VWAP突破意味著如何使用它來識別買賣點

VWAP突破信號信號在市場情緒中的潛在轉變；當價格移至VWAP並賣出點以下時，請使用它們來識別購買點。

2025/05/28 03:35

VWAP突破意味著什麼？如何使用它來識別買賣點

體積加權平均價格（VWAP）是交易者用來評估交易量加權資產的平均價格的交易基準。當資產的價格移至VWAP線上或以下時，就會發生VWAP突破，表明市場情緒和動力的潛在轉變。理解和利用VWAP突破可能是識別加密貨幣市場中買賣點的強大工具。

了解VWAP及其計算

VWAP是通過將每筆交易的總美元額（價格乘以交易的股票數量），並將其除以當天交易的總股票來計算。 VWAP的公式是：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times q_i）} {\ sum q_i}]]

其中（p_i）是交易的價格，（q_i）是每個間隔的交易數量。

在加密貨幣的背景下，VWAP是一個關鍵的工具，因為它可以幫助交易者了解資產全天交易的平均價格，並調整了數量。與簡單的平均值相比，這使其更具代表性的市場價格。

確定VWAP突破

當加密貨幣的價格移至VWAP線上或下方時，就會發生VWAP突破。這種運動可以標誌著市場動態的變化：

• 在VWAP上方：當價格超過VWAP時，這表明買家在市場上占主導地位，並且對資產的需求強勁。這可以表明看漲趨勢。
• 在VWAP下方：相反，當價格移至VWAP以下時，它表明賣方處於控制之中，並且銷售壓力很大。這可以表明看跌趨勢。

交易者經常使用這些突破來做出有關進入或退出職位的明智決定。

使用VWAP突破來識別購買點

使用VWAP突破來識別購買點涉及在價格上升到VWAP線上時尋找時刻。您可以使用此策略：

• 監視價格：請密切關注價格圖和VWAP線路。尋找價格始終低於VWAP的實例。
• 關注突破：當價格超過VWAP時，這可能表明市場情緒正在轉向看漲。這是一個潛在的購買點。
• 確認數量：確保突破伴隨著交易量的顯著增加。較高的體積可以驗證移動的強度。
• 設定的入口點：一旦確定了具有很強音量的VWAP突破，請考慮將入口點設置在VWAP上方，以利用向上勢頭。

使用VWAP突破來識別賣點

使用VWAP突破來識別銷售點涉及在價格移動到VWAP線以下時尋找時刻。您可以使用此策略：

• 監控價格：不斷觀察價格圖和VWAP線。尋找價格始終超過VWAP的實例。
• 關注突破：當價格移至VWAP以下時，這可能表明市場情緒正在變成看跌。這是一個潛在的賣點。
• 確認數量：確保突破伴隨著交易量的顯著增加。較高的體積可以驗證移動的強度。
• 設定出口點：一旦確定了具有強大音量的VWAP突破，請考慮將出口點設置在VWAP下方，以利用向下勢頭。

使用VWAP突破的實際示例

為了說明如何在現實世界中使用VWAP突破，讓我們考慮一個假設的示例Bitcoin（BTC）。

• 方案：您正在監視BTC/USD的每日圖表。當前的VWAP為30,000美元，而且價格在一天中的大部分時間都低於此水平。
• 突破：突然之間，BTC的價格移至VWAP上方，達到30,500美元，伴隨著交易量的顯著增加。
• 行動：這一VWAP超過30,000美元，再加上大量的突破，這表明市場情緒轉向看漲。您決定以30,550美元的價格進入一個漫長的職位，略高於突破水平。

在另一種情況下：

• 方案：BTC的價格在一天中大部分時間都超過了35,000美元的VWAP。
• 突破性：價格突然下降到VWAP以下，達到34,500美元，伴隨著交易量的顯著增加。
• 行動：這一VWAP突破低於$ 35,000，加上大量的量，這表明市場情緒轉向了看跌。您決定以34,450美元的價格退出長位置，略低於突破水平。

將VWAP與其他指標相結合

雖然VWAP突破可以自己強大，但將它們與其他技術指標相結合可以增強您的交易策略。這裡有一些與VWAP合作良好的指標：

• 移動平均值：使用移動平均值來確認趨勢。如果價格均高於VWAP和移動平均水平，則可以增強看漲信號。
• 相對強度指數（RSI） ：使用RSI衡量過多的或超賣條件。 VWAP突破伴隨著RSI脫離超買或超賣領土的RSI可以提供其他確認。
• 布林樂隊：使用布林樂隊識別波動率。上或下布林帶附近的VWAP突破可以表明勢頭明顯。

在交易平台上設置VWAP

為了有效利用VWAP突破，您需要在交易平台上設置VWAP。這是您可以在一些流行平台上進行操作的方法：

• 在TradingView ：

  • 打開要分析的加密貨幣的圖表。
  • 單擊圖表頂部的“指示”按鈕。
  • 在搜索欄中搜索“ VWAP”。
  • 選擇“體重加權平均價格”，然後將其應用於圖表。
  • 根據需要調整設置，例如VWAP線的時間段和顏色。

• 二元：

  • 打開要分析的加密貨幣對的交易接口。
  • 單擊圖表上的“指標”選項卡。
  • 在搜索欄中搜索“ VWAP”。
  • 選擇“體重加權平均價格”，然後將其應用於圖表。
  • 根據需要調整設置，例如VWAP線的時間段和顏色。

• 關於Coinbase Pro ：

  • 打開要分析的加密貨幣對的交易接口。
  • 單擊圖表上的“研究”按鈕。
  • 在搜索欄中搜索“ VWAP”。
  • 選擇“體重加權平均價格”，然後將其應用於圖表。
  • 根據需要調整設置，例如VWAP線的時間段和顏色。

常見問題

問：VWAP可以用於短期交易以及長期交易嗎？

答：是的，VWAP可用於短期和長期交易。對於短期交易，您可以使用較短的時間範圍（例如1分鐘或5分鐘圖表）來識別日內VWAP突破。對於長期交易，您可以使用每日或每週圖表來確定更廣泛的趨勢以及潛在的進入或出口點。

問：VWAP對於某些類型的加密貨幣是否有效？

答：VWAP對於所有類型的加密貨幣都可以有效，但對於具有大量交易量的高度流動資產特別有用。與較少的液態山寨幣相比，具有高流動性和體積的Bitcoin和以太坊等加密貨幣傾向於提供更可靠的VWAP信號。

問：使用VWAP時如何處理錯誤的突破？

答：錯誤的突破可能具有挑戰性。為了減輕它們，請始終確認具有其他指標和高交易量的VWAP突破。此外，如果突破後的價格在您的頭寸上移動，則設置停止損失訂單可以幫助管理風險。

問：可以與自動交易系統結合使用VWAP嗎？

答：是的，可以將VWAP集成到自動交易系統中。許多算法交易平台使您可以設置VWAP作為買賣的觸發器。確保您的系統還考慮了數量和其他確認指標，以降低虛假信號的風險。