VWAP突破意味着如何使用它来识别买卖点

VWAP突破信号信号在市场情绪中的潜在转变；当价格移至VWAP并卖出点以下时，请使用它们来识别购买点。

2025/05/28 03:35

VWAP突破意味着什么？如何使用它来识别买卖点

体积加权平均价格（VWAP）是交易者用来评估交易量加权资产的平均价格的交易基准。当资产的价格移至VWAP线上或以下时，就会发生VWAP突破，表明市场情绪和动力的潜在转变。理解和利用VWAP突破可能是识别加密货币市场中买卖点的强大工具。

了解VWAP及其计算

VWAP是通过将每笔交易的总美元额（价格乘以交易的股票数量），并将其除以当天交易的总股票来计算。 VWAP的公式是：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times q_i）} {\ sum q_i}]]

其中（p_i）是交易的价格，（q_i）是每个间隔的交易数量。

在加密货币的背景下，VWAP是一个关键的工具，因为它可以帮助交易者了解资产全天交易的平均价格，并调整了数量。与简单的平均值相比，这使其更具代表性的市场价格。

确定VWAP突破

当加密货币的价格移至VWAP线上或下方时，就会发生VWAP突破。这种运动可以标志着市场动态的变化：

• 在VWAP上方：当价格超过VWAP时，这表明买家在市场上占主导地位，并且对资产的需求强劲。这可以表明看涨趋势。
• 在VWAP下方：相反，当价格移至VWAP以下时，它表明卖方处于控制之中，并且销售压力很大。这可以表明看跌趋势。

交易者经常使用这些突破来做出有关进入或退出职位的明智决定。

使用VWAP突破来识别购买点

使用VWAP突破来识别购买点涉及在价格上升到VWAP线上时寻找时刻。您可以使用此策略：

• 监视价格：请密切关注价格图和VWAP线路。寻找价格始终低于VWAP的实例。
• 关注突破：当价格超过VWAP时，这可能表明市场情绪正在转向看涨。这是一个潜在的购买点。
• 确认数量：确保突破伴随着交易量的显着增加。较高的体积可以验证移动的强度。
• 设定的入口点：一旦确定了具有很强音量的VWAP突破，请考虑将入口点设置在VWAP上方，以利用向上势头。

使用VWAP突破来识别卖点

使用VWAP突破来识别销售点涉及在价格移动到VWAP线以下时寻找时刻。您可以使用此策略：

• 监控价格：不断观察价格图和VWAP线。寻找价格始终超过VWAP的实例。
• 关注突破：当价格移至VWAP以下时，这可能表明市场情绪正在变成看跌。这是一个潜在的卖点。
• 确认数量：确保突破伴随着交易量的显着增加。较高的体积可以验证移动的强度。
• 设定出口点：一旦确定了具有强大音量的VWAP突破，请考虑将出口点设置在VWAP下方，以利用向下势头。

使用VWAP突破的实际示例

为了说明如何在现实世界中使用VWAP突破，让我们考虑一个假设的示例Bitcoin（BTC）。

• 方案：您正在监视BTC/USD的每日图表。当前的VWAP为30,000美元，而且价格在一天中的大部分时间都低于此水平。
• 突破：突然之间，BTC的价格移至VWAP上方，达到30,500美元，伴随着交易量的显着增加。
• 行动：这一VWAP超过30,000美元，再加上大量的突破，这表明市场情绪转向看涨。您决定以30,550美元的价格进入一个漫长的职位，略高于突破水平。

在另一种情况下：

• 方案：BTC的价格在一天中大部分时间都超过了35,000美元的VWAP。
• 突破性：价格突然下降到VWAP以下，达到34,500美元，伴随着交易量的显着增加。
• 行动：这一VWAP突破低于$ 35,000，加上大量的量，这表明市场情绪转向了看跌。您决定以34,450美元的价格退出长位置，略低于突破水平。

将VWAP与其他指标相结合

虽然VWAP突破可以自己强大，但将它们与其他技术指标相结合可以增强您的交易策略。这里有一些与VWAP合作良好的指标：

• 移动平均值：使用移动平均值来确认趋势。如果价格均高于VWAP和移动平均水平，则可以增强看涨信号。
• 相对强度指数（RSI） ：使用RSI衡量过多的或超卖条件。 VWAP突破伴随着RSI脱离超买或超卖领土的RSI可以提供其他确认。
• 布林乐队：使用布林乐队识别波动率。上或下布林带附近的VWAP突破可以表明势头明显。

在交易平台上设置VWAP

为了有效利用VWAP突破，您需要在交易平台上设置VWAP。这是您可以在一些流行平台上进行操作的方法：

• 在TradingView ：

  • 打开要分析的加密货币的图表。
  • 单击图表顶部的“指示”按钮。
  • 在搜索栏中搜索“ VWAP”。
  • 选择“体重加权平均价格”，然后将其应用于图表。
  • 根据需要调整设置，例如VWAP线的时间段和颜色。

• 二元：

  • 打开要分析的加密货币对的交易接口。
  • 单击图表上的“指标”选项卡。
  • 在搜索栏中搜索“ VWAP”。
  • 选择“体重加权平均价格”，然后将其应用于图表。
  • 根据需要调整设置，例如VWAP线的时间段和颜色。

• 关于Coinbase Pro ：

  • 打开要分析的加密货币对的交易接口。
  • 单击图表上的“研究”按钮。
  • 在搜索栏中搜索“ VWAP”。
  • 选择“体重加权平均价格”，然后将其应用于图表。
  • 根据需要调整设置，例如VWAP线的时间段和颜色。

常见问题

问：VWAP可以用于短期交易以及长期交易吗？

答：是的，VWAP可用于短期和长期交易。对于短期交易，您可以使用较短的时间范围（例如1分钟或5分钟图表）来识别日内VWAP突破。对于长期交易，您可以使用每日或每周图表来确定更广泛的趋势以及潜在的进入或出口点。

问：VWAP对于某些类型的加密货币是否有效？

答：VWAP对于所有类型的加密货币都可以有效，但对于具有大量交易量的高度流动资产特别有用。与较少的液态山寨币相比，具有高流动性和体积的Bitcoin和以太坊等加密货币倾向于提供更可靠的VWAP信号。

问：使用VWAP时如何处理错误的突破？

答：错误的突破可能具有挑战性。为了减轻它们，请始终确认具有其他指标和高交易量的VWAP突破。此外，如果突破后的价格在您的头寸上移动，则设置停止损失订单可以帮助管理风险。

问：可以与自动交易系统结合使用VWAP吗？

答：是的，可以将VWAP集成到自动交易系统中。许多算法交易平台使您可以设置VWAP作为买卖的触发器。确保您的系统还考虑了数量和其他确认指标，以降低虚假信号的风险。