位置尺寸：仅分配一小部分资本（例如，每次交易1-2％）来承受累积
• 避免在小批量期间进行交易：周末或假期期间的跨界
• 监视鞭子：在侧向市场，频繁的跨界可能会导致反复损失；考虑使用诸如平均方向指数（ADX）之类的过滤器来确认趋势强度

例如，如果您在WMA看涨跨界后进入以太坊上的长位置，请将停止损失设置为低于入口的5％。如果价格下降到该水平，则贸易将自动退出，以保留资本以获得更好的机会。

对WMA跨界策略进行回测

在用真实资金部署策略之前，对历史数据进行了重新测试至关重要。这有助于评估不同市场条件的绩效。进行回测：

• 加密货币的出口历史价格数据（例如，2020 - 2023年BTC的每日OHLCV）
• 计算每个日期的9天和21天WMA值
• 确定所有跨界点
• 模拟交易：在看涨的跨界购买，在看跌的交易中出售
• 帐户交易费和滑倒
• 衡量获胜率，平均利润/损失和最大降低

许多平台（例如TradingView）提供内置战略测试人员，您可以在其中使用PINE脚本编码WMA逻辑。这可以自动化该过程并提供统计报告。强大的策略应显示多个加密资产和时间表的一致盈利能力。

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常见问题

问：WMA交叉策略是否可以在15分钟图表（例如15分钟图表）中使用？

是的，WMA交叉在任何时间范围内都可以使用。在15分钟的图表上，交易者经常使用较短的时期，例如5周期和13个周期WMA来适应更快的价格变动。但是，盘中交易增加了对噪声的接触，因此将策略与数量分析或订单深度相结合可以提高准确性。

问：在交叉策略中，WMA与EMA有何不同？

尽管WMA和EMA都优先考虑最近的价格，但WMA都使用线性加权，而EMA则采用指数平滑。这使得EMA响应比WMA稍微敏感。实际上，由于其结构化的加权，WMA在波涛汹涌的市场中可能会产生更少的错误信号。

问：我应该将收盘价或典型价格（HLC/3）用于WMA计算吗？

大多数交易者使用收盘价，因为它们反映了该时期的最终共识价值。可以使用典型的价格（高，低和关闭的平均价格），但可能会引入滞后或失真，尤其是在具有大灯芯的高度挥发性加密蜡烛中。

问：如果两个WMA平行不跨越，会发生什么？

平行WMA提出了强烈，不间断的趋势。如果两者都向上倾斜，则表明持续的看涨势头。交易者可能会选择担任职位或在回调中添加，即使没有新的跨界。该阶段反映趋势延续而不是逆转。